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[期刊] 金融研究
[作者]
黄剑
历史模拟法是VaR模型的三大方法之一,也是市场风险计量的主流手法。随着我国银行业竞争的激烈化以及新资本协议的实施,我国商业银行对市场风险的计量与资产负债管理越来越重视。本文对一般历史模拟法、加权历史模拟法、拔靴法(bootstrap method)进行了实证比较研究,结果显示我国商业银行应结合自身特点,宜于采用加权历史模拟法或拔靴法。
关键词：
历史模拟法 加权历史模拟法 拔靴法
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
杨月 刘兵 刘小军 刘蕾蕾 范雪梅 曹卫星 朱艳
对国际上较知名的小麦生育期模型进行比较,为作物生育期模型的改进和完善提供参考。以CERES-Wheat、APSIMWheat、WheatGrow中的生育期子模型为对象,从阶段划分、参数设置、模型算法和模拟效果等方面对其进行比较分析。结果表明:在阶段划分上,CERES-Wheat和APSIM-Wheat均以累积热时间为尺度;WheatGrow以生理发育时间为尺度,并提出以茎顶端发育为主线预测生育期。参数设置上,WheatGrow模型较CERES-Wheat与APSIM-Wheat模型增加了基本早熟性和温度敏感性参数。模型算法上,CERES-Wheat和APSIM-Wheat均以折线型函数描述温度...
[期刊] 中国金融
[作者]
田继敏 冯仲 张格
历史模拟法存在直观易懂、完全定价、计算量适中、分布无限制等诸多优势,是一种在银行市场风险内部模型法实施中很有吸引力的应用方案随着巴塞尔新资本协议在我国的推广与实施,各主要商业银行均已初步建立起符合本行特点的高级计量方法。在市场风险方面,主要采用内部模
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨贵军 李静华
在利用含无回答的经济数据建立线性回归模型之前,选择PMM多重插补法给出无回答的插补值。模拟结果显示,在任意无回答机制下,随着插补重数增大,系数估计量的偏差和均方误差减小不显著。对于任意无回答率,建议插补重数为5。在完全随机无回答机制下,随着无回答率增加,系数估计量的偏差或均方误差增大往往不显著。然而,在随机无回答机制下或在非随机无回答机制下,随着无回答率增加,系数估计量的偏差和均方误差增大往往显著。
关键词：
插补法 无回答机制 无回答率 插补重数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨贵军 孙玲莉 孟杰
基于ＥＭＢ多重插补法的线性模型系数估计量，分析其统计性质，并与ＰＭＭ多重插补法以及ＤＡ插补法进行比较。模拟结果显示，随着无回答率增加，系数估计量的偏差绝对值、均方误差呈递增趋势，估计方差的递增趋势相对更显著。在完全随机无回答机制或随机无回答机制下，建议插补重数为１５。在依赖被解释变量的非随机无回答机制下，建议插补重数可适当增大。在依赖其他变量的非随机无回答机制下，估计量的均方误差和估计方差的差异大，使用ＥＭＢ多重插补法要谨慎。
关键词：
EMB 多重插补法 无回答机制 无回答率
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘辉 姚海祥 马庆华
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不发生改变、市场波动性变大和市场波动性变小三种情况下对历史模拟法的有效性进行检验,检验结果表明在市场波动性不发生变化的情况下,历史模拟法计算的VaR能够有效地度量市场风险;在市场波动性变大的情况下,该方法会低估市场风险;在市场波动性变小的情况下,该方法会高估市场风险。通过对历史模拟法
关键词：
风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘涛
文章构建了基于组合预测模型的粮食价格预测模型,并实例分析了基于组合预测模型的粮食价格预测模型要比基于单一预测模型的粮食价格预测模型精度高。文章分析了现有的粮食价格预测模型的研究成果,并指出研究成果中存在的缺陷,接着建立了基于组合预测模型的粮食价格预测模型,推导出确定组合权重的计算公式,最后通过实证对比分析了基于组合预测模型的粮食价格预测能有效提升粮食价格预测精度,说明所建立模型的可行性和有效性。
关键词：
组合预测 粮食价格预测 组合权重
[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉
文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。
关键词：
蒙特卡罗模拟 VaR模型 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘涛
文章构建了基于组合预测模型的粮食价格预测模型,并实例分析了基于组合预测模型的粮食价格预测模型要比基于单一预测模型的粮食价格预测模型精度高。文章分析了现有的粮食价格预测模型的研究成果,并指出研究成果中存在的缺陷,接着建立了基于组合预测模型的粮食价格预测模型,推导出确定组合权重的计算公式,最后通过实证对比分析了基于组合预测模型的粮食价格预测能有效提升粮食价格预测精度,说明所建立模型的可行性和有效性。
关键词：
组合预测 粮食价格预测 组合权重
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 管理世界
[作者]
汪蕾 蔡云 陈晟 张建林 徐青
本文基于社会力模型,分析了春运期间候车旅客的交通特性,讨论了候车大厅中旅客候车各阶段作用力的变化,并利用Anylogic行人库,对旅客候车行为进行了建模和仿真研究,给出了候车大厅旅客运动的仿真结果。研究结果将对春运期间火车站旅客的安全管理起到指导和辅助决策的作用。
关键词：
社会力模型 春运 模拟 仿真
[期刊] 资源科学
[作者]
温美丽 高晓飞 谢云 刘宝元
本文使用ALMANAC作物生长模型对黑龙江省嫩江县鹤山农场的大豆产量进行了模拟,并探讨了影响大豆模拟产量与实际产量差异的原因。研究结果发现,1991年~2003年鹤山农场大豆的平均实际产量和模拟产量分别为2·75t/hm2和3·00t/hm2左右,误差为8·9%左右;大豆的实际产量与模拟产量趋势一致,均呈降低的趋势,说明模型能够用于模拟大豆的生产。造成差异的主要原因可能是某些突发的自然灾害。模拟得到的温度和水分的胁迫日数与该地区的气候变化有较一致的关系,即温度胁迫有减少的趋势,水分胁迫有增加的趋势。模拟结果还发现,提高大豆的出苗密度可以增加大豆的产量,但增加值与生长季的降水量有一定的关系。
关键词：
ALMANAC模型 大豆产量 模拟
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
沈庆劼
新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议相比,具有更多的灵活性,主要体现为在风险度量模型方面为银行提供了多种选择。巴塞尔协议的核心支柱是资本充足率要求,而风险度量模型正是计算资本充足率的基础。本文对商业银行的资产组合与风险参数进行了实证模拟,对信用风险度量的标准法、初级内部评级法与高级内部评级法进行了比较研究。研究表明:三种度量模型计算的加权风险资产,在数值上存在显著性差异,越高级别的模型所测度的加权风险资产数值越低;在商业银行的资产组合中,个人住房抵押贷款、中央政府债权、企业和个人贷款占总资产的比例对模型结果的差异性
[期刊] 华北农学报
[作者]
尹红征 吕冰清 郑国清 段韶芬 高亮之
根据"物质-能量转化-能量平衡"理论及作物生理生态学和农业气象学的基本原理,以田间试验数据和搜集相关区试资料为基础,借助计算机模拟技术和数学物理方法等手段,首先建立了玉米群体光合生产动态模拟模型,模型考虑了光合作用、呼吸作用、同化物向各器官的分配及干物质积累等主要生理过程,然后以此为基础,建立了玉米产量形成模拟模型。利用江苏省大面积栽培品种掖单13和苏玉9号的田间试验数据和区试资料对产量模型进行验证,结果表明,模型具有较好的模拟精度。
关键词：
玉米 光合生产 产量 模拟模型
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