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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘昆仑 万建平 谷伟
传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算。本文将双曲分布应用到VaR模型的计算之中。事实上,通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈现厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比RiskMetrics方法假定的正态分布更符合金融数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融市场的风险管理是有价值的。
关键词：
VaR 双曲分布
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军 林金官
本文构建了基于偏斜广义t (SGT)分布的广义自回归得分(GAS)波动模型,并运用滚动预测方法计算多头头寸和空头头寸的VaR,同时为分析不同模型的样本外VaR预测效果,我们利用Kupiec和Christoffersen的方法来对VaR预测结果进行返回检验。以上证十大行业指数为例进行实证分析,研究结果表明:SGT分布族中能够灵活地刻画肥尾和偏斜特征的三种分布(ST、SGED、SGT)在VaR预测中具有优越性。综合考虑VaR预测效果与计算负担,基于ST分布的GAS波动模型是一个相对合理的选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨杰 张绍宗
金融风险的VaR度量方法已经成为国际风险管理的重要内容。鉴于VaR本身可以看做是资产或资产组合收益率的左侧分位数,文章根据蒋文江教授于2004年提出的一类新型的分位数概率模型,直接构建基于分位数分布的动态VaR模型,并利用该模型对标准普尔500指数、恒生指数、上证综合指数和深证成分指数进行实证检验,结果显示:基于新型分位数分布的VaR模型在99%的高置信水平下能够较好地刻画证券市场的金融风险,且动态VaR模型在发达证券市场的表现优于国内证券市场的表现。
关键词：
分位数 概率模型 动态VaR
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李孝华 宋敏
本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例,将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明,对于参数法模型,误差项服从ALD分布和正态分布的GARCH族模型分别当且仅当在度量低分位数和高分位数水平下的VaR值时表现优异;而误差项服从AEPD分布的GARCH族模型在度量各种分位数水平下的VaR值时均取得不错的效果。另外对于CAViaR模型,它们在度量VaR时与参数法中表现最好的AR-GJR-GARCH-AEPD(ALD)两个模型效果相当。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张亚涛 赵红梅 李柳玲
文章把非对称指数幂分布(AEPD)标准化为标准非对称指数幂分布(SSAEPD),通过高斯连接函数(Gaussian Copula)将其应用到向量自回归模型(VAR)中,构造一个新的模型——VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元时间序列的模拟数据,分别拟合正态分布的向量自回归模型和VAR-GC-SSAEPD模型,然后采用赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)以及对模型真实参数估计的准确度来比较两个模型的优劣。最终得出VAR-GC-SSAEPD模型相比于VAR模型更优的结论。
[期刊] 福建农林大学学报(自然科学版)
[作者]
丁艺 陈菡
根据福建省浦城县的实际情况,以公交客流的基础数据和调查得到的OD矩阵为材料,选用重力模型法中的双约束重力模型法对该县居民出行分布进行预测,并运用Visual Foxpro对模型进行求解,预测该县未来公交客流分布的特征,为该县公交规划建立合理的公共客运结构提供依据.
关键词：
出行分布预测 重力模型 OD矩阵
[期刊] 统计与决策
[作者]
史小康 常志勇
Logistic回归模型的连接函数是一个固定的对称函数,在实际应用中不考虑数据的实际情况而强行使用对称连接函数会导致参数估计偏差和均方误差显著上升,预测效果也会下降。文章将非对称连接函数的思想引入信用评级建模,利用实际数据来估计偏度参数和回归系数。研究表明,有偏logistic回归对普通logistic回归的改造是成功的,并且有偏logistic回归模型的表现还优于决策树、神经网络和支持向量机。
[期刊] 金融论坛
[作者]
唐国储 刘京军
随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现...
[期刊] 工业工程
[作者]
周跃进 杨海维
在静态的客户金字塔模型的基础上,应用马尔科夫链的基本原理,建立了动态的客户金字塔模型,包括等级分布的基本方程、客户平均转移周期方程和客户分布预测方程。通过真实的企业销售数据,说明了模型的意义和用法,并验证了该模型的正确性。
关键词：
客户关系管理 客户分布 动态建模 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡月辉,叶俊
[期刊] 财贸经济
[作者]
景乃权 陈姝
VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组合管理 ,及在VAR约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用VAR所面临的主要问题。
关键词：
VAR 市场风险 风险因子 投资组合
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
潘婉彬 缪柏其
本文在同时考虑企业的个性风险和企业将受到整个国家宏观经济形势影响的共性风险的基础上,用一种新的思路定权数,提出了用加权分布测算个股VaR的模型。并以在深圳股市上市的四家企业的股票收益率做实证分析和模型检验。结果表明:加权分布提高了原来的假设收益率分布服从单一分布下测量VaR的准确度,尤其对于个性风险较强的企业而言,加权分布模型是一种形式简单,而又较为精确的模型。
关键词：
VaR 加权分布 市场模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军 刘晓星
GARCH族模型是刻画资产收益率的常用工具,在风险度量领域具有广泛应用。为了更有效地描述收益率的偏斜厚尾等特征,越来越多学者对GARCH族模型的条件分布形式进行了研究。但是仅对GARCH模型条件分布进行修正是不够的,还需要对模型本身的函数形式进行修正。基于得分函数的时变参数建模思想近年来受到广泛关注,本文借助这一思想对EGARCH模型中对数标准差进行时变波动建模,并利用EGB2分布族作为模型的条件分布,进而建立GAS-EGARCH-EGB2模型。以我国10只中证行业指数为研究对象考察GAS-EGARCH-EGB2模型的风险预测效果,GAS-EGARCH-EGB2模型样本外VaR预测表现普遍优于ACM-EGARCH-EGB2模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
朱慧明
This paper mainly deals with the Bayesian statistical inference theory on the VAR(p) forecasting model based on the parameters’ Minnesota conjugate prior distribution,including the prior distribution's structure, the parameters’ posterior distribution, and compares the forecasting accuracy of AR,VAR and BVAR model.
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
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