- 年份
- 2024(12090)
- 2023(17705)
- 2022(15114)
- 2021(14296)
- 2020(11940)
- 2019(27792)
- 2018(27636)
- 2017(53636)
- 2016(28845)
- 2015(32319)
- 2014(31976)
- 2013(31237)
- 2012(28537)
- 2011(25495)
- 2010(25513)
- 2009(23138)
- 2008(22789)
- 2007(19851)
- 2006(17436)
- 2005(15310)
- 学科
- 济(114586)
- 经济(114458)
- 管理(86726)
- 业(83907)
- 企(71073)
- 企业(71073)
- 方法(53742)
- 数学(46949)
- 数学方法(46321)
- 财(32678)
- 农(30495)
- 中国(29656)
- 业经(25718)
- 地方(22269)
- 务(21831)
- 财务(21750)
- 财务管理(21710)
- 学(21296)
- 贸(21170)
- 制(21164)
- 贸易(21159)
- 企业财务(20680)
- 易(20581)
- 农业(20196)
- 理论(19242)
- 技术(18398)
- 和(17498)
- 策(17346)
- 银(17179)
- 银行(17141)
- 机构
- 大学(400789)
- 学院(400033)
- 济(162924)
- 管理(162524)
- 经济(159531)
- 理学(141077)
- 理学院(139642)
- 管理学(137203)
- 管理学院(136457)
- 研究(129407)
- 中国(97415)
- 京(83811)
- 科学(77148)
- 财(76667)
- 所(62778)
- 财经(61575)
- 中心(59809)
- 农(58316)
- 江(57919)
- 研究所(56897)
- 业大(56538)
- 经(56224)
- 北京(52797)
- 范(51094)
- 师范(50651)
- 经济学(48718)
- 院(47785)
- 州(46643)
- 财经大学(46194)
- 农业(45235)
- 基金
- 项目(273618)
- 科学(216282)
- 研究(202432)
- 基金(199440)
- 家(172334)
- 国家(170906)
- 科学基金(148516)
- 社会(127329)
- 社会科(120817)
- 社会科学(120784)
- 基金项目(105349)
- 省(105291)
- 自然(96877)
- 自然科(94711)
- 自然科学(94691)
- 教育(94040)
- 自然科学基金(92992)
- 划(88825)
- 编号(83638)
- 资助(82944)
- 成果(67387)
- 部(60912)
- 重点(60491)
- 发(57475)
- 创(57086)
- 课题(56475)
- 创新(53118)
- 教育部(53000)
- 科研(52169)
- 国家社会(52122)
- 期刊
- 济(173378)
- 经济(173378)
- 研究(116968)
- 中国(73943)
- 管理(60849)
- 财(59801)
- 学报(58213)
- 科学(54463)
- 农(51962)
- 大学(45597)
- 教育(45101)
- 学学(42750)
- 融(37096)
- 金融(37096)
- 技术(36295)
- 农业(36012)
- 财经(29789)
- 业经(28620)
- 经济研究(28076)
- 经(25422)
- 问题(22420)
- 图书(21093)
- 理论(19599)
- 技术经济(19331)
- 业(18665)
- 贸(18297)
- 科技(18205)
- 现代(18037)
- 实践(17825)
- 践(17825)
共检索到582476条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 产经评论
[作者]
赵萌 王海军
本文利用2002年至2007年基金交易数据,从不同的市场状态、公司规模、买卖股票的基金数量和行业特征等层面深入分析了我国开放式基金的交易策略、影响基金交易策略的因素以及基金交易对于股市波动的影响。实证结果表明:我国开放式基金所投资的股票在中期内并不存在动量效应,相反存在显著的反转效应,基金的投资行为也表现出明显的负反馈交易策略;与前期股票的买入比率相比,股票的收益率以及收益率的波动对基金投资策略的影响更为明显;开放式基金前期的股票交易会加剧当期的股价波动。
关键词：
开放式基金 股票需求 反馈交易 价格波动
[期刊] 经济纵横
[作者]
赵峰 李珍
本文对开放式基金费用率在牛市和熊市期间的表现进行描述性统计,并运用动态面板数据比较发现,基金前一期的业绩对当期基金费用率贡献度大,基金费用率存在显著规模效应,当期基金操作频繁程度与费用呈正相关;此外股票市场的表现也对基金费用率产生影响。结合统计的结果,本文得出管理者的薪酬机制是造成以上现象的主要因素。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郭文伟 宋光辉
文章通过结合Sharpe模型的参数构造一个基于风格层面的基金反馈交易检验模型,对我国在2004年之前成立的开放式股票型基金的反馈交易行为进行实证研究,结果发现:基金普遍采取正反馈交易策略,价值型基金比成长型基金具有明显的正反馈交易特征;在熊市时期,债券型基金的正反馈交易特征最为突出;在牛市时期,成长型基金和债券型基金则表现出明显的负反馈交易特征;历史业绩突出的基金更容易在随后时期内采取正反馈交易策略,这种策略在熊市中会恶化业绩,而在牛市中往往会提高其随后的业绩。
关键词：
开放式基金 反馈交易 行为金融
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭益 刘自城
