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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦 王剑雨
国际原油价格波动会对各国股票市场产生影响。本文从通货膨胀角度梳理了国际油价波动对股票市场的影响机理,其后运用相关性分析和向量自回归模型分析了国际原油价格波动对美国、英国、日本、俄罗斯、中国、印度、香港等7个国家和地区股票指数的影响。结果显示,国际油价波动对美国和英国股市的影响时间较长,通常在3个月以上,且影响程度较大;而我国股票市场所受影响较小,且持续时间较短。
关键词：
原油 股票市场 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李碧芳 郭驰
本文利用股改前后我国股票市场的有关数据,实证考察了国际原油价格波动对我国股票市场的影响。研究结果发现:股改前后原油价格对股票市场的影响显著不同,股改后油价上涨对股市有负向冲击作用。政策上需要进一步完善成品油定价机制和提高我国股票市场的有效性等。
关键词：
原油价格 股票市场 成品油定价机制
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 蒋焰 吴金宴
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日趋强化,其在投资者资产组合的权重不断增加,对全球股票市场走势的影响愈发显著。运用协高阶矩风险传染检验框架,构建协偏度、协峰度和协波动等检验统计量,对16年来国际原油价格影响世界主要股票市场的渠道及特征进行全面深入的考察,发现在2000年后WTI原油价格与8种不同股票市场指数之间的相关性逐渐增强,但并没有出现非常强烈的正相关,且风险传染检验结果显示取得显著性检验值次数最多的是协峰度统计量CK31、协波动统计量CV22以及相关性传染统计量FR。实证结果表明,国际原油价格对世界股票市场的风险传染更多的不是发生在相关性层面,而是发生在收益率的波动、偏度和峰度等这些高阶矩层面;在国际原油价格对世界股票市场之间的诸多风险传染特征中,最应该引起重视的是市场极端波动之间的传染性;国际原油价格对发达国家(地区)股票市场和新兴股票市场都有着非常显著的影响,但新兴股票市场所受的影响更大。通过对国际原油价格与世界主要股票市场之间风险传染的特征、渠道和程度等方面的检验,不仅可以加深对能源类产品与股票市场关系的认识,而且可以将此作为大类资产配置的重要决策依据。同时,为国际原油价格对股票市场风险传染的测度和管理提供了具有可操作性的实证工具和更为全面系统的结论参考。另外,从实证研究结果看,全球应加强原油与股票市场间极端风险传染的监管,新兴股票市场需进一步完善运行机制和监管制度。
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 蒋焰 吴金宴
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日趋强化,其在投资者资产组合的权重不断增加,对全球股票市场走势的影响愈发显著。运用协高阶矩风险传染检验框架,构建协偏度、协峰度和协波动等检验统计量,对16年来国际原油价格影响世界主要股票市场的渠道及特征进行全面深入的考察,发现在2000年后WTI原油价格与8种不同股票市场指数之间的相关性逐渐
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 董丹 郭鹏
针对国际原油价格与金砖五国股票市场收益之间的相关性问题，使用ＡＲ（ｐ）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＣｏｐｕｌＡ模型进行检验。运用广义误差分布（ＧＥＤ）获取收益残差序列，对ＷＴＩ原油价格和金砖五国股市收益之间的相关性进行实证分析。研究结果表明，国际原油价格与中国股市收益呈现微弱的相关关系，而与其他四国股市收益的相关关系较为明显。用时变ＳＪＣ ＣｏｐｕｌＡ模型刻画国际原油价格与金砖五国股票市场收益的相关性最为合适。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
戚倩旻 朱洪亮
本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指数的关系中,两者没有一个处于主导地位,变动影响主要由自身所解释。板块研究中金融、航空、石油、有色金属、钢铁和造纸板块与油价有长期协整关系,油价在其中占主导地位。
[期刊] 金融研究
[作者]
金洪飞 金荦
本文以2001年1月至2009年12月的数据为样本,用双因子GED-GARCH(1,1)-M模型研究了国际石油价格对中国14个行业股票收益率的影响。研究结果表明,国际石油价格对中国石油和天然气行业的股票收益率有显著的正向影响,对汽车和零件行业、建筑和材料行业、金融行业、卫生保健行业、个人与家庭用品行业、旅游与休闲行业、公用事业行业的股票收益率有显著的负向影响,但其他行业的股票收益率对国际石油价格没有显著反应。
关键词：
股票市场 石油价格 多因子模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张意翔 孟刚
文章运用因果检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解,就2000年1月～2007年8月间国际原油价格与国内原油价格的相互作用机制作了实证分析。
关键词：
向量误差修正模型 方差分解 原油价格
[期刊] 金融研究
[作者]
金洪飞 金荦
本文以中美股票市场和国际原油市场的数据为样本,用VAR模型和二元GARCH模型研究了中美股市价格和国际石油价格的收益率及波动的溢出效应。研究结果表明,中国股市价格和国际石油价格之间,既不存在任何方向的收益率溢出效应,也不存在任何方向的波动溢出效应;而国际石油价格的变化率对于美国股市收益率确有负向先导作用,并且两者之间具有双向的波动溢出。
关键词：
股票市场 石油价格 溢出
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用最新发展的非线性Granger因果检验——非参Tn统计量,对国际石油价格冲击与中美股票市场间的信息溢出展开研究。结果表明,国际石油价格和中美股票市场指数存在显著的非线性动态变化特征,传统的线性Granger检验存在明显偏误,国际石油价格与中国股票市场虽然不具有线性溢出关系,但是国际石油价格冲击对中国股票市场具有显著的非线性影响,而且中国股票市场对国际石油价格也具有微弱的非线性先导作用。与此相对,国际石油价格与美国股票市场之间存在显著的线性和非线性双向溢出关系。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张传平 牛晓良
基于国际原油价格的历史数据,应用统计学的方法证明国际原油价格的波动具有马尔科夫性。视我国原油进口的价格为马尔科夫链,计算其状态转移概率。在总结我国原油进口策略的基础上,估算了在各种进口价格状态下每种策略对我国GDP造成的损失,继而建立了最优策略的线性规划模型。结果显示,即使在最优策略的情况下,国际原油价格的波动仍会每月对我国的GDP造成470.78亿元的损失。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜金向 孙钰
本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨晓华
本文讨论国际原油价格的波动对我国价格水平的影响。理论分析表明国际油价对我国价格水平的影响主要是通过成本传导的。实证研究的结果表明,从长期来看,随着石油对外依存度的提高,国际油价上涨会给PPI带来更多和更大的影响,也会促进CPI在一定程度上上升的压力。不过就我国目前的情况来看,由PPI向CPI的传导存在一些困难,国际油价的波动对CPI影响还不显著。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
徐海燕
文章用模糊数学的理论和运算法则对暴涨期中的国际原油价格进行了分析,指出国际原油价格体系正经历着不易察觉的变化,传统的海湾型油气地缘经济格局正在经受着挑战,最终有可能出现泛亚油气地缘经济格局。这对中国来说,是一次难得的调整中国油气能源战略的机遇。文章就此提出了泛丝路能源通道与泛丝路经济带的理念,并认为在战略举措上我们应该促使泛丝路能源通道的早日实现,以泛丝路能源通道催生泛亚经济带。
关键词：
原油价格 原油价格体系 泛丝路能源通道
[期刊] 统计与决策
[作者]
李新颜,王嘉,高丽亚
本文通过对国际原油价格与国内原油价格两个时间序列的基本特性分析、Granger因果检验、脉冲响应函数分析、协整检验,探讨了国内原油价格与国际原油价格之间的相互关系。
关键词：
原油价格 脉冲响应函数 协整检验
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