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[期刊] 统计与决策
[作者]
高祥宝 董寒青 赵田丹
文章以信用货币时代国际主要经济体的货币地位趋同为前提,两个国家货币的双边汇率主要受这两个国家经济因素共同影响,而不是单独一方的经济因素。在此基础上提出双边汇率定价模型。实证分析采用美国和日本经济数据,建立日元兑美元的双边汇率定价模型。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
叶亚飞 石建勋
自＂８１１＂人民币汇率制度改革以来，人们日益关注未来人民币市场汇率的变化趋势及人民币市场汇率由哪一个市场主导的问题。基于此，文章采用ＤＣＣＧＡＲＣＨ模型实证检验了境内人民币市场（ＣＮＹ）、香港离岸可交割人民币市场（ＣＮＨ）和人民币无本金交割远期外汇交易市场（ＮＤＦ）的人民币兑美元汇率波动情况和这三个市场人民币汇率变化的相互影响关系，并在此基础上分析了未来人民币市场汇率将主要由哪一个市场主导等问题。研究发现，目前在岸ＣＮＹ市场已不是人民币市场汇率的完全定价中心，即人民币市场汇率的定价权已部分旁落。在人民币市场汇率的定价权争夺过程中，中国央行消耗外汇储备和收紧离岸人民币市场的流动性都是短期权宜之计．．．
[期刊] 南方金融
[作者]
谷壮海
随着中越贸易往来日益频繁,中越边境地区自发形成了越南盾货币兑换市场。由于官方人民币兑越南盾汇率缺失,中越边境地区人民币兑越南盾汇率长期受制于民间货币兑换机构——"地摊银行"。随着2014年中国(广西东兴试验区)-东盟货币服务平台上线运行,为中方银行提供越南盾买卖汇率和交易信息,东兴试验区逐步形成了人民币兑越南盾汇率价格发现机制。本文通过理论研究和实证分析发现:人民币兑越南盾汇价主要受人民币兑美元汇率、中越利差、中越通胀差异的影响,其中人民币与美元汇率是主要参考因素。为进一步完善人民币兑越南盾汇率价格形成机制,要继续完善汇率定价方法,引入做市商和中间价报价制度,在中间价基础上实行浮动汇率。
[期刊] 世界经济
[作者]
衣维明
80年代以来，欧洲货币体系以及美国货币当局都实行过汇率目标区管理。这种管理政策对汇率决定方式产生了显著的影响。1988-1991年，克鲁格曼等人提出汇率目标区模型以研究目标区内汇率的运动特征。本文首先考察1987-1990年欧洲货币体系汇率目标区及1990-1991年美元兑马克汇率目标区的情况，然后介绍克鲁格曼的目标区模型以及福路特和奥博斯特费尔德对该模型的扩展，最后用最大似然法对欧洲货币体系中货币之间的汇率进行实证分析，以验证目标区内汇率同基本经济变量之间的非线性关系。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
谭余夏 潘明清 张典
本文认为国际货币博弈是影响汇率变动的重要因素，并以双边随机边界模型为基础构建了国际货币博弈视角的人民币汇率变动模型，对人民币汇率的变动进行实证分析，并对双方博弈能力进行测度。结果表明：除了利率、通货膨胀率、货币供应量、国际贸易等因素外，国际货币博弈对人民币汇率形成有较大的影响；与日本、韩国、瑞典等国家的汇率博弈中，我国具有一定的博弈优势；与美国、欧元区、加拿大等国家的汇率博弈中，我国明显处于博弈劣势。本文认为我国博弈能力较弱的原因是人民币不是国际货币，提高我国国际货币博弈能力的重要途径是加快人民币国际化的步伐，短期内实现人民币区域化，降低我国货币博弈能力低的不利影响。
关键词：
双边随机边界 货币博弈 汇率剩余
[期刊] 世界经济研究
[作者]
谈茜
在"实施自由贸易区战略"的指导下,我国的自贸区建设工作已经取得了长足发展。在建立FTA的过程中,如何作出对我国经济长期可持续发展最有利的决策是FTA谈判的核心问题。为了解决这一问题,本文通过建立双层博弈模型以及逆向选择模型,并应用GTAP模型合成了双边FTA谈判策略选择理论和可计算模型。通过对中韩FTA所涉及的12个行业货物贸易产品的实证研究,本文证明了所建立模型的有效性,即可以通过双层博弈模型与逆向选择模型的联合应用,从正向和逆向两个角度确定不同行业的最优谈判策略。
[期刊] 商业时代
[作者]
林文斌 孙明
本文运用时间序列分析中的误差修正模型,实证研究了1985-2008年美元对人民币汇率波动情况对中国对美国出口贸易、进口贸易和进出口贸易的影响。实证结果表明,中国对美国出口贸易额、进口贸易额、进出口贸易额和美元对人民币汇率为一阶平稳序列,仅有进出口贸易与美元对人民币汇率呈现长期的协整关系,但影响大小不显著,据此提出政策建议,以期对今后的研究有所助益。
关键词：
汇率变动 进出口 误差修正
