- 年份
- 2024(2428)
- 2023(3891)
- 2022(3288)
- 2021(3198)
- 2020(2802)
- 2019(6275)
- 2018(6346)
- 2017(12184)
- 2016(6810)
- 2015(7058)
- 2014(7018)
- 2013(6702)
- 2012(6535)
- 2011(5789)
- 2010(5982)
- 2009(5591)
- 2008(6188)
- 2007(5649)
- 2006(4962)
- 2005(4545)
- 学科
- 济(25992)
- 经济(25947)
- 管理(20998)
- 业(19958)
- 企(18473)
- 企业(18473)
- 方法(14110)
- 数学(12446)
- 数学方法(12197)
- 财(9473)
- 务(7678)
- 财务(7663)
- 财务管理(7650)
- 企业财务(7400)
- 制(6574)
- 学(6411)
- 中国(5854)
- 农(5199)
- 业经(4986)
- 体(4914)
- 理论(4713)
- 体制(4050)
- 银(3894)
- 银行(3883)
- 融(3838)
- 金融(3837)
- 贸(3729)
- 贸易(3725)
- 行(3622)
- 易(3607)
- 机构
- 大学(94468)
- 学院(93793)
- 济(34896)
- 经济(34079)
- 管理(33862)
- 研究(31507)
- 理学(28825)
- 理学院(28499)
- 管理学(27634)
- 管理学院(27469)
- 中国(25441)
- 京(20951)
- 科学(20212)
- 财(18724)
- 所(17137)
- 农(16293)
- 研究所(15230)
- 财经(14614)
- 中心(14605)
- 江(14459)
- 业大(13839)
- 北京(13596)
- 经(13321)
- 农业(12781)
- 州(11719)
- 范(11640)
- 师范(11484)
- 院(11483)
- 财经大学(11024)
- 经济学(10685)
- 基金
- 项目(58219)
- 科学(44998)
- 基金(42237)
- 研究(39793)
- 家(37727)
- 国家(37426)
- 科学基金(31766)
- 社会(24040)
- 社会科(22795)
- 社会科学(22787)
- 自然(22259)
- 省(22098)
- 自然科(21821)
- 自然科学(21813)
- 基金项目(21447)
- 自然科学基金(21437)
- 资助(19265)
- 教育(19206)
- 划(18952)
- 编号(15785)
- 成果(13256)
- 重点(13200)
- 部(12933)
- 科研(11459)
- 创(11381)
- 发(11139)
- 大学(11121)
- 课题(10992)
- 计划(10927)
- 教育部(10864)
共检索到146437条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
雷鸣 陈汉涛 叶五一
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量的影响,并将其应用到VaR和CVaR的计算中,提出了一种基于双侧伽玛分布的风险度量方法。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 统计与决策
[作者]
童光荣 李思维
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 王黎明 邱菲
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的标准化学生t分布而非标准正态分布。我们给出了基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点估计的具体描述,包括单变点情形、多变点(变点个数未知)情形的变点估计。在实证研究中,我们选取2000年1月4日至2011年9月30日上证A股指数收益率数据进行迭代计算来识别变点,并且将得到的变点时刻与其附近的重大政治经济事件结合起来,给出其合理的解释。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
谢世清
融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了加权股指收益率对融资融券交易的影响。研究发现:加权股指收益率和波动率对融资和融券交易均具有显著的影响,且影响呈对称性;融资和融券交易对加权股指收益率均存在影响,但方向相反,即在股价上升时,融资交易对股价有助涨之嫌,而融券交易可以起到平抑股价的作用;转融通业务的推出显著增强了加权股指收益率对融资融券交易的影响。我国融资融券业务的不断开展放松了卖空约束,完善了市场的价格发现功能,并拓宽了投资渠道,增进了市场效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江晓东,金斌
