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[期刊] 运筹与管理
[作者]
雷鸣 陈舒忻 叶五一
本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S模型期权定价,因此,双侧伽马模型可以作为B-S模型的一种改进。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 世界经济
[作者]
潘涛 邢铁英
本文采用B-S定价模型,计算了中国证券市场股权分置改革期间发行的宝钢认购权证和长电认购权证的价格。在经典的B-S模型基础上,本文做了一系列定价修正模型的经验分析,从随机波动率的角度对公式进行了相应的调整,运用GARCH定价修正模型,力求找出适应中国权证市场的B-S模型定价方法。
关键词：
B-S模型 GARCH定价修正模型 权证
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙竹
本文根据马克思主义经济学有关实体经济因素决定虚拟资本价格的基本原理,分析和评价了CAPM与B-S模型;认为CAPM模型的建模思路存在重大错误;同时还发现,利息率是虚拟资本价格决定中与实体经济连接的重要桥梁,但在虚拟资本价格决定中,仅有利息率一个指标并不能充分反映实体经济的决定作用;本文还因B-S模型建模思路充分考虑了实体经济因素,而从马克思主义经济学角度给予客观评价。
[期刊] 上海金融
[作者]
郭倩 王雪青
在不确定情况下,如何对期权价值进行准确定价一直是研究的热点。在项目评价中,由于人类思维及行为具有模糊以及难以量化的特点,传统的期权定价方法使决策不可避免地再次被刚性化。为此本文应用模糊理论及贝氏定理来度量该模糊性及模糊样本信息效果,据以作为估计期权定价模型中相关变量期望值的依据,并藉以建立模糊期权定价模型,以确定不确定性情况下的B-S期权定价问题。
关键词：
模糊数学 期权 模糊期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿照源 金佩文
文章构建了修正的B-S模型,为我国权证进行了理论定价,并考察了权证市场价格与理论价格之间的偏差。为了克服经典B-S模型自带假设对定价准确性的限制,使用调整后EMA模型对标的证券历史波动率的计量进行了改进并运用格点搜索法确定了最佳衰减因子,同时比较了EMA模型与调整后EMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 李占国 蒋鑫 吴宇扬
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭莲丽 李建勋 雷蕾
本文利用Ｂ－Ｓ期权定价理论，根据不同保险要求，给出绝对免赔额、相对免赔额、消失免赔额和总计免赔额条件下的环境责任保险保费厘定方法。提出采用期权定价方式进行环境责任保险保费厘定的前提条件，并分析了赔偿限额与保费之间的关系，探讨了无风险利率、平均损失额、承保期限、赔偿限额、免赔额、免赔比率等参数对保费产生的影响，为多种情况下的环境责任保险的保费厘定提供了一个解决方案。最后，通过一组石油化工行业环境污染的损失数据测算了该行业所需缴纳的环境污染责任保费费率，以期为我国环境责任保险试点提供理论参考和决策支持。
关键词：
期权定价 环境责任保险 保费厘定
[期刊] 统计与决策
[作者]
李茂盛
随着我国经济的快速发展,可转换债券的交易规模增长迅速,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注。由于传统的定价理论基于其假定条件的束缚导致计算结果的模型误差,其推广应用受到很大的限制。文章拟结合布莱克-舒尔斯模型和参数模拟理论,探讨了可转债的模拟定价理论,并以中海转债(代码:110017)为例,比较了可转债的理论价值与市场价值。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘子兰 陈晓红 李红刚
根据《全国社会保障基金投资管理暂行办法》的规定,全国社保基金委托投资管理费率不高于1.5%,这只是给出了一个管理费率的上限,如何确定合理的费率水平仍是一个尚待解决的问题。本文认为,社会保障基金的最优管理费率应与不同的收益率目标相联系,投资管理人必须承担投资风险,做出最低收益承诺。同时,理事会也应该赋予投资管理人获得超额收益的权利。受双限期权策略的启发,本文以B—S期权定价模型为分析工具,具体计算了不同收益率水平下的管理费率,给出了一个确定最优管理费率的分析框架,对全国社会保障基金的管理实践具有理论指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金巍锋
股票增值权是上市公司对管理层实施股权激励的重要做法之一,在我国大型国有控股境外上市公司中普遍采用。文章以期权定价模型Black-Scholes为基础,根据股票增值权的特性对模型中的相关变量进行修正,使其运用于股票增值权的定价。
关键词：
股票增值权 股权激励 B-S模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵旭
针对证券收益率呈现"尖峰厚尾"的分布特征,在分析传统B-S权证定价模型的不足基础上,本文提出了基于分形理论的B-S权证定价模型,并利用分形B-S权证定价模型和传统B-S模型分析认购权证价格变化的行为。实证结果发现,两种模型的理论价格均低估了市场价格,且低估的程度具有显著统计性,其中以分形B-S模型评价结果最接近市场价格,评价绩效好。探讨影响分形B-S权证模型理论价格与市场价格差异的主要因素,结果发现距到期日时间的长短、价内外程度以及流动性在解释价差程度上具有统计的显著性。
关键词：
认购权证 分形 B-S定价模型 价格行为
[期刊] 统计与决策
[作者]
张维功 何建敏 吕宏生
传统的实物期权分析将项目的收益和成本等参数仅仅看成确定的值或随机的变量,不能很充分的描述这些参数的性质。文章通过构造非线性三角模糊数,将其引入到连续时间实物期权的评估中以描述参数的不确定性,并在战略投资决策中得到合适的应用。
关键词：
实物期权 非线性三角模糊数 战略决策
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
顾海峰
金融衍生工具的定价理论与方法一直是金融界较为关注的热点问题。在金融市场中,由于金融衍生工具的价格都受一种不确定因素的影响,因而对金融衍生工具的定价是非常困难同时也是非常重要的问题。在布莱克和舒尔斯的原始论文里,是通过变量替换把上述微分方程变换成一个标准的抛物型方程(热扩散方程)来求解,其中主要涉及一些较高深的数学理论,而本文的主要贡献在于:首次从金融工程视角推导了布莱克—舒尔斯定价模型,并对布莱克—舒尔斯定价模型边界化,得到了金融期货的价格公式。本研究对于解决我国金融衍生工具的科学性定价问题具有非常重要的
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