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作者: 王(14740); 李(12529); 张(12400); 刘(12040); 陈(8475); 杨(6040); 晓(5728); 周(4842); 赵(4724); 吴(4521); 华(4499); 文(4279); 志(4087); 伟(3991); 明(3960); 林(3815); 徐(3756); 黄(3670); 孙(3645); 丽(3451); 军(3166); 平(3079); 胡(2977); 玉(2969); 郭(2873); 朱(2742); 建(2667); 红(2568); 峰(2503); 辉(2488)

学科: 济(31983); 经济(31954); 方法(22261); 数学(21350); 数学方法(21253); 业(19326); 管理(19002); 企(16167); 企业(16167); 财(10022); 务(7176); 财务(7172); 财务管理(7152); 企业财务(6995); 中国(5691); 农(5365); 贸(5055); 贸易(5055); 易(4893); 融(4746); 金融(4746); 制(4363); 地方(4256); 银(4149); 银行(4147); 业经(4084); 券(3951); 农业(3811); 行(3791); 技术(3545)

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基金: 项目(56766); 科学(46610); 基金(45407); 研究(40553); 家(38431); 国家(38190); 科学基金(34386); 社会(28727); 社会科(27598); 社会科学(27593); 基金项目(23269); 自然(22235); 自然科(21753); 自然科学(21752); 自然科学基金(21416); 资助(20609); 省(19985); 教育(19567); 划(17243); 部(14416); 编号(14406); 教育部(13235); 国家社会(12807); 人文(12698); 重点(12424); 大学(11537); 创(11530); 科研(11392); 成果(11332); 发(10944)

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可转换债券:参数估计与定价实证

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 张梅琳周义荣

金融产品的定价,是金融工程研究的核心问题之一,同样可转换债券的定价也引起国内外学者们的关注.本文试图借鉴国内外研究成果,在分析股价及利率特性的基础上,运用推导出基于股价和利率的双因素定价模型;从中国实情出发,运用广义自回归条件异方差模型(简称GARCH)得出长期波动率,通过将可转债条款转化为边界终值条件并利用数值方法对可转债定价.

关键词：可转换债券参数估计定价

可转换债券定价的实证分析

[期刊] 经济问题探索 [作者] 郭树华张剑

在对可转换债券的价值构成及影响因素分析的基础上,以布莱克-斯科尔斯定价模型为核心建立一个简化的可转换债券定价模型,计算出可转换债券的理论价值,并与市场上交易的证券价格进行对比分析,以对投资者提供实际指导。

关键词：可转换债券定价布莱克—斯科尔斯模型

关于我国可转换债券定价的实证研究

[期刊] 金融研究 [作者] 赖其男姚长辉王志诚

本文在我国可转债市场快速发展的背景下,针对深沪两地上市公司发行的可转债条款进行系统研究,以拓展可转债价值分析的方法。本文从国内外可转债定价模型的发展演进来思考适合我国可转债的定价思路,针对我国可转债市场与条款设计的特殊性,综合考虑各种模型的应用条件、参数估计等因素,来选择最适合我国可转债特色的定价模型。根据我国可转债条款的特殊性,将模型作适当调整,针对2005年1月至3月间,深沪上市公司可转债的理论价格做实证研究,然后与模型观测期内可转债的市场价格进行比较。结论是,从平均价格水平来看,模型理论价值略低于实际市场价格,而且拟合度很好,误差率在1％以内。这一结论与其他学者的研究结论有很大的不同。

关键词：可转换债券定价模型二叉树方法特别向下修正条款期权

可转换债券定价的应用和实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 陈小国高凌云

本文从二叉树模型入手,通过考虑赎回和回售各项条款,利用倒向法,比较各节点的数值,确定出求可转换债券价格的方法,并选取市场上六支可转债定价,表明其波动率、利率、漂移率等对我国可转换债券定价的影响。

关键词：百幕大期权二叉树期权定价可转换债券

我国可转换债券有限差分定价的实证分析

[期刊] 经济与管理研究 [作者] 胡晖仝海霞

可转换债券是根据事先的约定,债券持有者可以在将来某个规定的期限内按约定条件转换为公司的普通股票,也可以一直拥有该债券一直到期。由于这种特殊的“转换”期权特性,使得可转换债券得以兼具债券、股票和期权三个方面的部分特征。可转换债券兼具股票与债券的优点,深受发行人和投资者的欢迎。公司需要制定正确的筹资决策,以保证债券的顺利发行与转换成功,而投资者需要制定正确的投资决策,以规避风险并获得预期收益,而定价是否合理则关系到可转换债券发行和转换的成败,因此可转换债券的科学定价就成了关键。

关键词：可转换债券期权特性转股投资决策条款设计赎回条款无风险筹资决策现金红利股权登记日

国内上市公司可转换债券定价实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 刘兴旺王先婷

本文考虑了可转换债券隐含的转股、赎回、回售等条款,借鉴二叉树模型和Black-Scholes公式对沪深市19只转债进行实证研究,发现目前国内可转债存在不同程度的低估并分析原因。

关键词：可转换债券期权二叉树模型 Black-Scholes公式

可转换债券的鞅定价

[期刊] 统计与决策 [作者] 朱丹,杨向群

本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。

关键词：可转换债券期权风险中性定价 Girsanov定理

我国可转换债券估值问题的实证分析

[期刊] 工业技术经济 [作者] 王洪良

本文分析了可转换债券的一般性质,回顾了可转换债券估值的理论发展,重点讨论了对可转换债券进行估值的二叉树方法。在二叉树定价模型条件下,本文将可转换债券简化为一个标的资产价格存在一个上下限的复合期权,区间的上,中,下分别对应可转换债券的赎回,转换和回售触发条件,采用倒推的方式来确定各个节点上转债的相应价值。在实证方面,本文利用MATLAB程序以上交所的十只转债为样本进行了实证分析,结果表明平均误差率为4.62%,可见模型还是具有一定的定价能力的,但是模型定价低于实际价格的占了大多数,说明此模型倾向于低估转债的价值。

关键词：可转换债券随机利率二叉树方法利率期限结构

可转换债券的实证考察

[期刊] 上海金融 [作者] 张令

关键词：可转换债券实证考察中央登记发行期限发行市场承销费用融资工具发行条件发行总额股市波动

基于B-S期权定价模型的可转换债券定价实证分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 刘澄郭靖

可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。

关键词：可转换债券 Black-Scholes模型红利定价

可转换债券附加条款对可转换债券定价的影响

[期刊] 财会月刊 [作者] 狄为郁梦丹

企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。

关键词：可转换债券赎回条款回售条款发行定价

基于二叉树模型的我国可转换债券定价实证分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 任天晓

可转换债券是介于公司债券与普通股之间的一种混合金融衍生产品,投资者在将来某一时间,选择是否按照一定的转换价格将可转换债券转换为公司普通股票的权利。我国发行的可转债一般都具有赎回条款、回售条款和向下修正条款。利用二叉树方法计算可转换债券的价值是一种简单、明了的计算方法。文章首先阐释了我国可转换债券研究的逻辑起点,分析了基于二叉树方法的可转债定价模型,文章最后进行了可转债定价的实证分析。

关键词：二叉树模型可转换债券定价