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[期刊] 中国农村经济
[作者]
吴海霞 王静 Gordon Rausser
本文基于2003年9月5日到2012年7月6日全国原油平均出厂价格、全国玉米批发市场价格指数、全国燃料乙醇平均出厂价格的周数据,运用ARCH类模型和BEKK-GARCH模型分别分析了原油、玉米、燃料乙醇市场波动的特征及它们之间的波动溢出效应。结果表明:三市场价格波动均具有显著的ARCH效应并呈现出波动的非对称性,但仅原油市场和玉米市场具有高风险、高回报的特征;另一方面,三市场间存在原油市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和原油市场到燃料乙醇市场、燃料乙醇市场到玉米市场的单向波动溢出效应。
关键词：
原油 玉米 燃料乙醇 波动溢出效应
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吴海霞 霍学喜
本文利用惩罚对照函数法和AR(1)-DCC-MVGARCH(1,1)模型对2003年9月5日至2013年6月28日期间全国原油、玉米、燃料乙醇市场的价格断点效应和动态联动效应进行了实证分析。结果发现:原油、玉米、燃料乙醇市场分别在2008年7月18日、2008年8月22日、2008年10月10日出现显著的断点效应。2008年上半年以前,原油、玉米、燃料乙醇市场间不存在动态相关关系;2008年下半年开始,原油、玉米、燃料乙醇市场间的动态相关系数明显增大,协调程度增强,市场分割程度减弱,动态相关关系显著。
[期刊] 林业经济
[作者]
高德健 张兰 张彩虹
文章使用１９９４～２０１１年的统计数据，并利用定性与定量方法分析了世界生物燃料乙醇的发展对我国玉米价格波动的影响。结果显示，世界生物燃料乙醇的发展是我国玉米价格上涨的主要原因之一。通过定量分析显示：在短期，当年的世界生物燃料乙醇产量上涨１％，会引起下一年的我国玉米价格上涨０．４７４６％；从长期来看，世界生物燃料乙醇产量每上涨１％，会使我国玉米价格上涨０．３０４７％。在此基础上，提出了我国应充分发挥政府的重要作用，控制玉米价格上涨和粮食安全；应继续坚持以非粮原料生产生物燃料乙醇作为发展重点等政策建议。
关键词：
玉米价格 生物燃料乙醇 误差修正模型
[期刊] 中国软科学
[作者]
董秀良 张屹山
本文通过构建的VAR(1)-MGARCH模型对我国原油市场与伦敦原油市场的波动溢出效应进行了实证研究,结果表明:我国市场与伦敦市场存在显著的双向波动溢出效应,但相比较而言,我国市场对伦敦市场波动溢出较伦敦市场对我国市场的波动溢出更为显著;考虑到我国原油的定价机制,我们认为这两个方向的波动溢出各自所代表的含义有所不同:我国市场对伦敦市场的溢出效应是两种效应的综合结果,而伦敦对我国的波动溢出代表则是一种间接影响;最后依据研究结论,本文提出了我国原油进口安排需要注意的问题。
关键词：
原油市场 波动溢出 多元GARCH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈晓暾 祝福云 黄天柱
伴随着社会经济的快速发展,能源短缺日益凸出生物燃料乙醇的生产和使用在一定程度上缓解了这一问题。在此背景下,本文首先分析了我国燃料乙醇生产带来的对玉米需求的冲击,以及期间玉米价格水平、供给水平的变化情况,然后分析了玉米市场变动对关联产业的影响,最后提出了当前我国在粮食安全视角下发展生物燃料乙醇的对策建议。
关键词：
生物燃料乙醇 玉米 粮食安全
[期刊] 世界农业
[作者]
蒋文斌 李丰
本文基于国际柴油、菜籽油、大豆油和棕榈油日度价格数据,运用Johansen协整检验、VECM-BEKK-GARCH模型分别分析了国际柴油和菜籽油、大豆油以及棕榈油价格之间的均值溢出效应和波动溢出效应。结果表明:3组价格序列均存在协整关系,短期和长期误差修正机制显著;3组价格序列均存在显著的双向均值溢出效应和波动溢出效应;国际柴油和国际棕榈油之间的相互溢出效应弱于其他两组;国际柴油市场对植物油市场的溢出效应强于国际植物油市场对国际柴油市场的溢出效应。
关键词：
生物柴油 植物油 均值溢出 波动溢出
[期刊] 自然资源学报
[作者]
杨海龙 封志明 吕耀
出于能源安全的考虑及对温室气体减排的关注,世界各国近些年大力发展生物液体燃料,我国政府提倡以木薯等非粮作物为原料生产燃料乙醇。一直以来科学家们对生物液体燃料的碳效应争论激烈,争论的焦点在于原料种植对土壤碳库的影响及不同技术条件下副产品利用的评估。论文通过建立碳平衡分析模型,将原料种植对土壤碳库影响及副产品利用的替代效应纳入研究体系,评估了我国木薯燃料乙醇生产各个环节的碳排放,研究结果显示:木薯原料种植环节碳排放主要来自氮肥的使用及对土壤碳库的破坏;木薯燃料乙醇加工转化环节碳排放主要来自蒸馏和脱水过程能源消耗,改进加工转化技术对减少此环节碳排放至关重要;木薯燃料乙醇运输及储存过程碳排放较小。在现...
