- 年份
- 2024(3185)
- 2023(4801)
- 2022(4179)
- 2021(4003)
- 2020(3679)
- 2019(8450)
- 2018(8584)
- 2017(16973)
- 2016(9223)
- 2015(10402)
- 2014(10438)
- 2013(10093)
- 2012(8857)
- 2011(7863)
- 2010(8296)
- 2009(7796)
- 2008(7723)
- 2007(6609)
- 2006(5601)
- 2005(5021)
- 学科
- 济(36870)
- 经济(36839)
- 业(26617)
- 管理(25235)
- 方法(22639)
- 企(21099)
- 企业(21099)
- 数学(20964)
- 数学方法(20409)
- 险(10922)
- 保险(10830)
- 中国(10678)
- 财(8522)
- 银(7808)
- 银行(7802)
- 农(7708)
- 理论(7568)
- 行(7339)
- 制(7254)
- 业经(6767)
- 融(6760)
- 金融(6760)
- 贸(6184)
- 贸易(6179)
- 学(6140)
- 易(6037)
- 务(5918)
- 财务(5888)
- 财务管理(5874)
- 企业财务(5432)
- 机构
- 学院(126048)
- 大学(124895)
- 管理(51389)
- 济(49374)
- 经济(48303)
- 理学(44118)
- 理学院(43718)
- 管理学(42384)
- 管理学院(42187)
- 研究(36199)
- 中国(32331)
- 京(25821)
- 财(24533)
- 科学(22980)
- 财经(19474)
- 农(18658)
- 业大(18533)
- 江(18301)
- 所(18024)
- 中心(17805)
- 经(17708)
- 北京(16428)
- 研究所(16350)
- 经济学(15047)
- 州(14936)
- 农业(14727)
- 财经大学(14727)
- 范(13803)
- 师范(13626)
- 经济学院(13588)
- 基金
- 项目(85376)
- 科学(67147)
- 基金(62416)
- 研究(59509)
- 家(54392)
- 国家(54005)
- 科学基金(47224)
- 社会(37039)
- 社会科(35143)
- 社会科学(35131)
- 省(33875)
- 自然(32701)
- 基金项目(32214)
- 自然科(32040)
- 自然科学(32035)
- 自然科学基金(31405)
- 教育(28852)
- 划(28407)
- 资助(28273)
- 编号(24019)
- 重点(19061)
- 部(18498)
- 成果(18366)
- 创(17870)
- 科研(16789)
- 创新(16700)
- 发(16676)
- 课题(16608)
- 教育部(16099)
- 大学(16022)
共检索到181538条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
张琼 黄旭东 林雪勤
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。对收益率进行基本统计分析发现两个股票市场的收益率都不服从一般的正态分布。运用后验测试的方法,对所有模型的样本外预测动态Va R值采用LR、LRuc和DQ三种方法综合检验,并由损失函数值可以看出:GARCH模型的风险度量能力最弱,在置信水平99.5%下,EGARCH模型最准确,在置信水平95%下,PGARCH模型最准确;GED分布描述市场的准确程度相对最弱,在较高的置信水平下,半参数模型能更好地度量市场的风险,在较低的置信水平下,参数模型能更好地度量股票市场的风险。
关键词：
动态VaR模型 风险测度 损失函数
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘国鹏 彭淑娴
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的Va R值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险,最后本文给出结论建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘国鹏 彭淑娴
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于ＧＡＲＣＨ模型和半参数模型的ＶＡ Ｒ方法是一种先进的用于测量市场风险的工具，我们采用上证企债市场的日收益率序列，通过上述方法计算了其相应的ＶＡ Ｒ值。结果表明，这种基于ＧＡＲＣＨ模型和半参数模型的ＶＡ Ｒ方法比传统方法更有效，它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险，最后本文给出结论建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘平
