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[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘沁璐 周延
文章为规避房价下跌风险设计了一款反向抵押价值期权,采用Black-Scholes公式建立期权定价模型,在假设标的价格服从Ito过程的基础上,借助伊藤引理导出期权执行价格的随机过程,并以上海市二手房价格数据,利用Matlab仿真工具模拟了定价结果,且进行了敏感性分析,以期为防范反向抵押贷款的房价波动风险提供参考。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
罗莉
随着我国房地产市场环境的变化,银行房地产贷款的风险也在不断变化。本文具体分析了房地产的特性及其价格影响因素、现阶段我国房地产业的困境、房价调整与银行贷款风险关系的特点,并对银行的风险管理提出相应建议。
关键词：
住房抵押贷款 风险 房地产业困境
[期刊] 财贸经济
[作者]
沈红波 王叙果 路一刘
随着我国人口老龄化进程的不断加快,社会养老需求快速膨胀,迫切需要新型养老模式以补充现行模式。"以房养老"即住房反向抵押贷款由于能够缓解当前的养老负担,受到理论和实务界的关注。本文首先就住房反向抵押贷款在我国的推行背景展开分析,随后建立了住房反向抵押贷款两种支付方式下的保险精算定价模型,并进行了参数设定与数值模拟,最后对住房反向抵押贷款业务的风险特性和在我国的实施障碍加以分析,以期为住房反向抵押贷款在我国的推行提供政策参考。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老保险 风险 定价
[期刊] 管理评论
[作者]
路静 高鹏 董纪昌
住房反向抵押贷款是一种新型的住房金融产品,本文在文献综述的基础上对传统住房反向抵押贷款精算模型进行了修正,提出了基于浮动利率及变动房价的一次性支付产品和终生生存年金产品的定价模型,并利用历史数据对模型中的参数进行了估计。最后,本文采用蒙特卡洛模拟方法测算了不同年龄的借款人可以获得的贷款额度,并对利率和房价的敏感性进行了分析。结果显示,住房反向抵押贷款产品能够显著改善老年人的生活水平。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周超
本文以老年人反向抵押贷款定价为对象,综合运用随机波动模型、蒙特卡洛模拟及灰色预测等方法,构建基于房价、利率、寿险三因素的反向抵押贷款定价模型。以北京市为例,分析和探讨基于三因素的定价模型应用问题。研究结果表明,老年人申请反向抵押贷款所获得的金额高于该城镇居民人均可支配收入水平,并且年龄越大者贷款所获得的额度越多。
关键词：
反向抵押贷款 蒙特卡洛模拟 灰色预测
[期刊] 金融研究
[作者]
王志诚
本文应用期权定价理论,通过抵押品的市场价值变化信息给出了抵押品所具有抵偿贷款信用风险的抵押率及其与贷款利率之间的关系。采用迭代方法给出了选定信用差水平下的平价抵押率。通过1997-2001年上海和深圳证券交易所的A股交易数据对本文提出的平价抵押率模型进行实证;验证了不同贷款利率下,平价抵押率不仅能够补偿抵押贷款的违约损失,还含有风险回报的成分。
关键词：
期权定价 抵押贷款 抵押率 信用风险
[期刊] 税务与经济
[作者]
赵炳盛 付亚辰
三权抵押贷款是以农民的宅基地、林地和耕地的承包经营权为抵押物在金融机构安排贷款的金融行为,是在允许农村土地经营权流转的政策指引下解决农村金融问题的一种尝试,对解决当前我国农村金融问题具有重要的意义。然而以土地的经营权而不是所有权为抵押标的物的贷款安排必然有别于传统的抵押贷款。以三权抵押贷款的特点及风险因素为基础建立基于风险溢价的贷款定价模型,有利于为农村金融机构三权抵押贷款定价提供借鉴。
关键词：
三权抵押贷款 KMV 风险溢价 贷款定价
[期刊] 金融与经济
[作者]
高文涵 童中文
经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第４个月达到最大，影响期限约为１０个月，因此实施宏观调控应当逆向调节，且注意时滞、调控．．．
关键词：
信贷 房价 银行系统性风险 SVAR
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 唐海龙 欧阳娟
选取中国银行某分行住房抵押贷款数据,运用压力测试、Logistic模型对住房抵押贷款风险进行实证研究,判断该行抵御风险的能力。研究发现,贷款客户的学历、婚姻状况、贷款利率和期限等因素对该行住房抵押贷款违约风险产生了重要影响。因此,银行应在相关方面加强控制以有效防范风险。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁彦皓
通过分析发现,中国住房抵押贷款证券化的信用风险主要基于中低收入家庭每月偿还的按揭贷款额与月收入之比,为此拟以影响住房抵押贷款借款者偿还能力因素为基准来探讨中国住房抵押贷款证券化信用风险的波动。主要选取GDP增长率、中长期人民币贷款利率、城镇登记失业率、中国制造业采购经理人指数、外贸依存度、国房景气指数以及房屋销售价格指数七个指标。通过对影响中国住房抵押贷款证券化信用风险的波动因素进行状态空间模型与Kalman滤波递推后发现,除中长期人民币贷款利率外,GDP增长率、中长期人民币贷款利率、城镇登记失业率、中国制造业采购经理人指数、外贸依存度、国房景气指数以及房屋销售价格指数,对中国住房抵押贷款证券...
