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[期刊] 经济学家
[作者]
巴曙松 朱元倩
近年来压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用,成为VaR等传统模型的重要补充。本文分别从压力测试的定义、国际实践规范、执行流程等角度对已有的文献和监管部门的调查研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了压力测试的优缺点,讨论了压力测试中的实际操作细节及对于数据缺乏的发展中国家如何有效地实施压力测试。文章最后对宏观压力测试这一新的发展趋势进行了介绍和诠释,也提出了在压力测试中值得进一步研究的后续问题。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
黄剑
压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。
关键词：
压力测试 反向压力测试 在险价值 情景
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李娜 李敏
压力测试作为一种风险管理工具,是VaR模型的有益补充。本文研究和评价了压力测试的作用,通过与VaR模型的缺陷进行比较,阐述了压力测试的特征,进而详细介绍了进行压力测试的程序和方法,指出压力测试在我国运用和发展的必要性。
关键词：
压力测试 VaR 风险管理 情境测试
[期刊] 投资研究
[作者]
梁世栋 朱良平
自从上个世纪70年代布雷顿森林体系解体以来,国际经济日趋复杂,金融体系波动性日益增加。金融市场的各类主体——各大型商业银行、投资银行乃至市场上的监管机构都对风险管理能力提出了更高的要求。从上个世纪末开始,越来越多的国际一流商业银行和投资银行运用压力测试技术来评估单个机构承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力。同时,巴塞尔委员会也将压力测试技术认定为金融机构使用内部评级法的重要前提,要求金融机构在构建内部模型时,必须定期进行压
[期刊] 中国内部审计
[作者]
朱罗丰
风险导向审计是指以被审计单位的风险评估为基础,综合分析评价影响被审计单位业务活动的各种因素,并根据量化的风险水平确定实施审计的范围、重点,进而进行实质性审查的一种审计模式。它是基于战略管理理论、风险理论和舞弊动因等理论产生的一种新的审计方法和审计理念,业界有人称之为风险管理的"利器"。近年来逐步被人们所认识,并积极探索应用于风险管理活动中。实施风险导向审计,对于人民银行提升风险管理水平、更好地履行职责有着积极作用。
[期刊] 中国审计
[作者]
陈发奋
2006年6月,中国银行业监督管理委员会出台了《银行业金融机构内部审计指引》,引入风险导向审计理念,从而有效防范和降低经营风险,推动内部审计的发展。确定审计目标和重点,有效识别、监测、分析风险 1.信用风险的检查、评价。内部审计要检查信用风险状况,分
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组 穆西安
风险导向审计是在账项导向审计和制度导向审计的基础上发展起来的一种新的审计模式,是加强内部控制、强化风险管理、提高内审工作质量、降低审计风险的有效手段。这种新的审计模式虽然目前在人民银行还处于起步探索阶段,但它必将成为我国人民银行内部审计未来发展的方向。本文通过阐述风险导向审计的起源、发展、内涵特征及其在人民银行风险管理中的作用,结合人民银行面临的风险状况,对风险导向审计在人民银行风险管理中的应用,目前开展风险导向审计面临的问题和对策进行了分析、探讨和研究。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨军 张淑艳
如何衡量风险一直是金融研究的前沿课题,在险值(VAR)方法提供了亏损程度和发生这些亏损的概率两大要素,风险信息更加明确、简单。在险值方法在对市场风险的管理方面,已有较大应用和发展,但在信用风险管理方面,这一方法的应用尚不普遍。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
丁建臣 刘亚娴 陈宁
中长期贷款和定期存款是我国商业银行流动性风险的主要来源，商业银行信用风险主要来源于房地产抵押贷款和房地产相关产业贷款，我国银行的房贷信用风险仍处于可控范围。为预防利率风险，银行最积极的缺口管理策略是根据对利率波动的预测，适时形成或正或负的缺口，若难以准确地预测利率走势，则应采取零缺口资金配置策略。我国应建立标准化程序，统一银行压力测试标准，构建高效的银行压力测试评估体系，发挥银行压力测试的风险预警作用，这样才能全面衡量商业银行的经营状况与风险承受能力。
关键词：
银行压力测试 商业银行 监管 风险
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
袁梁 霍学喜 吴后宽
VAR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统。我国金融机构的主体是国有商业银行,我国的金融风险也集中体现为银行业风险。因此,借鉴国际经验,选择适合我国商业银行实际的置信度和目标区间,在我国商业银行风险测量中引入VAR方法,对提高我国商业银行风险管理水平,维护我国的金融秩序有重要的现实意义。
关键词：
VAR 商业银行 内部管理
[期刊] 上海经济研究
[作者]
郦彬
本文在分析了信用衍生工具对商业银行意义的基础上,系统全面地介绍了信用互换、信用期权和信用关税票据等几种目前市场上最常见信用衍生工具以及它们在实际中的应用。最后,本文根据当前我国商业银行信用风险的现状,对信用衍生工具在中国可能的应用及具体措施设计上提出相应的建议。
关键词：
信用衍生工具 信用风险 商业银行信贷管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭家华
VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用。把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
关键词：
VaR方法 信用矩阵 风险管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
巫华 陈昕
商业银行是负债经营的高风险的特殊行业,银行经营活动过程中收益与风险并存。银行在追求高收益的同时如何控制和管理潜在的风险一直是商业银行风险管理者所关注的问题,VaR模型是金融领域风险管理的一种新方法,被世界各国广泛应用,其成功的经验能极大地提高我国商业银行风险管理水平。
关键词：
VaR 商业银行 风险管理
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