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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨秋菊 杨权
美联储加息预期直接触发跨境资本流动突然中断的国际金融冲击，可能会通过国内政策调整和金融市场适应间接导致汇率政策调整冲击和国内金融市场冲击。因此，依赖银行中介引入国际资本，基于家庭投资信息不对称、银行家道德风险分析国内金融冲击、国际金融冲击和政策冲击下流动性风险的传导路径和救援路径有很好意义。数值模拟结果显示：一般冲击均衡下，银行生产率冲击造成的经济波动最大，不仅关乎着一国金融市场的兴衰，也牵动着一国的经济增长，该冲击主要通过资本资产价格渠道引致银行挤兑风险，而银行挤兑发生后的救援又可能会背离流动性注入的初衷，这在一定程度上造成了资源的浪费；跨境资本流动突然中断冲击主要依赖银行资产负债表和资本资产价格渠道进行扩散，触发银行挤兑后实施的流动性救援政策有助于缓解经济波动，但外汇储备的减少可能影响投资者对市场的信心；汇率政策主要通过资产负债表渠道影响金融市场稳定。
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨权 杨秋菊
本文在开放经济条件下构建了国际资本流动性冲击及其救援模型,探讨存在流动性风险情形下外汇储备与双边货币互换对国际资本期望净产出的影响。在理论模型的基础上,进一步通过参数设定与模拟,分析双边货币互换的福利效应并确定货币互换最优规模。结果显示,当国际资本流动性冲击低于0.5时,外汇储备占国际资本的比重为24.1%就能应付大部分的流动性风险。当国际资本流动性冲击处于0.51～0.87时,采取双边货币互换和外汇储备相结合的救援方式效果最佳,此时,外汇储备占国际资本的比重最优区间为24.18%～25.55%,双边货币互换占国际资本的比重最优区间为0.33%～35.54%。对照一国外汇储备量及其与中国人民银行、美联储签署的货币互换协议发现,外汇储备量和双边货币互换规模虽落入最优区间,但综合两者的流动性提供功能,大部分国家仍不能应对0.6以上的流动性冲击。其中,大部分国家的外汇储备量偏低,只有巴西、丹麦、日本、韩国、俄罗斯、泰国的外汇储备量是相对足够的,同时,中国与哈萨克斯坦、土耳其和塞尔维亚的双边货币互换协议额度都太低,很难提供遭受冲击时所需的流动性。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
张新坡 王玲玲
本文采用我国2004年10月～2007年12月的月度数据,论述了外汇储备冲击对汇率的影响。运用ADF单位根检验,发现外汇储备和汇率都是非平稳时间序列,且均是一阶单整的;运用Grange因果关系检验发现存在外汇储备到汇率的单向因果关系。作者还发现,外汇储备与汇率之间存在的协整关系。本文构建了一个二变量的向量自回归模型,并用脉冲响应函数探讨了外汇储备对实际汇率的影响,结果表明,外汇储备的增加是汇率升值的重要原因。
[期刊] 财政研究
[作者]
王三兴 饶为民
东亚近年来积累的超额外汇储备已经成为中央银行最主要的资产,由此而导致的外汇储备占款额在整个广义货币流通量中占有较高比重。在债券规模有限的市场环境下,东亚中央银行倾向于发行票据来稳定币值、减少流动性过剩和抑制通货膨胀。但发行票据相对于操作债券来说,不仅存在多种障碍,且基本无效。中国的货币政策实践对此提供了最好的证明。
关键词：
超额储备 汇率稳定 流动性过剩 对冲干预
[期刊] 现代管理科学
[作者]
徐争荣 林清泉 卜静
文章以余额宝为例,运用银行挤兑模型和大数定律,对互联网金融流动性风险进行分析。基于研究结果,建议尽快完善对互联网金融的监管与立法,采取行之有效的风险控制措施,以避免储户恐慌而发生大规模赎回,维护行业的健康发展。
关键词：
互联网金融 流动性风险 DD模型
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
张宁
近年来,我国外汇储备快速膨胀,其流动性过剩问题已经引起了普遍的关注。由流动性过剩引发的资产泡沫化风险问题,已经给中央银行的货币政策造成了很大的困扰与挑战。如果外汇储备膨胀一旦形成资产泡沫乃至破灭,
[期刊] 经济研究
[作者]
缪延亮 郝阳 杨媛媛
以外汇储备为代表的官方资本改变了全球资本流动和金融市场格局。随着各国资本账户的开放,外汇储备成为对冲跨国资本流动的重要政策工具。一般认为充足的外汇储备会自动起到稳定汇率的作用。本文构建了一个包含外汇储备和全球流动性的汇率决定一般均衡模型,明确将外汇储备纳入到汇率决定中来。理论和实证研究显示,当全球流动性趋紧时,一国汇率的稳定不仅取决于外汇储备的充足程度,更取决于外汇储备的使用意愿。如果外汇储备干预具有逆周期性,储备越充足的国家货币越能保值。但是,如果储备干预逆周期性不足,储备越充足的国家受全球流动性趋紧的冲击反而越大。这是因为外汇储备的积累嵌有正反馈机制,边际上压低汇率吸引更多套利资本。当汇率缺乏灵活性时,储备逆周期干预的实质是新兴国家以储备的数量超调来避免汇率水平的价格超调。灵活的汇率形成机制能够在事前避免外汇储备的大起,也就自然消除其在全球流动性趋紧时事后的大落。
