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[期刊] 浙江林学院学报
[作者]
项小强 王金治 查印水 李月清
小班数据更新是地方森林资源监测和资源档案管理的需要， 实现它的必要条件是建立小班动态数据库和建立小班数据更新模型。本文着重对后者的现实林分建模中每年变化的大量的部分， 采伐的问题处理， 根据微变化调整原理， 提出变时相生长模型技术， 从而消除了误差逐年积累和放大的问题， 提高了小班数据更新的可靠性。参３
[期刊] 林业科学
[作者]
杜纪山 唐守正 王洪良
当小班调查得到各组成树种的平均高、平均直径以及小班的年龄、每公顷株数、郁闭度、散生木蓄积等因子后 ,应用天然林分生长模型可以实现无人为干预小班数据的全面更新和连续预测。这些模型应用于小班数据更新时的特点是分别组成树种 ,以地位级指数评价立地质量 ,以预估间隔期代替年龄 ,更适用于天然混交异龄林小班数据的更新。通过吉林省汪清林业局 1 0 8块复位样地的验证 ,表明天然林分生长模型的预估结果优于目前生产单位所用的生长率法
关键词：
天然林分 生长模型 小班 更新
[期刊] 统计与决策
[作者]
周泽峰 沈根祥
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式，以此表明DCC模型的观测驱动特性；然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化，得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示，加速DCC模型不仅具有更好的波动拟合效果，而且基于其构建的最小方差组合还能实现更小的组合方差及夏普比率。
关键词：
得分驱动 DCC模型 投资组合
[期刊] 林业科学
[作者]
杜纪山 唐守正 王洪良
以吉林省汪清林业局为例 ,根据 1 997年森林经理调查的 848块固定样地数据 ,与全林整体模型方法相结合 ,建立了适合于天然林区林业局 (场 )无人为干预小班森林资源数据更新的林分级生长模型组。该组模型包括林分密度指数、平均高、断面积、形高、郁闭度等林分测算因子的生长或变化模型。分别组成树种 ,以地位级指数、林分密度指数、预估间隔期作为自变量 ,更适用于天然混交林和异龄林小班的资源数据更新。当小班调查得到各组成树种的平均高、平均直径以及小班的年龄、每公顷株数、郁闭度、散生木蓄积等因子后 ,应用本文提出的林分级生长模型组可以实现无人为干预小班森林资源数据的全面更新和连续预测
关键词：
生长模型 小班 更新 天然林区
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨保华
文章为了进一步增强灰色Verhulst模型对原始数据的适应能力,提出了时变参数灰色Verhulst模型,方法是引入多项式函数描述灰色Verhulst模型的结构参数随时间的动态变化规律。根据建模样本量的不同,分三种情形给出了模型的参数辨识算式,同时给出了时变参数灰色Verhulst模型白化方程的解析解,利用积分复合梯形公式将其转化为可用于预测的离散时间响应式,并提出了参数优化方法。应用实例表明,灰色Ver-hulst模型比传统灰色Verhulst模型具有更高的建模精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾晨阳 罗熹 程文龙
文章通过分析短时交通流时序特性,将组合规划理论应用于短时交通流预测,建立了变权重组合预测模型。并以武汉市雄楚大道理工一桥路口东西直行交通流量为基础数据,采用变权重组合模型对其进行分析。结果表明:组合模型的预测准确性高于各自单独使用时的准确性;组合模型发挥了4种模型各自的优势,是短期交通流预测的有效方法。
关键词：
短时交通流 变权重组合模型 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨利雄
本文通过引入时变门槛值扩展了Hansen的拐点回归,使用傅里叶近似捕捉时变门槛构建了具有时变门槛值的拐点回归,探讨了模型估计、门槛存在性和门槛常数性检验等问题,并使用蒙特卡洛模拟实验方法研究了忽略门槛时变性的后果以及新方法的表现,结果表明:忽略门槛时变性会导致参数估计偏差,当门槛值为常数而误用时变门槛模型时,参数估计仍是无偏的。最后,将新时变门槛模型用于研究政府债务与经济增长的关系,研究发现:债务门槛具有明显的时变性,而忽略门槛时变性会错误估计债务对经济增长的影响以及最优债务门槛值。
关键词：
拐点回归 时变门槛 傅里叶近似 政府债务
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹玉梅 范敬雅
广义自回归得分模型以条件密度函数得分作为主要驱动,为我们提供了计算一个时变参数的框架。把传统的D藤结构拓展到时变D藤,并将其与广义自回归得分模型相结合来估计时变参数。对美元、欧元、日元、港元和英镑兑人民币的外汇汇率序列拟合边际分布,提取标准化残差序列并建立时变D藤模型,即对pair-copula分解式选择最优的时变copula族,最后通过仿真技术得到标准误差的箱线图。研究表明,该模型有效地刻画了变量间的相依关系,为描述金融资产收益率的波动率过程提供了一种新思路。
