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作者: 王(72094); 张(60065); 李(59606); 刘(56762); 陈(38307); 杨(28829); 晓(27259); 赵(23773); 周(22805); 华(21292); 吴(20414); 文(20056); 林(18836); 明(18775); 伟(18680); 志(18270); 孙(18046); 丽(17770); 徐(17148); 黄(17146); 玉(14616); 军(14548); 平(14531); 朱(13771); 郭(13567); 胡(13250); 建(13184); 红(13029); 春(11948); 艳(11706)

学科: 济(101879); 经济(101770); 管理(74582); 业(73218); 企(60195); 企业(60195); 方法(53650); 数学(47677); 数学方法(46920); 财(27174); 中国(26871); 农(25878); 贸(22642); 贸易(22633); 易(22125); 业经(22027); 学(20010); 理论(18743); 地方(18699); 制(17736); 务(17509); 财务(17427); 财务管理(17389); 农业(17136); 企业财务(16422); 技术(16333); 银(16116); 银行(16082); 和(15428); 行(15215)

机构: 大学(360550); 学院(359836); 管理(147884); 济(143835); 经济(140864); 理学(129301); 理学院(127992); 管理学(125392); 管理学院(124763); 研究(111302); 中国(86493); 京(74762); 科学(68846); 财(66593); 财经(54450); 农(53795); 所(53713); 业大(53432); 中心(52249); 江(50102); 经(49785); 研究所(49243); 北京(46501); 范(44964); 师范(44534); 经济学(44348); 农业(42215); 财经大学(41098); 州(41040); 院(40787)

基金: 项目(254785); 科学(201437); 基金(186818); 研究(184707); 家(162092); 国家(160810); 科学基金(140156); 社会(116710); 社会科(110769); 社会科学(110741); 基金项目(99018); 省(98931); 自然(92888); 自然科(90840); 自然科学(90821); 自然科学基金(89159); 教育(86345); 划(83082); 资助(78455); 编号(75214); 成果(58744); 部(56504); 重点(56305); 创(53182); 发(52659); 课题(50683); 创新(49536); 科研(49217); 教育部(49152); 大学(48249)

期刊: 济(143925); 经济(143925); 研究(102900); 中国(61851); 学报(54755); 管理(52349); 科学(50508); 财(50130); 农(47414); 大学(42439); 学学(40157); 教育(37549); 融(33683); 金融(33683); 技术(33186); 农业(33129); 财经(25753); 经济研究(23933); 业经(23849); 经(21909); 问题(18890); 统计(17722); 技术经济(17613); 理论(17472); 图书(17304); 业(17223); 科技(16846); 策(16123); 实践(16062); 践(16062)

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原油期货与PTA期货的风险溢出效应——基于CoPulA-CoVAR模型的研究

[期刊] 财经问题研究 [作者] 梁仁方靳明沈丹薇

本文以伦敦国际石油交易所的布伦特原油期货和郑州商品交易所上市的ＰＴＡ期货作为研究对象，运用ＣｏＰｕｌＡ－ＣｏＶＡＲ模型测算金融危机前后布伦特原油期货和ＰＴＡ期货之间的溢出效应。研究结果表明：金融危机前后，原油期货会对ＰＴＡ期货产生正向溢出效应，同时，ＰＴＡ期货会对原油期货产生反向溢出效应；原油期货对ＰＴＡ期货的溢出效应程度明显大于ＰＴＡ期货对原油期货的溢出效应程度；金融危机前的溢出效应程度明显大于金融危机后的溢出效应程度。

关键词：原油期货 PTA期货 Copula-CoVaR模型溢出效应

我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究——基于混频时变Copula-CoVaR模型

[期刊] 会计之友 [作者] 淳伟德朱航聪

准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和Co Va R模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈。研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措。

关键词：股指期货风险溢出混频时变Copula Co Va R

国际原油期货极端风险溢出及其防范研究——基于DCC-TGARCH-CoVaR模型的分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 李强何妃婷董耀武

当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货合约结算价为负),给观测原油期货风险溢出提供了绝佳的机会。对此,本文将研究样本划分为前后两个阶段,运用DCC-TGARCH模型刻画国际原油期货价格指数与我国汇率、期货及股市间的动态条件相关关系,进而度量国际原油期货价格波动对三大市场的CoVaR。实证结果表明:国际原油期货价格波动与我国股市、期市、汇市指数间在两样本阶段均存在显著的动态条件相关性;对比CoVaR和△CoVaR值发现:国际原油价格短期冲击对三大市场的风险溢出程度存在异质性。特别是在后阶段,原油期货价格异常波动对期货市场的风险溢出贡献最大,其次为股市和汇市。

关键词：原油期货风险溢出效应 DCC-TGARCH模型 CoVaR方法

基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 王帅李治章

依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。

关键词：影子银行金融市场 CoVaR 风险溢出效应

我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型

[期刊] 南方金融 [作者] 王培辉尹成远袁薇

本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高

关键词：保险市场系统性金融风险压力测试 CoVar模型时变Copula-CoVaR函数

我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型

[期刊] 南方金融 [作者] 王培辉尹成远袁薇

关键词：保险市场系统性金融风险压力测试 CoVar模型时变Copula-CoVaR函数

人民币汇率与中国原油期货价格非对称极端溢出效应研究——基于混合Copula模型的分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 胡俞越钱启嘉

