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[期刊] 中国金融
[作者]
田继敏 冯仲 张格
历史模拟法存在直观易懂、完全定价、计算量适中、分布无限制等诸多优势,是一种在银行市场风险内部模型法实施中很有吸引力的应用方案随着巴塞尔新资本协议在我国的推广与实施,各主要商业银行均已初步建立起符合本行特点的高级计量方法。在市场风险方面,主要采用内部模
[期刊] 华东经济管理
[作者]
卜华 马志宏
蒙特卡罗模拟法在本量利分析中的应用□卜华马志宏蒙特卡罗（ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ）是位于摩纳哥的欧洲著名赌城。赌场中使用的轮盘赌具有产生随机数的功能，所以通常把用随机数进行分析的方法称为蒙特卡罗模拟法。本文论述的就是蒙特卡罗模拟法在本量利分析中的应用。一...
[期刊] 南方金融
[作者]
黄晓
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,《新巴塞尔协议》的出台对银行风险管理提出了更高要求。由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足,因而选择合适的模型显得尤为重要。本文针对风险计量VaR模型的历史模拟法,运用回溯检验的原理,比较分析了混合历史模拟法与一般历史模拟法在小样本情形下的表现,得到了相对于一般历史模拟法而言,混合历史模拟法能更好地度量风险的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何嘉欢
历史模拟法作为Va R估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对"极端事件"的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计Va R特点的情况下,对平滑方式提出了改进方法。
关键词：
Va R 历史模拟法 概率平滑技术
[期刊] 技术经济
[作者]
陈伟忠 许绍李
可行性研究作为一种投资前研究的科学方法,正在我国逐步为人们所接受和应用。一九八三年九月二十日国务院技术经济研究中心推荐了《工程建设项目可行性研究经济评价方法——企业经济评价》的讨论稿,说明我国对企业建设项目进行可行性研究的工作正在进入正规的阶段。如何提高可行性研究的质量和水平已成为急需解决的问题。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈萍 乔杨 陈琪瑶 游士兵
在色谱经济分析法原理的基础研究取得一定成果的基础上,文章以面临价格不确定性下的企业行为为例,应用色谱经济分析法对同质的混合企业群进行分类与分析研究。在先前研究的基础上,通过对塔板理论的换例模拟,进一步验证了塔板理论的置换方式,为后续的色谱经济分析法应用推广研究作了可靠的铺垫。
关键词：
色谱经济分析法 价格不确定性 塔板理论
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
王健 丁为民 杨红兵
以有限元法分析流体力学问题为基础,运用ANSYS 9．0软件模拟了温室周围空气流的运动情况, 并分析了利用风压进行通风换气时比较实用的开窗方式。模拟结果显示:采用天窗与侧窗组合通风的效果优于仅利用侧窗通风。最后将二维模拟温室周围气流运动的方法进一步推广到三维模拟中,模拟了温室周围气流的运动情况。结果表明,下风向风速在距离温室0-3 m处为3．260 4-2．905 5 m／s,在3-12 m处为2．888 8-2．845 7 m／s;上风向风速在距离温室0-4．2 m处为3．120 5-2．698 9 m／s,在4．2-12 m处为2．698 9-2．946 m／s。
[期刊] 金融研究
[作者]
黄剑
历史模拟法是VaR模型的三大方法之一,也是市场风险计量的主流手法。随着我国银行业竞争的激烈化以及新资本协议的实施,我国商业银行对市场风险的计量与资产负债管理越来越重视。本文对一般历史模拟法、加权历史模拟法、拔靴法(bootstrap method)进行了实证比较研究,结果显示我国商业银行应结合自身特点,宜于采用加权历史模拟法或拔靴法。
关键词：
历史模拟法 加权历史模拟法 拔靴法
[期刊] 统计研究
[作者]
李学增
微观分析模拟模型(Microanlgtic Simulation Models)是以住户、个人、企业等微观元素为基本研究对象,以某项经济政策规定的具体条款和具体实施办法为控制条件而构造的一种经济数学模型。它利用计算机模拟的方法,模拟有关经济政策的实施过程,通过模拟预先给出政策实施后的宏观经济效果以及对微观元素影响程度的定量分析结果,由此分析和评价有关政策的可行性和科学性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘辉 姚海祥 马庆华
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不发生改变、市场波动性变大和市场波动性变小三种情况下对历史模拟法的有效性进行检验,检验结果表明在市场波动性不发生变化的情况下,历史模拟法计算的VaR能够有效地度量市场风险;在市场波动性变大的情况下,该方法会低估市场风险;在市场波动性变小的情况下,该方法会高估市场风险。通过对历史模拟法
关键词：
风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性
[期刊] 财会月刊
[作者]
谷增军
本文介绍了实务中用得最多的数据分析工具——Excel模拟运算表,举例说明了模拟运算表在财务分析中的应用,希望起到抛砖引玉的作用,提高财务工作的效率。
关键词：
模拟运算表 变量 筹资决策
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴进来 王明亮 王瑰琪
本文探讨了在不确定投资环境中应用GPSS World软件建立的投资项目风险分析的计算机模拟模型,并通过GPSS World模拟试验求解了投资项目风险评价指标的概率分布或其它特征值。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘宣佐 姚宗路 赵立欣 丛宏斌 宋锦春 霍丽丽 任雅薇
为进一步明确秸秆热解过程的影响因素及其相互作用,本研究系统分析2000—2018年国内外秸秆热解研究的相关文献,总结秸秆热解研究中存在的问题。从数值模拟分析的角度对影响秸秆热解过程的因素进行归纳分类,分析数值模拟中需要考虑的因素及其应用,如基于非稳态数值模拟可实时监测秸秆热解过程中装置内部瞬时温度分布、挥发分流动路径、秸秆颗粒流动规律及浓度分布等瞬态物理量变化。阐述将CFD数值模拟与试验测试、理论推导相结合来研究秸秆热解的必要性,并分析此种研究方式的可行性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
田安国
企业资源规划沙盘简称ERP沙盘,是利用实物沙盘直观模拟工业企业经营的一款用于教学研究的产品,使参与者了解企业账务运营方案的制定和企业生产环节的管理。ERP沙盘模拟是通过体验式培训方式,通过ERP沙盘模拟课程教学引领学生进入一个模拟的竞争性行业,利用实物沙盘直观、形象地展示企业的资源以及在各行业部门的分配。通过ERP沙盘一方面可以很全面地使企
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