关键词：
外汇储备 全球流动性 资本流动 汇率
[期刊] 金融研究
[作者]
李超 周诚君
本文以流动性的界定以及流动性过多原因分析为起点,试图探究并论证我国流动性过多与外汇储备过度累计两者之间的关系及其作用机制。通过2000～2007年时间序列数据的经验研究表明,中国流动性过多与外汇储备累积之间存在双向因果关系。因此,要解决流动性过多问题,短期而言要缓解外汇储备过度累积,长期而言,要在外汇储备管理体制、人民币汇率制度、外汇市场交易体系等方面进行体制改革,从根本上切断外汇储备与货币供应之间的被动联系。
关键词：
流动性过多 外汇储备 货币政策
[期刊] 财贸经济
[作者]
王传纶 阎先东
外汇储备与通货膨胀：中央银行的对冲可行性分析王传纶阎先东１９９４年我国外汇储备比上一年增加３０４．２１亿美元，当年全国零售物价比上一年上涨２１．７％，城镇居民消费价格比上一年上涨２５％；１９９５年我国外汇储备比上一年增加２１９．７７亿美元，当年全国零...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王晓晗 杨朝军
文章通过对我国银行业数据的实证分析,发现银行的资产配置行为与流动性冲击有显著的相关关系。市场流动性和融资流动性的提高能够改善银行的流动性,同时也激励了银行持有更多的风险资产。流动性宽松时期,不断提升的市场流动性和融资流动性,使银行风险资产过度膨胀,为危机埋下隐患。
关键词：
流动性冲击 银行资产配置 银行风险
[期刊] 上海金融
[作者]
曾嵘欣
本文从宏观审慎监管视角出发,以贵州省105家法人银行的同业业务数据模拟银行系统,并在银行系统的基础上构建系统流动性风险模型,分析研究系统流动性风险在银行之间的传染途径以及银行之间、银行与系统之间的相互作用及反馈等。研究发现,银行系统的不稳定和银行同步行为的协同效应是导致流动性风险的放大和蔓延的主要原因;系统的流动性冲击对大型银行影响更为突出,"大而不倒"实则不成立;声誉风险较系统性风险对小微型银行影响更大。本文的研究,能够为预研预判区域性流动性风险,制定和落实差别化宏观审慎监管政策提供有效的决策依据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
廉永辉 张琳
商业银行的结构流动性综合了银行融资稳定性和资产流动性两方面信息,从而可以更全面地反映银行的流动性风险状况。应用我国85家商业银行2006-2012年面板数据,本文首先测算了净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个结构流动性指标,在此基础上的实证检验发现,结构流动性具有减弱流动性冲击对银行信贷供给负向影响的调节效应。进一步分析发现:(1)结构流动性的调节效应显著存在于城市及农村商业银行组,但在国有及股份制银行组中不显著;(2)资本充足率较高的银行组中,结构流动性的调节效应更明显;(3)存贷比指标的调节效应不够稳健。本文研究对完善我国商业银行流动性风险监管指标体系具有重要的政策启示意义。
关键词：
净稳定资金比率 核心融资比率 存贷比
[期刊] 经济经纬
[作者]
崔红宇 盛斌
本文探讨了在实行固定或钉住汇率制度条件下,面对商业银行清偿能力危机时,政府是否应该救助的问题。经研究发现:在外汇储备充足时,当商业银行的不良资产较多,或该国的信贷市场处于不断发展与扩张的阶段,政府应该救助;在外汇储备不充足时,当该国的信贷市场处于不断发展与扩张的阶段,政府应该救助;当商业银行的不良资产较多时,政府是否救助视该国具体情况而定;当该国外债规模较大时,政府不应该提供救助。
关键词：
银行危机 外汇储备 固定汇率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
明明
以银行体系流动性为研究对象,在对全球流动性的驱动因素和传导机制进行分析的基础上,借鉴当前国际上最新的研究成果,提出可以将美国和欧洲银行的国际债权作为衡量全球流动性的一个参考指标。同时,根据货币乘数理论,运用VAR模型,研究全球流动性对我国外汇储备变化的影响,提出对外汇储备增长估算公式进行改进,建议使用"我国外汇储备增长=贸易顺差+FDI+全球流动性变化"来测算我国外汇储备增长。
关键词：
全球流动性 计量方法 我国外汇储备
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
靳继同
挤兑对银行来说是一种灾难性的危机,社会危害巨大。要深入研究造成挤兑的原因,妥善应对,果断处置;同时要加强对挤兑的防范,维护金融稳定。
关键词：
商业银行 风险 危机 挤兑 处置 防范
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