知情交易概率是指知情交易委托单占总交易委托单的比重,用于度量我国知情交易强度。R2代表公司回报率能被市场回报率解释的程度,R2越大,股价信息含量越低。在以往的研究基础上,利用面板数据来考察知情交易概率与股价信息含量的关系,发现知情交易概率越低,R2越高,股价信息含量越低。在控制了流动性与部分公司财务指标后,实证结果依然显示我国股价信息含量与知情交易概率存在正相关关系,说明我国知情交易者进行交易时,更有利于公司特质信息进入股票价格。
关键词：
知情交易概率 股价信息含量 公司特质信息
[期刊] 经济经纬
[作者]
杨桂云 吴庆田
本文选取2003～2008年间我国开放式基金持有股票的数据,采用多元线性回归方程和动态面板数据模型实证检验了开放式基金持股比例对股价波动的影响。结果表明:开放式基金持股与股价波动成正向关系,其持股比例加剧股价波动;其持股比例的变动是引起股价波动的重要因素。
[期刊] 征信
[作者]
刘广
以沪深两市主板上市公司为样本,利用公开信息构建投资者信任指数,然后建立静态面板数据模型揭示其对股价波动的影响。结果发现,较高的信息披露质量有助于提升投资者信任,而较高的投资者信任水平有利于抑制股价波动。研究表明高质量的信息披露能够减少市场"噪声"和投资者有限理性程度,并通过投资者信任提升股价稳定性及降低市场风险。
关键词：
信息披露 投资者信任 股价波动 面板模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
魏立波
本文以沪深股票市场中78只基金重仓股为样本,以股票流通市值、股票波动率、基金持股比重构建实证模型研究了开放式基金对股票市场波动性的影响。实证研究表明,开放式基金的投资行为在一定程度上加剧了股票市场的波动性。最后,本文根据实证结果与股票市场的现状提出了稳定股票市场的建议。
关键词：
开放式基金 股票市场 波动性影响
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
了解基金收益及其波动性是否存在周内效应对投资者非常重要,投资者可以利用收益及其波动性的变动信息调整投资组合,增加投资收益。运用均值方程含有虚拟变量的GARCH(1,1)模型和条件方差方程含有虚拟变量的修正的GARCH(1,1)模型,我们分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间中国开放式基金收益的周内效应和收益波动性的周内效应进行实证研究,结果显示,在研究期间内样本基金收益及收益的波动性在周三这一天显著不同于其他交易日,即存在“周三效应”。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
国内大多数文献仅考虑了基金业绩对赎回的单向影响,没有考虑到赎回对业绩的反作用。本文应用动态面板数据方法考察了基金业绩与赎回双向的内生互动关系。实证结果表明,基金业绩对赎回有正的影响,进一步证实了中国开放式基金存在"赎回异象";基金赎回对基金业绩具有正的贡献,符合规模不经济;进一步地,基金业绩与赎回存在格兰杰因果关系。此外,基金业绩与赎回都不具有持续性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
冯金余
国内相关文献仅探讨了开放式基金业绩对净赎回的影响,没有进一步探讨其对赎回、申购的影响。文章利用动态面板方法,分别检验了基金业绩对申购、赎回以及净赎回的影响。实证结果表明,中国开放式基金申购与历史业绩正相关,与即期业绩负相关;基金赎回、净赎回与基金业绩正相关。因而中国开放式基金具有完全不同于发达国家的PFR关系:"异常申购"、"异常赎回",以及由此导致的"异常净赎回"。研究中还发现,股市收益、分红等其他因素对申购、赎回也有重要影响。
关键词：
基金业绩 异常申购 异常赎回 净赎回
[期刊] 财贸研究
[作者]
李学峰 文茜 张舰
运用面板模型,将交易策略指标纳入Sharpe指数多因素门限模型,分别考察在前期Sharpe指数为正和为负的情况下,惯性和反转交易策略对基金绩效的影响。对2006年第一季度至2010年第三季度中国开放式基金面板数据的分析表明:惯性策略在总体上会对投资绩效产生负面影响,而反转交易策略对投资绩效的影响则始终是不显著的。
关键词：
惯性策略 反转策略 投资绩效
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈海燕
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
[期刊] 管理评论
[作者]
饶育蕾 黄玉龙 彭娟
基于投资者有限注意理论,研究基金的现金净流入与媒体关注度的关系。选取2004-2009年我国开放式偏股型基金的季度数据,通过手工搜集媒体关注度数据,构建固定效应的面板数据回归模型,对媒体关注度与基金的现金净流入的相关性进行回归分析,实证结果显示两者之间存在显著的正相关关系,表明投资者注意力的有限性使其对基金的购买受媒体关注度的影响,存在注意力驱动交易行为。但这种行为受到基金规模和基金成立时间的影响,基金规模越小,媒体报道所导致基金净流入越多,基金成立时间越短,投资者的注意力驱动交易行为越明显。
关键词：
基金净现金流 媒体关注度 有限注意力
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 郭清亮
运用常用的列联表(Contigency table)、卡方检验和交叉积值等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2006年12月31日的业绩持续性进行了研究,并根据业绩波动进行分组检验,结果发现开放式基金整体业绩持续性表现较差,这种表现是由业绩波动较高的开放式基金引起的。而业绩波动率较低的开放式基金则表现出了一定的业绩持续能力。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 业绩波动
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