关键词：
GAS 得分函数 时变D藤 外汇汇率
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁亚运 原峰 谭枝登
滞后效应普遍存在于社会经济系统中,针对常规的灰色控制模型没有考虑时滞效应的问题,文章在已有的时滞MGM(1N)模型和时间序列模型基础之上,构建时滞GM(1N)模型,给出疏系数模型形式。利用灰色关联度和平均相对误差绝对值来确定时滞模型的阶数,基于最小二乘法进行参数辨识,研究了该模型的预测等问题,并运用疏系数时滞GM(1N)模型分析海洋科研课题数对海洋经济增长的影响。实证分析结果说明了该方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜兵 周华蓉
文章采用新近发展起来的KSS模型估计考虑能源因素的省级时变技术效率,并将估计结果与DEA模型进行比较分析。研究发现,样本区间内省级技术效率呈下降趋势,显示地区经济差距趋于扩大;两种模型的省级时变技术效率估计和排名存在较大差异,表明技术效率的估计结果对模型选择十分敏感。
关键词：
能源 时变技术效率 KSS模型
[期刊] 统计研究
[作者]
张靖泽 沈根祥
现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数，较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法，在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ，构建GAS-λ-DNS模型，并提取相应时变载荷因子。结果显示，时变载荷因子λ_t呈现出极强的波动性，同时与经济周期密切相关；将时变载荷因子λ_t应用于预测工业产出增速，发现载荷因子相比于传统宏观预测因子具有额外增量信息，引入λ_t可以显著提高模型预测精度。本文结论对Nelson-Siegel利率期限结构建模和宏观经济预测因子选取具有参考价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚金国 史代敏
运用Copula模型研究金融变量之间的相关结构,是近年来金融分析中的一个热点,如何估计Copula模型中的时变参数则是一个重点和难点问题。本文从非参数建模思想为切入点,提出经验分布函数—局部极大似然法(ECDF-LML)估计Copula函数中的时变参数,研究了Copula模型参数是否时变的统计假设检验问题。最后通过大量随机模拟研究验证了本文所提出的方法较DCC-MGARCH方法在刻画随机变量动态相关性方面更具优越性且很稳健。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
臧淑英 梁欣 冯仲科
为探讨变权组合预测模型在区域生态风险预测中的应用,该文以黑龙江省大庆市为研究对象,利用该市1976、19881、9921、996、2001、2003年各年的TM遥感影像数据,以GIS技术为数据集成分析平台,获取了20余年不同时期的土地利用信息.在此基础上,引入层次分析法,确定不同土地利用类型的生态风险权重,构造各土地利用类型不同时段的综合生态风险指数,采用基于回归预测法、灰色预测法和神经网络预测法的变权组合预测方法模拟了大庆市2010年生态风险程度空间分布预测图.结果表明,生态风险指数的空间分布是基本沿着城区和主要交通干线的轮廓呈线状或点状逐步向外减小的,这说明干道交通系统建设以及城市开发活动...
关键词：
组合预测 变权 区域生态风险 大庆市
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
本文通过扩展现有Ｊｏｈａｎｓｅｎ协整回归模型，允许协整回归模型的系数具有时变特性，并且利用切比雪夫时间多项式来模型化时变系数，提出一个能够捕捉平滑时间转换的时变误差修正模型，并利用极大似然法进行估计。此外，本文还构建了一个用于检验Ｊｏｈａｎｓｅｎ非时变协整作为原假设的似然比检验，并推断其渐近服从卡方分布。最后应用本文所提出的时变系数协整回归模型检验了人民币汇率购买力平价，结果表明人民币对美元名义汇率、国内消费者价格指数以及美国消费者价格指数之间存在时变协整关系，但系数的符号与理论预期不一致。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅强 彭选华
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确立了最佳的资产配置模型。实证分析表明,MCMC方法优于经典的IFM方法,能够充分捕捉到中美股市的时变相依结构及相关系数和尾部指数的动态特征。
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