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[期刊] 统计研究
[作者]
陈磊 孟勇刚 王艺枞
本文同时在混频动态因子模型截距和方差项引入马尔科夫区制转换过程,从经济增长速度和波动强度的双重角度对我国经济周期不同阶段间的运行特征进行详细考察。研究表明,我国经济周期呈现出明显不同的阶段性特征;不同状态间的转移概率存在非对称性;新常态背景下经济运行继续保持微波化的平稳运行态势是大概率事件。此外,本文提取的一致景气指数与我国实际季度GDP增长率的走势基本一致,能较为准确地反映各个时期的经济形势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 张莉娟 王晓
文章通过构建MF-COVER-SVAR模型，并基于该混频模型对我国经济新旧常态下的经济周期波动进行测度，同时也利用混频冲击分解分析、混频脉冲响应函数分析和混频方差分解分析对其进行了研究。研究结果表明：该季月混频模型对于我国经济新旧常态下的宏观经济波动均具有较好的解释力；步入经济新常态之后，我国的宏观经济波动显著下降；我国的供给侧结构性改革已经取得显著成效，宏观经济中的结构性矛盾有所缓解；不论是经济旧常态时期还是经济新常态时期，我国的供给侧波动更显著地受单一的结构性冲击的影响，而需求侧波动则表现为受两种结构性冲击的共同影响。
[期刊] 经济研究
[作者]
郑挺国 王霞
现代宏观经济研究表明,周期波动体现了月度、季度及年度等各种宏观经济指标的协同性变动。考虑到GDP等季度指标在宏观经济分析中的重要地位,本文构建了一种能够综合利用我国季度数据和月度数据的经济周期计量模型,即混频数据区制转移动态因子模型。通过对我国季度GDP同比增长率和五个月度一致指标进行实证建模和估计,本文不仅识别了我国1992年至2011年间的经济周期变化,而且获得了可以描述我国经济运行状况的一致指数。特别地,本文通过收集宏观经济实时数据,进一步从实时分析的角度考察了该模型在我国经济周期测度(经济转折点识别和测定)上的可靠性和时效性,从而验证了该模型在我国的适用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
李正辉 郑玉航
本文构建能够结合月度数据和季度数据的马尔科夫区制转换混频数据抽样(MS-MIDAS)模型,用于对中国经济周期的区制监测。通过利用实时数据对MS-MIDAS类模型进行最优选取和参数估计,监测中国1993—2013年间的经济周期区制变化,并得到中国经济运行状况的区制转换概率。实证结果表明:中国经济周期波动呈现三区制的阶段性变化;不同区制的持续时间具有非对称性;MS-MIDAS模型监测经济周期波动具有相对精确性与时效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭建伟
笔者利用经数据处理后的3个月度指标、3个季度指标、5个半年度指标和4个年度指标,结合改进的混频动态因子模型和经济周期测定的虑子概率方差方法,对1992年1月至2017年8月间中国宏观经济周期进行了测定分析。分析发现:(1)混频动态因子模型支持利用多频度、多指标、非平衡数据进行分析;支持波动协同性弱的指标经调频处理后被选用,并能有效提取此类指标数据中的有效信息和排除无效信息;能够提取有效反映宏观经济波动一致性走势的不可观测动态因子。(2)概率方差法和CH准则法均测定宏观经济包含5个拐点、3个高速增长时期和3个低速增长时期。利用ROC曲线进行比较分析发现概率方差法的测定精准度更高。分析没有发现2011年9月以后宏观经济新的拐点,从而预测中国宏观经济还将处于低速增长时期。(3)利用实时数据检验了混频动态因子模型具有较好的稳健性。
[期刊] 银行家
[作者]
刘晓曙
2010年以来中国经济增速持续放缓。怎么理解这个经济现象?为什么会持续这么长时间的下行?当前经济又处在什么样的阶段?这对经济学家来说是一项挑战性的工作。事实上,把中国经济放在国际经济大历史视野中去分析比较,就会发现对于中国经济来说,除人口因素外,资本效率遵循先递增后递减的周期规律在其中起着支配作用。人口结构变化与经济增长速度转换人口与资本是经济增长的两个重要的投入要素。人口结构中
[期刊] 统计与决策
[作者]
王艺枞
为对我国金融业运行情况进行全面和及时的监测，文章采用景气分析法筛选出六个金融一致指标，基于混频动态因子模型构建了我国金融景气指数，并提出金融周期划分准则，对2002—2019年我国金融周期波动进行了详细测度和分析。结果显示，样本期内我国金融业增长已经历了三轮完整“谷-谷”周期，平均持续期为51个月，总体上体现为“缓增速降”的长扩张型非对称特征。金融周期与经济周期之间存在一定先行关系，且这种先行关系在2012年之前更稳定，而在2014—2016年二者存在偏离。2016年以后，金融周期的振幅逐渐减小，周期波动更加温和。
[期刊] 世界经济
[作者]
袁富华 汪红驹 张晓晶
基于动态单因子模型,本文就1996～2008年中国与美国、日本和欧盟三大经济体的周期关联问题进行了探索,结论认为:存在两种力量左右着中国经济与世界经济的联动,一种是日益扩大的对外经济联系具有使中国经济波动"收敛于"世界经济波动的倾向;一种是国内特殊的投资和消费模式具有使中国经济波动"脱钩于"世界经济波动的倾向。从中国入世之后GDP国际关联的特征来看,"收敛性"力量更强一些;而计量分析进一步表明中国经济增长波动的约58%可以由世界公共因子来解释。由此可见,中国经济的全面复苏还有赖于外部环境的改善。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王磊 李勇 王满仓