在刻画和估计资产联合损失分布函数的基础上对开放式基金VaR风险进行比较分析。在极值情况下有两种算法:一种是半参数法,采用GPD分布来拟合损失分布的尾部和核密度分布拟合损失分布的中间部分,运用copula函数来刻画资产损失的相依结构;另一种是非参数法,用Bootstrapping和FHS方法对收益率进行抽样和模拟。经过实证分析发现在较低置信水平下,宜于采用非参数法;而在较高置信水平下,采用半参数法则更合适,这也充分说明半参数法适合在更极值情形下对开放式基金估计VaR风险。
关键词：
EVT GPD copula函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡宗义 唐建阳 万闯
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王理同 王晓叶 原俊青 周明华
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 投资研究
[作者]
曾裕峰 向修海 陈学彬
以我国四种代表性的商品期货指数为例，分别运用ＣＡＶｉＡＲ和条件ＥＶＴ两类半参数模型对尾部数据进行动态ＶＡＲ测度，同时在现有ＣＡＶｉＡＲ模型基础上构造了双门限常数－ＴＧＡＲＣＨＴ模型和双门限ＡＲ－ＴＧＡＲＣＨ模型，最后通过３个似然比检验和１个动态分位数检验对比了各个模型的预测效果以及在不同分位数的适用情况。实证结果发现：两类半参数模型各有优劣，其中ＣＡＶｉＡＲ模型更适合于刻画低分位数的尾部风险，而条件ＥＶＴ模型对高分位数的极端尾部风险具有更强的预测能力；新建的双门限常数－ＴＧＡＲＣＨ模型显著地提升了原有模型的预测绩效，而双门限ＡＲ－ＴＧＡＲＣＨ模型提升的效果不如前者。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘向丽 成思危 汪寿阳 洪永淼
本文分别采用参数法、半参数法与非参数法来估计铜期货市场的风险值。由于利好与利空信息对期货市场波动性的影响是不对称的,因此本文参数法采用非对称的EGARCH与TGARCH模型来估计铜期货市场的条件VaR,半参数法采用前四阶矩方法,非参数法采用核函数的方法。一般金融市场只考虑下跌风险,而期货市场由于存在做空机制,所以本文亦提出期货市场上涨风险的概念,并分别估计了三种方法下的下跌VaR与上涨VaR,用返回检验对每种方法的有效性进行了评价。实证研究表明:不论是下跌VaR还是上涨VaR,非参数法对数据的拟和要远远优于另外两种方法,具有很强的实际意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周永涛 钱水土
金融发展对技术进步与对外贸易产业升级均具有十分重要的作用。通过采用Malmquist指数对我国1983-2007年的技术进步情况进行了估算,并建立VAR模型分析了金融发展、技术进步与对外贸易产业升级之间的相互关系。结果表明:(1)三者之间存在长期正向的协整关系;(2)综合长期和短期来看,对外贸易产业升级与技术进步之间存在着强单向Granger因果关系,而且为从前者指向后者;(3)脉冲效应函数表明金融发展对技术进步与对外贸易产业升级均具有长期的促进作用,同时对外贸易产业升级对技术进步也表现出长期的促进作用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王飞航 张莉
文章用Vasicek模型和CIR模型描述利率的波动,并用GARCH模型估计其波动率,进而使用VAR方法度量利率风险。银行间国债回购利率的实证结果显示:Vasicek模型和CIR模型均能合理的描述短期利率的随机波动性,且分别以这两种模型做均值方程,GARCH(1,1)模型为方差方程计算的VAR与实际利率的变动趋势基本吻合,并用失败率检验了VAR度量利率波动风险的效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
汪荣明 蓝欣 刘玉坤 仇春涓
合理的保费厘定对于保险公司至关重要。保费厘定通常可根据理赔的历史数据进行动态调整。在聚合风险模型下,基于可用的个险数据和团险数据,传统的平均理赔额估计方法存在模型假设太强或数据利用不充分等弱点。本文采用基于半参数密度比模型的经验似然估计方法,兼顾非参数模型的灵活稳健性和参数模型的有效性,充分利用历史索赔数据,同时对个险和团险的平均理赔额和条件理赔额进行估计。数值模拟和某公司健康险的真实数据分析表明,相比传统的经验估计,本文采用的经验似然估计具有更小的均方误差,因而更加可靠。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