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曹红辉 王琛
人民币汇率升值预期持续强化,观察其变化的重要指标主要是境外人民币无本金交割远期汇率(CNYNDF)。本文建立CNYNDF的高频日汇率随机游走模型,运用ARCH族模型检验该模型的残差后发现,其时间序列数据具有"尖峰厚尾性"和集群性特征。在信息不对称的条件下,市场对人民币升值和贬值存在不同程度的反应,2002年以来,市场预期人民币升值,市场信息具有杠杆作用。2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,境内人民币即期汇率和远期汇率开始受CNYNDF报价引导,逐步形成稳定的Granger因果关系。为取得人民币汇率定价的主动权,中国需加快外汇交易的微观制度建设,加强汇率与利率改革的协调性,为规避汇率...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李祺
本文通过建立一般均衡下单方程模型,根据1980~2003年的年度数据,利用单位根检验、协整分析、误差修正模型对人民币的均衡汇率进行实证分析。本文研究认为①20世纪80年代以来,人民币实际有效汇率始终围绕均衡汇率波动,并经历了不同程度的高估和低估;②贸易条件、开放度等基本经济因素对人民币实际有效汇率影响显著,财政政策、货币政策、外汇储备的规模对人民币实际有效汇率的影响不显著;③人民币汇率错位自我修正能力较强,钉住“一篮子”货币能较好地反映人民币实际有效汇率的波动。
关键词：
人民币 均衡汇率 实际有效汇率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
尹亚红 何泽荣
内容提要:在考虑汇率的影响因素时,传统的汇率决定理论主要是从一国的宏观基本因素进行分析。随着经济全球化的深入,货币的跨国流动规模越来越大,货币替代现象日益严重,对汇率的干扰也越来越大。本文在货币分析法的基础上加入货币替代因素,建立了一个简单的分析框架,并运用我国的相关数据对此进行检验,结果证实货币替代确实对汇率产生了很大的影响。
关键词：
货币分析法 货币替代 汇率
[期刊] 经济问题
[作者]
黄先军 曹家和
汇率作为重要的宏观经济调节变量,其变动始终与中国产业结构的调整息息相关。通过构建中国产业结构调整的汇率驱动模型,发现汇率对中国产业结构调整产生的影响程度包括四个因素,即产业的进口比重、产业的出口比重、产业的国外投入比重和产业的国外需求弹性,进而通过实证分析汇率对中国产业结构调整的影响,发现人民币汇率的变动对中国的第二、第三产业影响较大,与模型结论不谋而合。
关键词：
汇率 产业结构 驱动模型
[期刊] 南方经济
[作者]
杜金岷 郑凌云
本文根据我国的实际情况 ,对经典的购买力平价理论之所以难以解释人民币对美元汇率的问题进行了讨论和分析 ,在此基础上 ,结合购买力平价理论 ,构建了新的人民币长期汇率决定模型 ,并依照该模型对人民币长期汇率的决定进行了实证检验。
关键词：
购买力平价 汇率模型 人民币
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐庆炜
本文基于金融经济学中状态价格与随机折现因子等理论的分析,认为资产定价会受到行为因素的影响。在此基础上本文提出了状态价格函数,并建立了行为影响资产定价的多项式模型。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张振宇
本文首先介绍了Garman-Kohlhagen期权定价模型,并搜集了美国和英国期权市场的报价数据,利用线性回归的方法,对Garman-Kohlhagen模型的有效性进行了验证。然后就Garman-Kohlhagen模型是否存在系统性偏差的问题进行了探究,并得出了对系统性偏差进行修订之后的回归方程,将系统性偏差进行定量处理。最后,本文分析了Garman-Kohlhagen模型存在系统性偏差的可能原因。
[期刊] 财贸研究
[作者]
孙君敏 王频
众所周知,建立套利定价模型的关键在于因素的筛选,计算量很大。而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量,从而大大减少计算的复杂度。本文利用因子分析的方法对11个因素进行筛选,确定四个能够很好地反映所有因素包含的信息但又互不相关的公共因子变量,并建立套利定价模型,实证检验说明,通过该方法进行因素筛选建立的套利定价模型具有较好的定价效果。
关键词：
因子分析 套利定价理论 股市 模型
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