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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王钦秀 黄念诚
经济计量模型中,经常会碰到异方差问题,传统的检验异方差准则有Goldfcld-Quaudt检验和Glejser检验,它们为解决经济计量模型的异方差问题提供了理论依据和方法步骤,但令人遗憾的是,它们都只适用于具有单一解释变量模型,即双变量模型。为此,许多经济计量学家,例如Henri Theil都在探讨推广的问题,但未获得满意的结果。我们对这一课题也颇感兴趣,并在进行研讨中得到一些结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑红艳 夏乐天
文章在G-Q检验的基础上,给出了一种针对多变量的推广的G-Q异方差检验方法,并通过实例分析说明了推广的G-Q异方差检验方法的可行性和有效性。
关键词：
线性回归 异方差检验 G-Q检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古丽斯坦·库尔班尼牙孜 张丽平 田茂再
混合地理加权回归模型中一个常用的假设是随机误差项为同方差,然而实际问题中同方差性假设不一定成立。本文基于混合地理加权回归模型的残差平方和与残差绝对值,分别构造了两种空间异方差性检验统计量。通过蒙特卡洛数据模拟对两种统计量的控制第一类错误的能力和检验的功效进行评价。数据模拟结果表明,两种检验统计量在检测空间异方差性方面具有较好的准确性和可靠性,相比之下基于残差绝对值的检验统计量能给出更精确的检验结果,而且对不同的误差分布具有较强的稳健性。进一步,我们通过实际数据分析,验证了本文提出的两种检验统计量的有效性与实际应用,并给出了最后的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丘甜 华伟平 李新光
假设检验是统计推断的一种形式。文章主要针对双幂变换下正态线性回归模型中的变换参数的假设检验问题进行研究。构造关于变换参数的F分布统计量,并在此基础上构造变换参数在一定置信水平下的置信域,通过大量模拟研究表明了该置信域为一区间。检验功效是衡量假设检验的检验效果的一个重要指标。为此,给出了检验的功效函数,通过大量模拟显示功效函数大小与方差真实值取值有关系,方差取值越小,功效函数越不稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丘甜 华伟平 李新光
假设检验是统计推断的一种形式。文章主要针对双幂变换下正态线性回归模型中的变换参数的假设检验问题进行研究。构造关于变换参数的F分布统计量,并在此基础上构造变换参数在一定置信水平下的置信域,通过大量模拟研究表明了该置信域为一区间。检验功效是衡量假设检验的检验效果的一个重要指标。为此,给出了检验的功效函数,通过大量模拟显示功效函数大小与方差真实值取值有关系,方差取值越小,功效函数越不稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
虚拟变量的作用不仅局限于量化品质型数据,在不同的设置环境中有着不同的重要应用。文章简述了虚拟变量模型在结构变化分析、分段回归、交互影响等方面的基本应用,并进一步讨论了虚拟变量模型在方差分析及异常值检验中的使用方法和该方法的显著功效,通过比较分析得出了"利用虚拟变量模型进行方差分析和异常值检验更优"的结论。
关键词：
虚拟变量模型 方差分析 异常值检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先
文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得。
关键词：
最优设计 随机系数 异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先
文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得。
关键词：
最优设计 随机系数 异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
余纯 文双 黄丹
有限混合回归模型已被广泛应用于由聚类和异质结构总体产生的混合回归关系的建模中,文章提出了一种在混合回归模型中检测预测变量-簇间效应和变量选择的基于等式约束的Lasso新方法;给出了一种修正的期望-最大化(EM)算法,能使混合回归模型执行稳定、高效的计算,并提出了在该修正的EM算法内的M步骤中的Bregman coordinate descent算法(简称BCDA算法)来估计预测变量和簇间效应参数。模拟研究和实际数据应用表明,该方法在预测变量-簇间效应检测和变量选择方面均有很好的表现。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李均立
线性回归模型是计量经济模型的主要形式,其参数除了需要显著性检验和方程显著性检验外,有时还需要对其参数线性约束条件的检验。本文介绍运用Eviews软件对模型参数线性约束的F检验、沃尔德检验与t检验三种方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
王霞 洪永淼
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翘楚 冯兴东
部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型。目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少。然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误。本文关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验。我们首先提出基于B样条的两步估计法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验。数值模拟展现了该检验的优越表现,而实际案例的分析也给出了与社会观察颇为一致的结果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王周伟 陶志鹏 张元庆
变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则。然后利用统计理论证明Spatial AIC准则选择SAR模型变量的渐近最优性;利用蒙特卡洛模拟方法,比较Spatial AIC准则、经典AIC准则和Lasso方法用于SAR模型变量选择的有限大样本性质;利用空间相关的沪深300成分股股票收益率数据,采用Spatial AIC准则和Lasso方法,分别构建股票收益率财务因素的空间自相关模型,实证比较其相对有效性。三种结果均表明Spatial AIC准则能够更好地解决SAR模型变量选择问题。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题,本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一起进行,并给出了相应的t统计量及F统计量分布的临界值,结果显示,这两个检验统计量的分布是非标准的,在相同概率下,分别比DF检验的t统计量值以及标准的F分布的临界值大。
关键词：
平滑转换自回归模型 线性检验 单位根检验
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