[期刊] 浙江金融
[作者]
林枫 孙培梁 王月芬 季新苗
在有赎回权住房反向抵押贷款产品中,考虑到借款人执行赎回权时的选择标准与贷款机构的差额亏损风险不对称的事实,对约定赎回价条款进行了分析,首次引入了赎回权限调节因子,为贷款机构建立了新的风险度量模型,给出了适度控制赎回权限的有效方法,开发了有赎回权产品的精算再定价模型,为贷款机构规避差额亏损风险找到了一条可行的路径。以杭州为例,实证分析了赎回权限调节因子的有效表现,得到了赎回价、风险和再定价结果,并与宁波进行了对比,分析了房价、合同期限、借款人年龄等因素对结果的影响,为贷款机构提供了可操作的建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
左涛 方永祥
由于我国逐渐步入老龄化社会,老龄化的现状和趋势不容乐观。国内的部分金融机构开始借鉴国外经验在国内尝试推广反向抵押贷款。但反向抵押贷款运行复杂,风险比按揭贷款更大,精算要求更高。本文主要对反向抵押贷款的运作、费用、额度测算与定价进行了分析,对其面临的长寿风险、利率风险、道德风险和逆向选择风险、房价波动风险、费用风险等诸多风险进行了揭示。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈飞飞
退休之后,我国大部分城镇居民每月会得到固定的退休金和养老金。其中超过80%的城镇居民拥有自用住宅,这通常是人们总资产的重要组成部分。但是人们投入在不动产的资金却因为流动性欠缺无法用于日常消费。那些可支配资金有限的不动产所有者只有两种变通可能:一是人们继续住在自己的
[期刊] 改革与战略
[作者]
张鹏 王慧丽
随着社会的发展,我国的养老问题日益凸显,有关以房养老模式的研究,已经引起社会各界的重视。文章通过对我国养老现状及金融环境的系统地分析,论证了以房养老——反向住房抵押贷款在我国实行的可行性,并从加强法制建设、规范资信评级机构、加快专业人才培养、强化规范化建设和加大政府扶持力度等方面给出了在我国如何实行以房养老的相关对策、建议及展望,为未来的市场参与者提供一个参考。
关键词：
以房养老 反向年金抵押贷款 金融机构
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
姜玉梅 姜亚鹏 王飞
本文检验了宏观因素对我国住房抵押贷款证券化信用风险的影响。目前住房抵押贷款风险研究大多集中在微观领域,本次席卷全球金融市场的次贷危机凸显出各国宏观经济因素的国际传导作用,这一传导轨迹启发我们将抵押贷款证券化信用风险的研究从微观回归到了宏观视角。作者选择住房抵押贷款违约率、5年以上住房贷款基准利率、国房景气指数以及工业增加值增长速度四个变量,针对建元2005-1住房抵押贷款证券建模,从宏观角度检验了我国住房抵押贷款证券市场的信用风险问题。结果表明,利率与违约率正相关,国房景气指数及工业增加值增长速度与违约率负相关。另外,利率对违约率的影响较另外两个因素要大。其政策含义在于,监管部门应加强宏观经济...
关键词：
住房抵押贷款证券化 信用风险 宏观因素
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