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[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存
本文根据实际情况将利率作为变量,建立了可变利率下的寿险纯保费精算模型,从而对将利率看作常数的当前使用的寿险纯保费精算模型进行了改进。
关键词：
利率分布 寿险 纯保费精算
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
梁来存 皮友静
寿险公司目前常用的附加保费精算模型有固定比率模型、变动比率模型、三元素模型等三种,这些模型存在自身的优缺点。在此基础上新构建的附加保费精算模型,包含了每张保单的固定费用,区分了附加费用的种类,考虑了通货膨胀对未来经营管理费用的影响,从而可使寿险公司附加保费的计算公平、合理、适度。
关键词：
附加费用 附加保费 精算模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭欣
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高井贵 赵明清 赵晓燕
文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江正发 黄旭鹏
文章以保险公司面对一个随机客户群为假设条件,对投保客户群进行复合泊松过程处理,以终身寿险为例,根据精算等价原理,讨论在全连续模型和常数死力、常数失效力条件的寿险定价方法,并推导趸缴纯保费和均衡纯保费的计算公式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
信恒占
常见的增额寿险形式有线形、几何增长和指数增长型三种。文章对随机利率采用反射Brown运动与Poisson过程联合建模,以n年期连续型增额寿险模型为研究对象,在常见的四种死亡力假设下给出了常见的三种增额寿险的精算现值和方差的表达式。
关键词：
随机利率 增额寿险 精算现值 方差
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱慧明 郝立亚
针对传统B櫣hlmann-Straub信用模型不能有效地解决缺失数据信息处理问题,本文利用贝叶斯统计方法,构造了一类新的贝叶斯信用分析模型,引入基于吉布斯抽样的马尔科夫链蒙特卡洛方法进行数值计算,建立了一个索赔后验分层正态模型进行实证分析,证明模型的有效性。研究结果表明,基于MCMC的贝叶斯信用模型能够动态模拟模型参数的后验分布,提高模型估计的精度,对保险公司经验费率厘定方法的改进具有重要的现实意义。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
何英凯
部分保险的保费精算模型何英凯【关键词】部分保险限额陪偿保险免赔额保险全额保险保费精算模型目前，我国的保险事业总体水平已经有了很大提高，但保险形式不完善，发展不平衡，例如，“部分保险”在我国的保险业务中就处于严重的滞后状态。“部分保险”，是指承保人只负...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张连增 段白鸽 卜林
传统的寿险精算理论往往假设利率在评估期内保持不变,这显然是不太符合实际的。随着市场利率的频繁波动以及精算理论研究的深入发展,最近10多年来,随机利率逐渐被引入到寿险精算的研究和应用中。文章考虑在Markov链随机利率下,如何应用随机模拟的方法得到精算函数变量的概率分布,并采用当前国际上日益流行的R软件,编程实现数值计算。文章对精算函数变量的概率分布的完整描述,有助于深入理解寿险产品的内在风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
东明 郭亚军 杨怀东
本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式。
[期刊] 统计研究
[作者]
段白鸽 张连增
本文结合非寿险精算中普遍存在的具有层次性和相关性的数据结构,在分层模型的全新视角下,充分借鉴分层模型的理论研究成果,对分层模型在非寿险定价与索赔准备金评估中的应用研究的最新成果进行了系统梳理和总结,并将贝叶斯方法、随机模拟、信度理论、数据分析技术、科学计算等融合其中。在此基础上,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系,促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义。
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