研究人民币汇率与原油期货价格波动对金融市场影响具有重要意义。本文应用混合Copula模型,以中国原油期货价格与CNY、CNH、NDF三组人民币汇率作为研究对象,刻画两者间的非对称溢出效应与尾部关联结构。结果表明:第一,人民币汇率与中国原油期货价格呈负相关关系;第二,人民币汇率与中国原油期货价格具有相对较强的尾部相关性,且主要表现于上尾部相关性;第三,离岸人民币汇率相比于在岸人民币汇率与中国原油期货价格具有更强的尾部相依关系;第四,人民币汇率在远期市场与中国原油期货价格的相关性要比即期市场更为强烈。基于此,本文提出强化中国期货市场建设、建立原油期货市场与外汇市场的协调监管机制、积极稳妥推动人民币跨境使用、进一步完善原油储备体系等建议。

关键词：原油期货人民币汇率极端溢出效应混合Copula模型

国际原油期货与农产品期货市场的波动溢出效应——基于离散小波和BEKK模型的研究

[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报) [作者] 郭玉晶宋林王锋

随着金融市场关联度的加深，国际原油期货市场与我国农产品期货市场之间的交互作用也在加强。本文作者通过离散小波变换技术对期货数据进行去噪与重构，采用ＶＡＲ（６）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＢＥＫＫ模型分析了国际原油期货市场与我国主要的农产品期货市场（小麦期货、大豆期货、玉米期货、棉花期货）的波动溢出关系。研究发现，原油期货市场与农产品期货市场均存在自相关性，且互为格兰杰因果关系；其中，原油期货与玉米期货、大豆期货均存在双向波动溢出效应，原油期货与小麦期货仅存在单向波动溢出效应，原油期货与棉花期货不存在波动溢出效应。据此，本文认为政府应该采取有效的监管框架，降低我国农产品期货市场风险累积程度，防止农产品．．．

关键词：原油期货农产品期货波动溢出效应

中国原油期货是国际原油期货的影子市场吗?:基于Copula-CoES模型的实证

[期刊] 世界经济研究 [作者] 曹洁雷良海叶文

文章从尾部风险溢出视角出发，基于原油期货市场的特点将传统下行CoES拓展至上行CoES,并推导出其在Copula函数下的计算公式，从而测度中国原油期货与国际三大基准原油期货在新冠疫情暴发与俄乌冲突爆发前后的动态尾部风险溢出效应，以此研判中国原油期货是否只是国际原油期货的影子市场。实证研究显示：中国原油期货与国际原油期货之间存在显著的双向下行风险溢出和上行风险溢出，且后者的溢出强度普遍高于前者；中国原油期货与国际原油期货之间的尾部风险溢出受到新冠疫情与俄乌冲突的影响明显，且前者的影响程度更深而后者的影响周期更长；中国原油期货对国际原油的尾部风险溢出强度并不总是低于风险接受强度，中国原油期货并非一直扮演风险接受方的角色；新冠疫情与俄乌冲突强化了中国原油期货与国际原油期货之间的独立性，中国原油期货市场已基本脱离国际原油期货市场的影子市场。

关键词：原油期货影子市场风险溢出 CoES Copula模型

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

[期刊] 国际金融研究 [作者] 周爱民韩菲

在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了内地和香港两地股市和汇市四个市场两两间的风险溢出效应。研究结果表明,同一类别金融市场间的风险溢出效应最大,同一地区(不同市场)间的风险溢出次之,跨地区、跨市场的最小;长期来看,股市和汇市间的风险溢出方向是变化的。2015年"8·11"汇改以后,股市和汇市间都存在正向的风险溢出,即一方发生风险事件时,会导致另一方的风险显著上升;不管是在汇改前,还是汇

关键词：外汇市场风险溢出 GARCH-时变Copula-CoVaR模型

基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究

[期刊] 金融发展研究 [作者] 谢福座

本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。

关键词：条件风险价值风险溢出强度自回归条件异方差模型 Copula函数

基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 林宇李福兴陈粘汪巍

为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国外汇市场与中国股票市场、国际黄金市场间存在负向风险溢出;市场之间的双向风险溢出效应呈非对称性,国际原油市场与黄金市场的风险溢出效应远大于中国股票市场与外汇市场风险溢出效应;Rosenb-Latt检验表明基于R藤的Co VaR风险溢出测度更具有灵活性和有效性;后验测试结果表明R-vine-copula-Co VaR模型能有效地测度国际金融市场对中国金融市场风险溢出效应,而对中国金融市场风险溢出效应的Co VaR测度存在被高估的可能。

关键词：风险溢出 R-vine copula 最大生成树 CoVaR 后验测试

基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 林宇李福兴陈粘汪巍

关键词：风险溢出 R-vine copula 最大生成树 CoVaR 后验测试

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变CopulA-CoVAR模型的分析

[期刊] 国际金融研究 [作者] 李丛文闫世军

近几年，我国影子银行规模持续扩张，其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发，基于偏ｔ分布的ＧＡＲＣＨ－时变ＣｏｐｕｌＡ－ＣｏＶＡＲ模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现：各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同，信托业风险溢出最大，其次为证券业，最后为民间借贷业；虽然整体风险溢出较小可控，但仍需防范；影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大，风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。

关键词：影子银行商业银行风险溢出时变Copula-CoVaR

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

[期刊] 国际金融研究 [作者] 李丛文闫世军

近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现:各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同,信托业风险溢出最大,其次为证券业,最后为民间借贷业;虽然整体风险溢出较小可控,但仍需防范;影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大,风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。

关键词：影子银行商业银行风险溢出时变Copula-CoVaR

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