中国的股票市场作为一个新兴的、高速成长的市场,其股价收益率波动具有哪些特征?其收益率与风险的关系如何?本文试图利用GARCH-M模型对市场数据进行实证分析,并对这些问题作一些初步的探析。 一、研究方法和样本数据选择 （一）研究方法 1.模型选择。由于ARCH和GARCH过程主要描述回归模型的干扰项的条件方差,它一般与解释变量的条件期望无关。但在实际中人们注意到,条
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
谢世清
融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了加权股指收益率对融资融券交易的影响。研究发现:加权股指收益率和波动率对融资和融券交易均具有显著的影响,且影响呈对称性;融资和融券交易对加权股指收益率均存在影响,但方向相反,即在股价上升时,融资交易对股价有助涨之嫌,而融券交易可以起到平抑股价的作用;转融通业务的推出显著增强了加权股指收益率对融资融券交易的影响。我国融资融券业务的不断开展放松了卖空约束,完善了市场的价格发现功能,并
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴明华 周爱民 宋敏
文章运用风险研究领域中应用广泛的Copula分析法,考察我国上证指数及深成指日收益率与成交额之间的相互引导关系。结论显示,成交额变动率与滞后其一个交易日的股指收益率之间不存在引导关系;股指收益率对滞后其一个交易日的成交额变动率存在先导作用,不过这种先导作用对滞后其两个交易日的成交额变动率不存在。此外,股指收益率与滞后其一个交易日的成交额变动率间的关联模式表现为尾相关。
关键词：
收益率 成交额 Copula模型
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 周彻
采用基于信息的理论模型证实主体为了解决参数不确定性而采取的信息获取行为会导致价格跳跃,这种价格跳跃能够被收益率的极端值所描述,进而反映出市场参数不确定性的扩散途径,修正归一尺度后的极端分位数回归方法适合对该模型假设进行统计分析。研究表明:在正常市场状态下,沪深300市场参数不确定性并不受其他三个股指市场参数不确定性影响,但这种独立性会被股指间的共振所干扰,市场参数不确定性开始从创业板和中小板向沪深300蔓延;高频数据下,投资者以中证500为标的进行的套利操作和风险管理使得中证500市场参数不确定性在两个上涨时期内能够缓解沪深300、创业板和中小板市场参数不确定性;中小板与创业板市场参数不确定性对其他股指市场参数不确定性影响途径和强度极为类似。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱莎 裴 沛 李超宇
股指收益率的波动是反映金融风险的实时市场指标。本文首先选择了沪深300、恒生300、标普500和MSCI欧洲指数自2005年4月8日至2017年10月10日的日度股指数据为样本，计算相应的日度股指收益率。然后，结合结构突变数量模型和我国经济的新形势对我国沪深股指收益率在全球金融危机和新常态时期出现的结构突变时间点进行确定。最后，通过GARCH族模型深入分析了沪深股市与美欧港三大国际金融市场间的风险溢出和市场联动关系。结论表明：（1）我国沪深股指收益率结构突变风险显著地改变了我国股市的风险波动特征；（2）在
[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜庆 ,曹慧红 ,侯建荣
[期刊] 当代经济研究
[作者]
陈守东 周彻
多层次资本市场的监管和风险防范需要立足于对市场间相依结构的正确认知,股票市场异常波动中监管政策的实施和市场主体的反应所带来的流动性冲击反映在典型股指收益率的结构变动上。在估计异常波动时期,典型股指收益率序列的边缘分布特征和联合分布特征能够量化流动性冲击事件的资本市场结构影响。在异常波动期间,市场间的相关性结构稳定、矩特征大幅波动、杠杆效应和泰勒效应均增强。因此,我国资本市场改革应着重于结构,立足于长远,坚持投资者适当性和账户实名制原则,实施穿透式风控措施,准确把握主体激励和约束,扩展监管指标体系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢英 刘晓艳
文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李德峰 张丽青 杜亚雄
本文利用TGARCH模型研究了融资融券制度对上证50和深证成指日收益率波动性的影响。研究结果表明,实行融资融券后,上证50和深证成指日收益率的波动均有所下降,融资融券具有一定的稳定市场的作用,其中上证50的表现好于深证成指。但是收益率波动的下降都比较少,短期内融资融券对市场的作用不明显。由于初期的入市资金有限,因此融资融券业务对市场的影响主要在心理层面上,对市场的直接影响很小。但是随着试点规模的扩大,将会有越来越多的信用资金进入股市,因此融资融券业务对股市的影响是渐进的,其长期影响则是深远的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
