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[期刊] 金融研究
[作者]
刘娥平 韦科帆
本文以中国市场上的35只可转换债券为样本,选取每只可转换债券自发行日至2006年2月的相关数据,采用引入信用风险的二叉树模型对可转换债券的理论价值进行计算,通过市场价格与理论价值的对比,发现中国市场上的可转换债券价值从整体上被低估。进一步研究发现可转换债券是否处于转换期、距离到期日的时间、价值状态、转股溢价以及不同时期等因素对价值低估程度均有显著影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孟卫东 漆晓均
在可转换债券研究工作中,人们习惯认为转换比率是一个外生变量,即转换比率是发行者人为设定的。本文将可转换债券看作内嵌期权和内含债券的组合物,从投资者一般投资心理考虑问题,即投资者是否投资取决于投资收益率大于其事先设定的投资收益率底线的可能性,我们得到可转换债券转换比率模型。通过模型的解,我们发现:可转换债券转换比率仅仅与可转换债券内嵌期权和内含债券两者收益率均值、方差以及两者的相关系数有关,转换比率是内生变量。在此基础上,我们分析了可转换债券转换比率影响因素对其影响的程度、方向。
关键词：
可转换债券 转换比率 内嵌期权 内含债券
[期刊] 经济科学
[作者]
朱玉旭
可转换债券的价值评估上海交通大学管理学院朱玉旭一、引言当前，我国正在积极推进可转换债券（以下简称转券）试点，这一证券品种为上市公司提供了新的融资渠道，也为投资者提供了新的投资方式。转券融资决策（如转换价格、转券利率等发行参数的确定）决定了转券能否以较...
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
刘宏伟 陈浪南
本文采用修正的二叉树模型,对影响可转换债券价值的影响因素进行敏感度分析。分析结果表明,基础股价、股价波动率和公司债券利率是可转债价值最重要的影响因素。本文的分析和结论对于将来构建可转债多因素定价模型和从事可转债的套利分析具有较高的参考价值。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
戴博超
本文对我国可转换债券的利息收益、套利机会和价格变动收益进行了实证研究 ,尤其是对可转债与股票之间的套利空间作了详细分析 ,并考虑了交易成本和结算规则的影响。据此指出我国证券市场的可转债价格基本符合与股价的理论关系 ,不存在持续无风险的套利机会。利息收益也不具备投资价值。价格变动收益才是可转债的投资价值所在。应以投资股票的思路来选择可转债的投资对象与时机。
关键词：
可转换债券 套利 期权
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
程大涛
可转换债券兼有股权融资和债权融资的两种效用，通常会促使投资者对转股时机与转股数量有不同的决策，这些决策对发行可转换债券的公司价值有不同影响。文章通过建立影响公司价值的分析模型，探讨我国上市公司发行可转换债券对公司价值所产生的影响，并利用我国上市公司１９９８年至２０１４年期间发行可转换债券的样本数据进行实证分析。研究发现：上市公司进行可转换债券融资后，公司价值会因其偿债能力变化而下降；国有股权比例之于公司价值的影响，是通过影响公司经理人经营行为来实现的；成长性不同的公司在债券存续期内的公司价值变化，并不存在显著差异。文章基于委托代理角度对可转换债券影响我国上市公司价值展开研究，在一定程度和范围内．．．
关键词：
可转换债券 公司价值 委托代理
[期刊] 财会月刊
[作者]
狄为 郁梦丹
企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。
关键词：
可转换债券 赎回条款 回售条款 发行定价
[期刊] 企业经济
[作者]
余黎峰
可转换债券是债券市场重要的融资品种,兼有债性、股性和转换期权三重特征。由于其性质复杂,作为我国首批试点发行公司债券的主体,上市公司应周全考虑各方面的因素后再决定是否发行或如何发行。这些因素包括对可转换债券本质的认识、发行动机的选择、发行条款的设计及发行价格的制定等。
[期刊] 企业管理
[作者]
景柱
可转债兼具股性和债性,其价值由纯债券价值、转换价值和期权价值三部分体现,主要由期权价值决定。股价走势决定可转债期权价值,是影响可转债价值的重要因素。可转债具有弱市抗跌、牛市滞后上涨的特性。
关键词：
可转换公司债券 期权价值 投资价值
[期刊] 改革与战略
[作者]
周健
由于转换和赎回债券具有期权的性质。因此,文章将可转换债券的定价纳入Black—Scholes期权定价的框架下,根据可转换债券的有关条款,并利用微分方程的数值技术来计算可转换债券的价值,从而对选择可转换债券提供建议。
关键词：
上市公司 可转换债券 价值确定 实证
[期刊] 财贸经济
[作者]
王铁锋
随着中国资本市场发展 ,可转换公司债券不失为一种既稳定又回报高的投资品种。本文试图通过对 8家中国上市可转换公司债券的转债主要条款内容的比较分析和研究 ,计算可转换公司债券的债券价值 ,判断其转股的可能性 (预估可转换公司债券期权价值 ) ,从而在不同的市场环境条件下 ,确定可转换公司债券的投资价值。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈平平
可转换债券是一种介于债券和股票之间的可转换融资工具。本文在分析合理的发行转债对优化公司资本结构、提高公司的市场价值的影响,讨论利用可转换债券优化公司资本结构应注意的问题。
关键词：
可转换债券 资本结构 债券
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