本文将我国的经济波动分为市场性波动和体制性波动两个方面,二者共同构成了转轨时期我国经济周期波动的非典型特征:由"大起大落"向"高位收敛"转变。据此,本文通过研究得出下述结论:(1)体制性波动是导致我国经济周期呈现出"大起大落"的重要因素;(2)体制性波动的减弱和市场性波动的增强导致了我国的经济周期从"大起大落"向"高位收敛"转变;(3)"市场性波动"在风险和信息方面所引起的波动要显著性的小于"体制性波动"。本文的实证分析也证明了上述结论。最后,本文得出结论并指出了进一步的研究方向。
[期刊] 管理世界
[作者]
卢建
美国经济学家保罗·萨缪尔逊在他的《经济学》一书中曾经把各种不同的周期理论划分为两大类别:外部因素和内部因素的(“外生的”和“内生的”)理论。外部因素理论认为,经济周期的根源在于经济制度之外的某些事物的波动——如太阳黑子或星象、战争、革命、政治事件、金矿的发现、人口和移民的增长,新疆域和新资源的发现、科学发明和技术改良。内部因素理论则在经济制度本身之内寻找导致经济周期的自我推动机制,从而认为,由于某些经济变量的存在,每一次扩展阶段给衰退和收缩创造条件,而每一次收缩又为复苏和扩展创
[期刊] 上海经济研究
[作者]
邓创 王一森
综合运用连续小波变换与频域连通性等方法，探究中国经济周期波动特征和各个行业领域不同频率波动成分的叠加机理，检验不同频域内经济周期与政策周期的交互影响动态。研究表明，经济周期由不同频率波动成分叠加谐振而成，其中4年左右的主周期波动主要由工业、农业、建筑业、金融业与房地产业复合驱动形成，在全球金融危机及新冠肺炎疫情时期，2年左右的短周期波动相对凸显且主要由批发零售业、住宿餐饮业与交通运输业等驱动形成；财政政策周期(货币政策周期)主要在高频(低频)波动成分上对经济周期产生短期(长期)影响效应，而经济周期对经济政策周期的溢出影响则均集中于低频波动成分。这些研究为新时期协调运用各类宏观调控政策实施定向精准调控，进一步完善宏观调控跨周期设计与调节机制，从行业叠加和时频关联视角提供了有益的经验依据和政策启示。
[期刊] 财贸经济
[作者]
尚玉皇 郑挺国
揭示宏观经济与利率期限结构的混频作用机制有助于及时预判宏观经济形势，也是优化宏观政策跨周期和逆周期调控的基础和保障。本文融合中国独特的同比数据信息属性，提出一种包含日度信息的混频利率期限结构模型，即D-MF-NS模型。该模型引入累积器变量，避免可能出现的“维度灾”问题。结果表明，首先，与基准模型相比，即使包含新冠疫情期间的样本信息，日度混频模型对收益率曲线拟合效果依然占优。其次，通货膨胀率对高频利率期限结构水平因子有显著正向影响，其对水平因子预测方差在长短时间跨度中都有较大贡献，宏观经济跨周期和逆周期调节和操作均需要关注预期通胀机制。再次，日度高频斜率因子对GDP具有显著的正向影响，时间跨度无论是长期还是短期，收益率曲线斜率因子都是经济周期的稳定驱动因素。跨周期和逆周期政策的调控都需要重视收益率曲线斜率因子的作用机制。最后，我国货币政策在防通胀和促增长方面的跨周期调控效果明显好于逆周期调控效果。本文从数据频率的视角阐述利率期限结构的作用机制并为宏观经济政策的跨周期和逆周期调控提供新的经验证据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王雅婷 张玉春 吴启富
文章运用HP滤波方法对我国保险周期与经济周期进行测度,发现保险周期在总体上呈现顺周期特征,但保险业市场波动有其自身特点,波动频率和波动幅度与经济周期波动存在显著差异。这表明我国保险市场波动既受宏观经济环境的影响,也与保险业自身产业政策有关。此外,寿险与财险两大市场的波动性受宏观经济环境的影响并不相同,保险监管部门应始终监测并充分考虑分险种市场的不同波动特征,以提高逆周期监管有效性。
关键词：
保险周期 经济周期 协动性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋斌 卢丽阳 时文东
本文采用了更为匹配样本数量的中低频域分析和拐点分析方法来研究中国的金融周期。从单个变量的识别结果来看,信贷、信贷与GDP比例、M2和房地产价格均是识别中国金融周期的重要变量,而股价并非识别中国金融周期的代表性变量。综合的金融周期实证表明,金融周期的确是与传统经济周期所不同的一种内生的经济现象。金融周期普遍比用GDP识别出来的传统经济周期的持续期更长、振幅更大。中国的金融周期是先行于实体经济周期的。金融周期下行会对实体经济的复苏带来负面影响。宏观政策需要严格把握政策力度,确保双周期的平稳过渡。
关键词：
金融周期 经济周期 频域分析
[期刊] 生态经济
[作者]
谢品杰 解玉文 杨帆
为了应对日益严峻的全球环境危机，中国提出了“双碳”目标。为了针对不同经济发展阶段有的放矢地制定节能减排政策以实现这个目标，划分不同的经济周期开展碳排放强度驱动因素的识别和评估研究。首先从经济、社会、能源三方面选取了8个可能影响碳排放强度的因素，然后利用两步法（MSAR-OPLS）进行实证分析。通过MSAR模型将中国1978—2019年划分为低速增长期、中速增长期、高速增长期3个经济周期，然后利用OPLS模型得到了中国不同经济周期内碳排放强度和各影响因素的回归模型，并据此分析了各影响因素在不同经济周期内的“碳效应”。在总结分析不同时期碳排放强度关键因素的基础之上，提出了降低碳排放强度的政策建议。
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