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[期刊] 改革
[作者]
钮文新
句号的后面──中国国债期货市场钮文新１９９５年５月１８日，从数字看，这是一个何等大吉的日子。然而，就在这一天，《国务院关于暂停国债期货交易的紧急通知》下发，人们不愿看到的结果终于变成了现实──中国国债期市在屡遭蹂躏之后，被一道无情的“红牌”罚出了场外...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张翔 贺裴菲 洪浩
基于国债期货市场2013年9月到2014年12月的5分钟和每日交易数据,从流动性、套利机会、价格发现功能三个维度,全面评估了国债期货市场的发展状况。当前市场存在着从期货向现货的信息传导,已具有一定的价格发现功能。但市场的流动性水平依然不高,在少数情况下会出现明显的套利机会。最后建议在利率市场化的大背景下,应有序、审慎引导商业银行等机构参与国债期货市场交易,推动国债期货市场的进一步发展。
关键词：
国债期货 流动性 信息传导 商业银行
[期刊] 特区经济
[作者]
于永瑞
期现货市场利率及其变动是利率类产品、信用类产品进行资产定价、产品设计、套期保值、期现套利等资产操作的基础，对国债期货不同合约所揭示出的市场利率进行深入研究是期现货市场的核心课题，也是对利率类产品进行定价的关键所在。十八届三中全会提出“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”，国务院及相关部委也把推进利率市场化作为利率市场化的重要任务。随着利率市场化改革进程的加快，有代表性的市场基准利率体系必将建立，国债期货合约将在货币市场利率基准体系中发挥较大的作用。发达国家历史经验告诉我们，国债期货与现货联动性较强，国债期货上市将近十年时间，具有一定数据支持，因此，本文研究现货与期货的联动关系具有重要的现实意义。
关键词：
国债期货 期现关系 期现套利
[期刊] 新金融
[作者]
贾康
作为我国多层次资本市场建设进程中的又一重要标志,国债期货上市一年以来,市场运行平稳,功能初步显现,实现了"高标准、稳起步"的预期目标,有助于完善债券市场体系、健全国债收益率曲线、促进金融产品创新。国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》的出台为国债期货迎来了新的发展机遇,未来应进一步加强顶层设计,抓住战略机遇期,稳步推动国债期货市场发展,逐步推出更多的金融衍生品以服务于市场和实体经济。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘冰 岳凯
浅谈我国国债期货市场的规范化管理刘冰，岳凯一我国的国债期货交易于１９９２年底推出，１９９３年１０月２５日上海证券交易所正式向社会广泛推行国债期货交易。这标志着中国国债期货市场的真正创立。国债期货作为国债二级市场的衍生交易方式和期货市场的高级形式。在我...
[期刊] 改革
[作者]
戴园晨
国债期货市场关闭说明了什么戴园晨５月１７日，证监会宣布暂停国债期货市场试点。至此，作为金融衍生商品交易的国债期货市场试验不到一年，终于因过度投机而以暂停名义关闭。国债由政府发行保证还本付息，风险度小，被称为“金边债券”；在国债二级市场上做多做空做的只...
[期刊] 中国金融
[作者]
刘翔峰
国际国债期货市场在发行、交易、监管等环节制度体系已相当完善,借鉴国际成功经验,可以更好地促进我国金融市场与国际接轨试点回顾与分析试点回顾我国1981年恢复发行国债,1988年国债现货流通试点,1992年12月28日上海证券交易所推出了国债期货合约,共12个品种,分别为3年期和5年期。第一批参加国债期货交易的上海证券交易所会员有20
[期刊] 企业经济
[作者]
陈六一
2010年4月16日,沪深300股指期货合约在我国金融期货交易所上市交易,至2010年底,股指期货运行了半年多时间,实际情况基本平稳。因此,应该借推出股指期货的东风,恢复"尘封"十五年之久的国债期货市场。本文简要回顾暂停国债期货市场的过程,阐述我国恢复国债期货市场尚已具备的条件,研究恢复国债期货市场存在的问题,并进一步提出恢复国债期货市场的对策与建议。
关键词：
恢复 国债期货 管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱鑫 何雨晨
<正>我国国债期货市场自2013年重启以来，产品种类逐渐丰富，期现货价格高度相关，提升了收益率曲线的市场化程度。文章指出，衍生品市场的对冲功能对于做市商巨大的持券规模来说不可或缺，进而通过计量模型验证了商业银行参与国债期货等衍生品市场将反哺、加强国债期货的价格发现能力，最终达成“流动性吸引流动性”的效果。建议进一步加强债券市场联通，提升市场整体运行效率。
[期刊] 经济研究
[作者]
钱小安
我国的国债期货合约最早由上海证券交易所于1992年12月推出,两年多来,这一市场已得到了较快的发展。期货合约从以农产品期货合约为主转为以国债期货为主,国债已经成为期货市场上的主要相关资产(或标的物),这与全球期货市场的发展趋势是一致的。然而,我国国债期货市场还存在一些重大的问题,以下就这方面谈谈我的看法,谨供参考。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
利奥·梅拉梅德
金融衍生品的经济功能是提供一个经济"安全网",将业务的内在风险加以归类,或将风险分解为几个基本组成部分,进行分类交易,将它们转给能够并愿意管理这些风险的人。它就像是一个巨大的保险公司,使得金融市场风险可以更快速、准确地进行调整。在中国发展金融衍生品市场,将有助于管理新兴的、欣欣向荣的金融系统的风险。
关键词：
金融衍生品 金融风险 期货市场
[期刊] 上海金融
[作者]
胡俞越 孙超 曹颖
理顺利率机制,有助于促进经济结构的优化。而国债期货的推出能够在利率市场化和人民币国际化的进程中起到积极的推动作用,并能打通银行与期货公司之间的联系,给期货市场带来全新的变革和机遇。
关键词：
国债期货 利率市场化 人民币国际化
[期刊] 经济评论
[作者]
王晋忠 胡晓帆
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回到均衡速度值多数时大于1,在交易期间存在着较多的套利机会。引入国债ETF(交易型开放式指数基金)作为国债现货并使用高频数据的实证结果验证了上述结论。综合来说,期货市场与现货市场并不均衡,期货市场的效率还有待提升。
关键词：
国债期货 市场有效性 无套利均衡分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 上海经济研究
[作者]
益智
公债期货:凌驾商品期货之上 本世纪70年代,世界经济形势空前不稳定,美国政府债台高筑,通货膨胀率节节上升,利率更是波动不已。处于这种瞬息万变的经济环境,金融机构无不殚精竭虑争相找寻各种更新颖、更灵活的方式来对付剧增的投资风险。 在公债市场上,投资者最关心的是利率,为了避免公债交易时利率带来的风险,一种崭新的金融工具即公债期货呈现在世人面前。1975年芝加哥期货交易所CBOT首创第一种利率期货合约——GNMA—CDR,即美国政府国民房屋抵押协会将房屋抵押贷款证券化所发行之抵押存托凭证。1977年又推出长期公债期货合约。以往一些机构常因利率突变而影响长期营运能力,如今已有机会得以减少或规...
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