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[期刊] 金融研究
[作者]
林伯强 李江龙
石油作为现代工业的血液,无论从短期还是长期来看,其价格的波动都会对经济运行产生很大的影响。我们的分析表明,已有研究对原油价格波动性的模拟存在预测性差和波动持续性过长两个不相容的缺陷。考虑到外生冲击可能会造成世界原油市场发生结构性的变化,同时考虑到原油市场的波动性聚集现象,我们建立了区制转换的原油价格波动性模型,即在不同的时期,原油价格的波动可能处于不同的状态之下,状态之间的转换满足一定的概率分布。我们的结果很好的改善了已有研究的上述缺陷,并且非常理想地拟合了突发政治事件和世界经济动荡对原油市场的影响。在检验表明原油价格波动确实存在区制转换的前提下,我们进一步又将模型扩展到多维情形,分析国际原油...
关键词：
原油价格 波动性聚集 区制转换 传染效应
[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯建朝 谭忠富 施泉生
基于非对称协整检验方法,文章研究了1997年1季度至2008年4季度国内外原油价格与我国宏观经济之间的关系,得出国内外原油价格和我国宏观经济之间具非对称协整关系,即国内外石油价格下降对我国宏观经济的影响要大于国内外原油价格上升对我国宏观经济的影响。对出现这种现象的背后原因进行分析,结合我国实际情况,给出了相应的政策建议。
关键词：
原油油价格 宏观经济 非对称协整
[期刊] 经济研究
[作者]
魏巍贤 林伯强
本文在分析国内外石油价格形成机制及其动因的基础上,应用多种计量经济学方法定量实证研究了国内外原油价格波动性及其相互关系。研究表明:国内外油价波动性都存在集聚性、持续性和风险"溢出效应"等特征,国际油价的波动对国内油价具有导向作用,两市场油价存在长期协整关系,但短期波动过程相异。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油价格之间总溢出指数未发生大的变动,但WTI价格的影响程度减弱,DUBAI价格的自我影响程度增大。美元价格对原油价格的波动溢出效应显著增加。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨晓华
本文利用GARCH模型、GARCH-M模型和EGARCH模型研究我国原油价格的波动性。研究结果表明,原油价格的波动存在集聚性和持续性,波动幅度比较大,波动集聚现象比较持久。原油市场预期风险的增加会带来预期收益的增加,符合市场经济的运行原则。我国原油价格波动存在着非对称性,油价下跌的信息对以后油价的波动影响更大。
关键词：
价格波动 非对称性 GARCH模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张传平 牛晓良
基于国际原油价格的历史数据,应用统计学的方法证明国际原油价格的波动具有马尔科夫性。视我国原油进口的价格为马尔科夫链,计算其状态转移概率。在总结我国原油进口策略的基础上,估算了在各种进口价格状态下每种策略对我国GDP造成的损失,继而建立了最优策略的线性规划模型。结果显示,即使在最优策略的情况下,国际原油价格的波动仍会每月对我国的GDP造成470.78亿元的损失。
[期刊] 价格月刊
[作者]
程兰芳 廉明鸽
原油价格波动与一国的物价水平高低有着密切关系。通过考察国际原油价格波动对我国物价水平的传导路径,利用结构向量自回归(SVAR)模型对不同传导路径的影响程度进行了实证分析,结果表明:国际原油价格波动可以通过国内成品油价格变动传导至居民消费价格指数(CPI);在不同传导路径中,国际原油价格波动对CPI产生的影响程度在统计意义上存在显著差异,而基于油气产品的传导机制更有效。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张庆君
在结合理论模型分析的基础上,以2001年1月至2010年3月国际原油价格和人民币实际有效汇率的月度数据为主要研究样本,采用结构向量自回归(SVAR)模型,实证分析了国际油价波动对人民币实际有效汇率的动态冲击效应。研究结果表明:国际油价上涨对人民币实际有效汇率产生了负向影响,但冲击后的有效汇率在回归到零值后会越过零值重新回到升值的趋势中;国际油价上涨对CPI有显著的正向影响,国际油价上涨是推高CPI的一个重要因素;国际油价上涨引起了工业增加值增长率的波动;国际油价上涨对出口增长率的影响表现出J曲线的特征。
关键词：
油价冲击 人民币实际有效汇率 SVAR
[期刊] 价格月刊
[作者]
玄海燕 刘鹏呈 李鸿渐
运用2015年1月—2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上证行业指数的均值溢出效应和波动溢出效应。研究表明:WTI原油价格波动对上证金融地产和原材料行业指数提供显著的均值溢出渠道,上证金融地产行业指数对上证原材料行业指数存在显著的单向均值溢出效应;WTI原油价格波动率对上证金融地产行业指数提供显著的波动溢出渠道,上证金融地产行业指数与原材料行业指数之间存在双向的波动溢出效应;上证金融地产行业指数不仅自身存在非对称效应,而且对上证原材料行业指数存在单向的非对称波动溢出效应。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
宋长鸣 徐娟 李春成
本文首先运用格兰杰因果关系检验、协整检验和误差修正模型分析原油价格和通货膨胀两者间的相互作用关系,之后运用VECH和TARCH模型分析两者间的波动效应。研究结果表明:原油价格是通货膨胀的单向格兰杰原因;原油价格与通货膨胀之间存在长期稳定的均衡关系,且其对通货膨胀影响的时滞为三个月;原油价格与通货膨胀间均衡关系偏离后的短期调整能力较强。两者均存在明显的波动集簇性,原油价格和通货膨胀序列均主要受上期自身条件方差的影响,即当前的波动主要是由前期自身波动的内生传导所引起;前期外部冲击也会引起当期通货膨胀的变动。原油价格和通货膨胀序列的波动都具有发散的趋势,且两者上期上涨信息对本期波动造成的影响均要强于...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜金向 孙钰
本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李宏勋 乔芳姝
为分析国际原油价格波动与中国LNG进口价格之间的关系,选取2014年11月—2020年7月的国际原油价格和中国LNG进口价格月平均数据建立VAR模型,并运用协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验进行研究。结果表明:国际原油价格和中国LNG进口价格之间存在长期均衡关系,且表现为同向变动。在短期内,当国际原油价格和中国LNG进口价格出现偏离时,中国LNG进口价格将会反方向变动以进行调整,而国际原油价格变化相对较小。国际原油价格是中国LNG进口价格的单向格兰杰原因,前者对后者具有预测能力。国际原油价格的短期波动主要是受自身价格的影响,中国LNG进口价格的波动会同时受到国际原油价格和自身的影响,但更大程度上是由于国际原油价格对其冲击作用,影响时滞为7个月。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨晓华
本文讨论国际原油价格的波动对我国价格水平的影响。理论分析表明国际油价对我国价格水平的影响主要是通过成本传导的。实证研究的结果表明,从长期来看,随着石油对外依存度的提高,国际油价上涨会给PPI带来更多和更大的影响,也会促进CPI在一定程度上上升的压力。不过就我国目前的情况来看,由PPI向CPI的传导存在一些困难,国际油价的波动对CPI影响还不显著。
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