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[期刊] 统计研究
[作者]
高雅倩 孟生旺
Tweedie回归是保险损失预测和风险定价的主要工具之一。为充分利用大数据、物联网、机器学习等技术促进保险业的数字化转型，实现更加精准的风险识别和风险定价，本文将传统的Tweedie广义线性模型推广到双参数形式，并结合机器学习算法，提出双参数Tweedie梯度提升树模型和双参数Tweedie组合神经网络模型。基于我国一家保险公司的车联网大数据，提取了新的驾驶行为风险因子。通过实证研究检验了双参数Tweedie梯度提升树和双参数Tweedie组合神经网络在风险识别以及风险定价中的有效性，为促进我国保险业数字化转型提供了一种新的模型和方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴载斌 曹沫 段新
非参数加法模型的估计困难限制了其应用范围。对此,本文提出首先采用分片逆回归(SIR)方法提取高维数据中的有效成分,进而根据回退拟合算法对模型进行迭代估计。在实证中,将这一模型应用于我国外贸货物吞吐量的预测建模中,取得了较好效果。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
吴勇 方君 王尚纯 余洁
机器学习凭借强大的计算能力和学习能力,能够提供更加快捷、精准化的大数据分析,能够更深入地洞察业务流程,有效识别高风险的审计领域,极大地提升审计效率和审计质量,但其在审计领域的深度应用也带来了一定的偏见和伦理风险。本文系统诠释了机器学习的本质内涵及其实践发展,剖析了机器学习引发会计和审计的研究范式由演绎推理向归纳分析的转变,提出了基于机器学习模型的审计应用模式,构建了面向审计全生命周期的机器学习审计应用框架,梳理总结了国际"四大"机器学习系统的应用实践,针对机器学习模型审计应用可能引发的偏见和伦理风险问题,提出了相应的应对策略。
关键词：
机器学习 审计 归纳推理 偏见 伦理风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
张安安
文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘云菁 伍彬 张敏
研究目标:运用新兴机器学习的方法预测公司财务舞弊。研究方法:选取11类财务比率指标与文本信息、公司治理、内部控制等非财务指标作为初始输入变量，采用欠采样方法处理训练集样本非平衡的问题，选择轻量梯度提升机算法对公司是否发生舞弊建立分类模型。研究发现:采用轻量梯度提升机算法极大地提升了预测准确性；相对于逻辑回归、支持向量机、随机森林、梯度提升决策树，轻量梯度提升机算法的预测效果最好；使用全部输入变量比仅仅使用有限传统变量的预测能力更强；预测模型在案例分析、行业分析和股价崩盘检测中也展现出很好的预测效果。研究创新:引入新的机器学习算法识别财务舞弊，采用欠采样的方法对训练集样本进行平衡处理，从多个角度进行应用分析。研究价值:有助于实时高效地识别舞弊并及时进行监管，实现对经济运行更为准确的监测、分析、预测、预警，从而提升资本市场的治理效能，促进经济平稳运行。
关键词：
财务舞弊 机器学习 非平衡样本 应用分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
高井贵 赵明清 赵晓燕
文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
乔克林 侯致武
研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,获得了该模型下联系破产前瞬间盈余和破产时赤字的破产时刻罚金折现期望函数所满足的积分方程,并且在特殊情况下得到了一些描述保险公司破产的精算指标的积分方程,从而更加精确地描述了风险投资商实际的经营状况。
关键词：
常利率 双复合计数模型 折现罚金函数
[期刊] 中国软科学
[作者]
贾建锋 赵希男
本文回顾了组织学习的相关文献,提出了一种整合的组织学习模型。在此基础上,笔者通过对一个民族IT企业的实地调研,总结了其在组织学习方面的成功经验,在通过案例研究佐证本文提出的组织学习模型的同时,为中国企业的组织学习实践提供了一个可以借鉴的模式。
关键词：
组织学习模型 应用研究 东软
[期刊] 统计研究
[作者]
荣耀华 王江慧 程维虎 曹美雅
