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[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 高苏銮 赵秋梅 石婷
近年来,许多学者对交通组合模型进行了大量的研究。文章在前人研究结果的基础上,基于双运量分布约束和阻抗对称影响的的混合交通方式选择和路径随机选择组合模型,并证明了该模型满足双运量分布约束、混合交通方式选择和路径随机选择的条件,给出了其求解算法和一个简单的算例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊航 童恒庆
在线性约束回归模型和随机约束混合模型的基础上,文章构建了线性约束与随机约束混合模型,给出了新模型参数β_(RM)和λ估计的方法,并讨论了估计参数的性质。研究结果对新模型的进一步改进和应用具有重要意义。
关键词：
线性约束 随机约束 混合模型 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊航 童恒庆
在线性约束回归模型和随机约束混合模型的基础上,文章构建了线性约束与随机约束混合模型,给出了新模型参数β_(RM)和λ估计的方法,并讨论了估计参数的性质。研究结果对新模型的进一步改进和应用具有重要意义。
关键词：
线性约束 随机约束 混合模型 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭福华 邓飞其
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈志平 张峰
鉴于现实证券市场中的投资会受到很多类型的约束的限制,本文在同时综合反映多种市场摩擦与恰当度量投资风险的原则下,构建了两种分别以CVaR和双边一致性度量为风险度量的离散型多重约束实用投资组合选择模型。基于深圳证券交易所A股的日交易数据,我们从实证角度着重考虑了交易费用约束与逻辑约束对最优投资策略选择及其性能的影响,并给出了一些实用的投资建议。实证结果表明:新模型不仅可行、有效,而且能合理反映不同市场摩擦的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谌业文 胡尧 王旭琴 李丽
为了更好的描述城市道路车流运行状态,文章利用χ~2检验、核密度估计、Gaussian分布和EM算法,提出了基于交通流速度的混合Gaussian分布模型。利用χ~2检验验证了不同车道占用对道路通行影响程度存在显著差异;对混合模型速度数据,采用核密度方法估计独立子Gaussian分布数目,并利用所建模型描述不同车道占用引起的车流速度变化差异;最后利用该模型进行了城市道路混合车型识别。实践表明,混合Gaussian分布模型在拟合数据与展现车流状态方面具有良好效果,为道路设计与交通组织管理提供了一定的理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘福香
为展示有限混合模型的原理及应用,文章利用调查的大兴安岭地区混交林直径分布这类频数数据或分组数据,采用三参数Weibull分布的混合,拟合混交林直径的分布特征。并与传统方法进行比较,结果表明,FMM拟合效果优于传统模型,特别是对于数据是多峰、有偏和结尾等数据类型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 李群 张宝学
收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文刚 杨芝艳
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。
[期刊] 统计研究
[作者]
谢远涛 杨娟
本文在广义Gamma分布簇基础上引入异质性来构建广义线性混合模型。本文构建的广义Gamma分布簇广义线性混合模型在广义线性混合模型的框架下分析,通过参数重整技术把广义Gamma分布簇变量的建模问题与指数分布簇变量的建模问题联系起来,模型推断可以方便地利用广义线性混合模型和广义线性模型的研究成果,同时也可以方便地推广到其他模型。三参数广义Gamma分布可以收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,能降低模型误设的风险,还能便利地分析误差结构。
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周雪娇 张宝学 李群
自改革开放后随着时间的推移,居民收入分布的位置及形状随之呈现多元化发展趋势,收入分布格局经历了深刻曲折的变迁过程。对收入分布的收敛情况和演变历程的研究多数基于静态的分析视角,或用非参数核密度探究某时间段内分布形式的动态趋势。本文选用1989-2015年CHNS中居民收入数据从动态视角拟合混合收入分布及其演变趋势,认识到收入分布不断右移且离散程度在持续恶化及其客观存在的事实性,目的是探究两分量混合分布函数随着时间变化的动态演变路径及估算衡量收入差距的基尼系数,研究发现收入分布呈现两阶段的发展趋势,即1989-2006年,2009-2015年。结果表明,随着时间的推移,居民收入水平和收入差距呈逐年递增且存在显著地阶段性发展态势,从动态视角更详细的反映出收入分布的演变过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨晓焱
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体。在VaR的约束下M-V模型的特征,对于Markowitz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 魏涵静
近年来，项目组合选择问题已引起人们越来越多的关注，如何从众多项目中选择合适项目以满足企业长期发展战略已成为企业面临的重要问题。因此，本文在考虑项目可打断的基础上构建了一个净现值和效用并存的双目标项目组合选择模型，同时把模型中的资金约束转变为资金现值约束，并通过理论给予证明，使模型得以简化。最后，通过实际算例进行分析。结果表明：基于双目标的项目组合选择模型比单一目标更加符合企业长期发展战略，该模型也为投资决策者进行项目组合选择提供了较完善的理论依据。
关键词：
项目组合选择 净现值 效用 资金现值
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 翟永会 闫海峰
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下,用CVaR作为度量风险的标准,建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选择模型。利用优化理论,证明了模型最优解的存在唯一性,得到了最优解的解析表达式。并利用Matlab给出了求解该问题的最优解、最优解的均值以及CVaR的计算程序,最后通过算例予以说明。
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