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[期刊] 统计与决策
[作者]
谭常春 汤安勇 张虎
文章主要研究了均值变点估计问题,给出了变点的累积和型估计,证明了变点估计的相合性。利用EViews软件,分别对总体上证指数数据和变点之后的数据建立状态空间模型,通过比较预测结果的绝对百分比误差(APE),得出基于变结构的分段数据所建立的模型预测效果较好的结论。
关键词：
均值变点 股票指数 状态空间模型 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
王继梅 胡尧
文章基于递归残差的逆序特征和隔离检测研究了回归模型多参数变点的检测方法。首先，构建带有变点的回归模型，考虑到多元正向CUSUM检验能防止协变量均值与偏移量正交时损失功效，但其变点检测效果并不理想的情况，引入修正的检验统计量BCUSUM。其次，结合快速高效的隔离检测技术，提出MCPDP算法用于估计变点数目及位置。最后，模拟结果表明，所提出的方法能较好地控制检验水平，有更高的功效；评价结果显示，MCPDP算法在变点估计性能方面表现较优；实例分析表明，交通流变点符合实际交通情况，验证了该方法的有效性，且所构建的模型可以作为交通参数确定性经验关系的一种修正。
[期刊] 统计与决策
[作者]
习代青 肖洪策
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的；当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
[期刊] 统计研究
[作者]
孙慧钧
统计指数的计算,是一个从代表品总体的数字特征推断复杂经济总体数字特征的过程。我们可以把数理统计研究问题的方式方法—点估计和区间估计引入到统计指数的理中论,以便更有效地利用所得资料得出精确可靠的结论。 笔者在《从概率统计看指数体系》一文中曾论述了个体指数是随机变量,并且个体指数K_p(K_q)在分布
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
刘建中 万炳芹
奖金是医院职工普遍关心的问题。奖金分配是否合理,关系到职工积极性的发挥程度。近年我院在门诊奖金分配上采用按出勤日为主,过渡到按门诊量为主的计算方法。这些方法,都存在着多劳不多酬的问题。本文的目的就是用“三点估计法”对门诊作业时间进行探讨,以求得合理分配奖金的方法。一、资料收集方法及计算“三点估计法”通常把作业时间按3种情况进行估计:a-最乐观的完成时间,是最顺利条件下的最短时间;b-最保守的完成时间,是困难条件下的最长时间;m-最可能的完成时间,是正常条件下的时间。作业时间(T)是指完成某项工作需
[期刊] 统计研究
[作者]
王星 马璇
本文旨在研究受航空业动态定价机制影响下的机票价格序列变点估计模型,文中分析了机票价格u8序列数据的结构特点,提出了可用于高噪声数据环境下、阶梯状、带明显多变点的多阶段序列变点估计框架,该框架依次组合了DBSCAN算法、EM-高斯混合模型聚类、凝聚层次聚类算法和基于乘积划分模型的变点估计方法等多种成熟的数据分析方法,通过对"北京-昆明"航线航班的实证分析,验证了数据分析框架的有效性和普遍适用性。
关键词：
机票价格预测 变点估计 序列聚类模式
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丰凯 袁海静
文章讨论了线性回归模型中回归系数变点位置估计的非迭代抽样算法。在贝叶斯框架下,分别采取无信息先验和共轭先验,利用逆贝叶斯公式,得到来自变点位置后验分布的独立同分布的样本,可直接用于变点位置的统计推断。避免了Gibbs抽样算法中的收敛性诊断问题以及样本的相依性问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王纬 任燕燕 刘光宗
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用。经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化。然而在现实中,解释变量系数可能会因多种因素的影响而存在多重未知的结构变点。本文假设交互固定效应面板数据模型中含有多重未知的结构变点。研究发现通过Pairwise惩罚的参数估计方法在目标函数中增加对相邻时间解释变量系数的惩罚项,能够同时进行参数估计和结构变点诊断。蒙特卡洛模拟结果显示,不管是否存在同方差假设,该方法估计的解释变量系数均偏差较小且结构变点诊断错误率低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于林
参数估计是统计推断中的一个重要内容,而参数的点估计的目的在于寻找一个适当的统计量作为某未知参数的估计量。对于同一个参数,往往存在着许多(理论上存在无穷多个)估计量。因而,如何评价不同估计量的优劣就成了参数估计中的一个重要问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙祝岭
文章提出了用已知估计量构造新估计量的点估计的新方法,称这种新估计法为派生估计法,由派生估计法得到的估计量称为派生估计量,并证明了若原估计量具有相合性,则派生估计量也具有相合性。
关键词：
点估计 派生 相合性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵静 蒲越
研究目标:处理数据中同时存在的空间相关性和空间异质性。研究方法:本文提出了一种空间滞后单指标变系数模型,结合样条估计法和极大似然估计法构建了模型参数的估计方法,证明了估计量的一致性与渐近正态性。研究发现:采用Monte-Carlo模拟探究估计方法在有限样本下的表现,模拟结果表明模型估计量具有优良的表现,通过对比不同样本容量混合误差项方差,估计量的精度随着样本容量的增加而提高,随着误差项方差的减小而提高,且不同的空间相关系数下估计量仍然具有较高的精度,体现出估计方法的稳健性。研究创新:将空间滞后单指标变系数模型应用于环境污染分析中,结果表明空间滞后单指标变系数模型拟合效果优于多元线性回归模型和空间滞后模型,证实了模型的适用性。研究价值:空间滞后单指标变系数模型能够同时处理数据存在的空间相关性和空间异质性,拟合效果精确,为决策者提供更好的决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨旸
线性模型是数理统计学中发展较早、适用性较强的一个分支。对该模型下参数估计问题的研究是一个非常吸引人的活跃领域,并且该领域的理论与应用研究成果十分丰富。最小二乘估计是参数估计中最重要的一种。文章借助一阶自回归模型,利用鞅差理论对线性回归模型最小二乘估计的强、弱相合性进行讨论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王芬玲 樊明智
一、引言半参数回归模型最早由Engle等在研究气候条件对电力需求影响这一实际问题提出,它既有参数分量,又含有非参数分量,兼顾了这两种模型的优点。因而它比经典的线性或非参数回归模型更具有灵活性和适用性。关于半参数回归模型的研究工作,
[期刊] 统计与决策
[作者]
金佑来 王星惠
文章基于相依序列,研究了线性模型,在若干条件的假设下,建立了以NA序列为误差的线性模型未知参数的最小绝对偏差估计的渐近性质,如最小绝对偏差估计的强相合性。此结果是在较弱的条件下将文献[1]中独立误差情形下未知参数估计的相关结果推广到了NA误差下相应的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丰凯 袁海静
文章讨论了用学生t线性回归模型估计回归系数变点位置的稳健Gibbs抽样算法。利用学生t分布的正态尺度混合表示,得到各参数的满条件后验分布,通过对满条件分布抽取样本,得到变点位置及其他参数的贝叶斯估计。模拟显示该算法能有效地估计变点位置,并且当数据呈现重尾现象时,该模型较正态变点模型要稳健。
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