加速失效时间模型是一种应用广泛的生存分析模型。本文借助LASSO惩罚剔除冗余预测变量，构建基于核机器的加速失效时间模型，用以刻画预测变量与生存期间的复杂关系。此外，提出一种新的正则化Garrotized核机器估计方法，可以较好地刻画预测变量与生存期潜在的非线性关系，实现非参数分量中预测变量间交互作用的自动建模，提升模型预测精度。模拟研究表明，与已有的代表性方法相比，本文提出的方法对生存期的预测精度更高，特别是在复杂关系情形下优势更为显著。最后，将该方法应用于胃癌数据分析，利用临床信息和基因表达预测生存期和风险评分。实证结果显示，该方法能为病例基于风险分层的临床精准诊疗方案设计提供有益的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘常彪 何庆光 王新军
文章考虑了带有个体效应和时间效应的双因素面板数据动态二值logit模型，在周期T固定的条件下，提出了一种新的方法估计模型参数。从理论层面指出了该估计量满足一致性和渐近正态性；数值模拟研究了估计量的小样本性质，模拟结果表明，该估计方法在有限样本下具有良好的统计性质。最后，将该方法应用于洗涤剂的购买数据进行实证分析。
[期刊] 资源科学
[作者]
乐通潮 张万昌
该文介绍双参数(C和SC)月水量平衡模型的原理,依据水量平衡方程和经验公式构建流域径流深度的模拟方程,利用计算机程序自动率定模型参数。利用1980年1月到1985年12月共6年的水文站点数据对汉江流域上游地区15个水文站点控制的子流域进行了模拟和校验,模型效率指数大都超过80%,其中模拟效果最好的是铁锁关,率定期Nash指数R2达到0 9923,校验期达到0 9377,而大竹河模拟效果最差,率定期Nash指数R2为0 5004,校验期达到0 7382,达到了较好的模拟效果。以典型的两子流域铁锁关和大竹河为例,对模型参数C、SC对模型效率指数的敏感性进行了分析,发现当C变化时,模型效率变化明显,...
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
朱建平 靳刘蕊
与传统的回归方法相比,函数数据回归可以从连续的角度揭示变量间内在关系发展变化的速率、曲率等更深层次的动态规律性。本文通过对模型参数的基函数展开来构建函数回归模型,并利用该模型对1989-2005年我国城镇居民消费函数进行动态分析。
关键词：
函数数据 回归分析 基函数 消费函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
马薇 刘超
文章对自回归马尔科夫(AR-Markov)模型进行了扩展,利用非参数Markov动态转移过程,研究了序列在不服从正态分布的情况下的估计,给出了关于Markov过程窗宽的选择方法,得到了稳定的滤波概率和状态转移概率。利用所提方法对沪深300股指进行了实证分析,并给出了不同状态之间的转移轨迹。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张文翰 钱颂迪
目前,在国际商用卫星发射服务的商业谈判中,美欧等国较广泛地采用参数-费用模型及相应的软件系统,对谈判中提出的各种方案和技术参数作出快速价格估算。我国在这方面至今还没有建立这套报价系统。为了适应我国运载火箭系统进入国内外商业发射卫星服务市场,并和国际航天市场接轨,有必要尽快建立起反映快捷简便的动态报价系统。 为了解决上述问题:一是引进国外较成熟的软件,但需要有自己的数据和结合国情进行应用性研究;另一是发扬航天精神,吸取国外的成功经验,自力更生地开发我国的运载火箭的“参数-费用”模型,搞出中国特色的航天系统工程研制费用定量估算方法和软件。 因此我们的主要目的是:以我国航天系统的数据为依据,...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨保华
文章为了进一步增强灰色Verhulst模型对原始数据的适应能力,提出了时变参数灰色Verhulst模型,方法是引入多项式函数描述灰色Verhulst模型的结构参数随时间的动态变化规律。根据建模样本量的不同,分三种情形给出了模型的参数辨识算式,同时给出了时变参数灰色Verhulst模型白化方程的解析解,利用积分复合梯形公式将其转化为可用于预测的离散时间响应式,并提出了参数优化方法。应用实例表明,灰色Ver-hulst模型比传统灰色Verhulst模型具有更高的建模精度。
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