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[期刊] 运筹与管理
[作者]
夏登峰 苑伟杰 费为银
对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险，并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置，假设无风险利率是以确定性利率函数表示，而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先，在模型不确定下，利用Girsanov变换得到保险商的等价财富方程。其次，通过动态规划原理建立了相应的HJB (Hamilton-Jacob-Bellman)方程，并针对CARA (Constant Absolute Risk Aversion)效用函数求解HJB方程，得出最优的再保险-投资策略，最后给出数值模拟并做出经济学解释。
[期刊] 保险研究
[作者]
王正文 田玲 吴丹童
购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段，其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型，研究了保险公司最优止损再保险策略问题，借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤，并选取了２００２年至２０１４年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现，当置信水平为５％时测算得到的分出比例为３８．１５％，当置信水平为１０％时测算得到的分出比例为３６．３５％；具体到不同业务线，货物运输险的分出比例最高，责任险和企业财产险的分出比例次之，机动车辆险的分出比例最低。
关键词：
保险公司 止损再保险 共单调理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张琳 王刚
针对停止损失再保险 (stoplossreinsurance) ,分别运用均值—方差 (mean -variance)保费定价原理及效用理论 (utilitytheory) ,在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险 (optimalreinsurance)的保费定价模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张玄侦 谷爱玲 邓柏峻
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费，是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似，保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成，其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标，利用动态规划，随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解，并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例，分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
吴祥佑 苏晓鹏
基于Malmquist-DEA模型测度了我国大陆地区22家产险公司2003—2013年的再保险效率,并在此基础上构建了分析产险公司再保险效率影响因素的Panel data模型,实证研究表明,样本期内产险公司的再保险效率整体上呈上升趋势,源自技术效率变动的“追赶效应”推动了这一上升,规模效率的提升则推动了技术效率的变动。分保上的规模不经济和赔付率的上升阻碍了各产险公司再保险效率的提升;自身资本实力和业务量的增加提高了分出人的谈判能力。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
吴祥佑 苏晓鹏
基于ＭａｌＭｑｕｉｓｔ－ＤＥａ模型测度了我国大陆地区２２家产险公司２００３—２０１３年的再保险效率，并在此基础上构建了分析产险公司再保险效率影响因素的ＰａｎＥｌ Ｄａｔａ模型，实证研究表明，样本期内产险公司的再保险效率整体上呈上升趋势，源自技术效率变动的＂追赶效应＂推动了这一上升，规模效率的提升则推动了技术效率的变动。分保上的规模不经济和赔付率的上升阻碍了各产险公司再保险效率的提升；自身资本实力和业务量的增加提高了分出人的谈判能力。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡祥 段白鸽 孙维伟
本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡祥 段白鸽 孙维伟
本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫德志
在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
奚晓军
保险公司的盈余为跳跃扩散过程,保险人投资于债券和股票,且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法,建立并求解保险资金投资模型的HJB方程,获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解,并进行了数值模拟。结果显示,投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董骁伟 刘琼荪
文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 金凤 杨文昱 邓岭
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
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