[期刊] 农业技术经济
[作者]
仇焕广 王飞 蔡亚庆 侯麟科
随着全球及我国生物能源产业的迅速发展,生物能源的副产品玉米干酒糟(DDGS)的生产和利用也快速增长,并成为饲料的重要来源之一。2010年我国DDGS进口量达316万吨,甚至超过了玉米的进口量。由于进口量剧增,我国相关政府部门已经对此展开了反倾销立案调查。本文在对我国DDGS利用现状、价格和进口贸易深入分析的基础上,利用"中国农业可持续发展决策支持系统"分析了未来我国畜牧业发展对DDGS需求和进口贸易的影响。研究表明,作为玉米和豆粕的重要替代品,随着我国畜牧业的快速发展,对DDGS的需求和进口量在未来几年也将呈现持续增长趋势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵飞 陆迁
玉米价格的波动会引起玉米生产、消费及利益相关者的福利变化。本文分析影响我国玉米供给与需求的价格及非价格因素,借鉴迈诺特和戈莱蒂提出的农作物价格变动短期和长期福利效应模型,对我国玉米价格变化引起的福利效应进行测算,以期能为政府制定相关政策提供理论依据。
关键词：
玉米价格 净收益率 福利效应
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
文章采用多元GARCH(MGARCH)模型,研究中国、美国和日本大豆期货市场的相关性和波动溢出效应。结果表明:在样本研究期间,大连、芝加哥和东京大豆期货交易市场之间存在正相关,大连大豆期货市场与芝加哥大豆期货的相关性要小于东京谷物交易所大豆期货与芝加哥大豆期货的相关性;大连、芝加哥和东京大豆期货交易所存在双向的波动溢出效应;在三个市场中,大连大豆期货的新息冲击和自身波动溢出值最小,但在统计上不显著,可能与目前大连期货市场受管制和相对封闭等因素有关;三个大豆期货市场市场均不存在波动持续性。
关键词：
波动溢出 大豆 期货市场 MGARCH
[期刊] 特区经济
[作者]
任俊露
伴随着金融全球化的迅速发展,世界经济中的一个冲击,会使一国金融市场发生波动,并通过国际风险传导机制引起各种资产价格变动。外汇市场上汇率的变动会产生联动影响,增加经济活动的不确定性。本文通过构建人民币分别同发达市场和新兴市场货币的三元BEKK-MGARCH模型,对人民币、欧元、美元、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔的汇率收益率序列的波动特征进行拟合分析,研究人民币同其他货币之间的波动传导效应关系。结果表明,人民币与欧元、美元汇率存在显著的双向波动溢出效应,与卢布、雷亚尔存在单向波动溢出效应;人民币与发达市场货币汇率之间的波动溢出效应明显强于新兴市场货币汇率。基于上述研究结果,提出了维持人民币汇率稳定的可行建议。
[期刊] 生态经济
[作者]
张雪莲
运用数理分析方法对乙醇发展对我国玉米生产和贸易的影响进行分析。研究结果表明,燃料乙醇发展可能会促进农业生产,并不会危及粮食安全。可以通过限制价格这个措施就能动态掌握好燃料乙醇发展规模,从而使其发展不危及国家粮食安全;燃料乙醇的发展可能会刺激玉米需求量的增长、玉米价格的上升,从而导致国际贸易的下滑,进一步有可能会影响到中国失去可靠的玉米供给市场,加剧供求紧张的趋势,但近期内不会影响到我国玉米供给;未来重点发展非粮乙醇。
关键词：
燃料乙醇 玉米生产 玉米贸易
[期刊] 中国农村经济
[作者]
张锦华 吴方卫 沈亚芳
以燃料乙醇为代表的生物质能源的发展引起了关于能源安全与粮食安全的巨大争议。本文建立了一个以玉米燃料乙醇为例的理论模型及分析框架,分别在短期动态均衡、长期动态均衡以及有进口补充的情况下分析生物质能源的发展对中国粮食安全的可能影响,并通过玉米生产和供求的特征进一步说明燃料乙醇的发展对粮食安全影响的实际状况。研究结果表明,燃料乙醇的发展并没有给粮食安全带来实质性的影响,但长期来看不排除存在粮食安全的风险。从模型分析结果看,中国可以通过对补贴政策、替代政策、贸易政策以及技术政策的调整来解决燃料乙醇的发展给粮食安全带来的影响。
关键词：
生物质能源 粮食安全 玉米燃料乙醇
[期刊] 金融研究
[作者]
胡秋灵 马丽
本文采用2006年11月至2011年2月沪深300指数与中国债券总指数对数收益率的日度数据,基于股票市场牛市、熊市、反弹、震荡等行情,分别运用BEKK-MGARCH模型分析了股票市场和债券市场之间的波动溢出效应。研究结果表明:股票市场和债券市场的波动均具有显著的ARCH效应,不同行情下,两市场之间的波动溢出效应具有明显不同的特征:当股票市场处于牛市或熊市行情时,只存在股票市场向债券市场的单向波动溢出效应;当股票市场处于反弹行情时,两市场之间不存在波动溢出效应;当股票市场处于震荡行情时,两市场之间存在双向波动溢出效应。
关键词：
股票市场 债券市场 波动溢出效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈国进 许德学 陈娟
本文采用2005年7月至2008年12月间上证综合指数与美元兑人民币汇率对数收益率的日数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票市场与银行间外汇市场的动态相关性,并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,我国股票市场波动与外汇市场波动之间存在相互溢出效应;但从长期来看,存在不对称性,只存在汇市波动向股市溢出。
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