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[期刊] 预测
[作者]
于文华 魏宇 淳伟德
本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将三个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为三个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析方法对比研究风险模型在各个时段的测度精度。研究表明,危机爆发后,VaR模型对资产组合多头头寸的风险测度精度有所提高;而时变SJC-Copula-EVT-ES模型则对资产组合极端风险测度表现出良好的预测效果。
[期刊] 当代财经
[作者]
金洪飞
传染是近10年货币危机中的一个常见现象。通过构造具有多种风险资产的投资组合模型,可解释造成货币危机传染的多种原因;共同冲击、期望收益率变化、不确定性的增加、风险厌恶程度的变化以及资本损失等,都可以通过影响国际投资者的投资组合而造成货币危机的传染。
关键词：
传染 货币危机 投资组合模型
[期刊] 保险研究
[作者]
张琳 李婉玉
本文利用财务数据构建了以保险公司为中心、包含100家金融公司的危机传染网络;将传播动力学SIR模型引入危机传染网络中,加入破产率对模型进行改进,采用保险公司2016～2018年风险综合评级数据,近似估计出保险业危机传染概率;仿真模拟保险业危机传染演化过程,并在此基础上探析保险业危机公司救助策略。仿真结果表明:必要的保险市场退出机制可以缩短危机持续时间,加速保险业恢复到新的稳态水平;在危机传染初期,救助策略的最佳救助时机为危机开始传染的一个月内,最佳的救助成本为总成本~((1))的20%;在这个最佳救助策略下,监管机构及早建立危机保险公司风险隔离带,切断传染路径,可以显著地降低危机传染的峰值。同时,保险保障基金能够以较低的救助成本获得最大的救助效果。
关键词：
传染病模型 破产率 参数估计 救助策略
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈星榕 谢赤 赵亦军
以中国基金市场32家基金管理公司旗下的103只开放式偏股型基金作为样本,选择恰当的面板数据模型形式,分别建立金融危机之前、危机期间和危机之后三个时期基金家族绩效与风险关系模型,以剖析不同经济形势下两者之间的关系。结果表明,金融危机之前和危机期间基金家族绩效与风险显著负相关,而危机之后两者关系不显著,在金融危机期间和危机之后基金业绩效状况持续恶化,危机之后基金业整体风险水平降低;金融危机后,为弥补金融危机中造成的损失,各基金家族倾向于采取"打造明星基金"的投资策略以充分利用有限资源、提升家族整体绩效。
关键词：
基金家族绩效 基金家族风险 面板数据模型
[期刊] 西南金融
[作者]
杨谊 刘军 皮天雷
本文基于当前欧债危机的现实背景,首先界定了金融危机传染的特定内涵,并在此基础上发现金融危机具有基本因素传染、一体化传染、羊群行为传染与机构传染等传染逻辑;进而进一步指出贸易传染机制、金融传染机制、投资者行为改变传染机制和共同冲击传染机制是金融危机传染的主要机制;最后,在分析当前欧债危机传染的新特点的基础上,提出了中国应对欧债危机传染的相关建议。
关键词：
欧债危机 金融危机 传染 逻辑与机制
[期刊] 财经论丛
[作者]
贾德奎 张耿
基于货币长期中性的假设,建立通货膨胀风险测度模型,并将全球经济危机和中国信贷扩张作为冲击因素引入模型,研究发现在经济危机造成的破坏不再恶化的情况下,中国将可能从2010年下半年开始出现明显的通货膨胀压力;如果经济危机造成的破坏超出预期,则从2010年开始,CPI指数将重新回到大于零的区间,但考虑到货币供应量冲击对通货膨胀的影响具有相当的滞后性,因此中国2009年信贷扩张的效应可能在2～3年后才会完全显现出来。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 经济评论
[作者]
邓斌 张涤新
2007年爆发的金融危机中,信用违约互换蕴含的道德风险使其成为危机发生和发展的助推器。本文通过构建信用违约互换交易的合约设计模型,研究该产品的作用以及控制其道德风险的最优合约设计。分析发现:交易双方资金成本差异决定了信用违约互换具有优化配置信用风险、提高银行收益和拓宽市场主体投资渠道等有利作用,但信用违约互换交易会降低银行监督信贷资产的努力水平,导致信用风险积聚和增加。通过引入不完全保护机制,我们给出了有效控制信用违约互换道德风险的最优合约。本文的研究结论为防范和控制信用衍生品隐含的道德风险提供了借鉴,有利于促进其发挥分散信用风险等积极作用。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李堪 于鸣
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王春峰 康莉 王世彤
一、引言近年来，货币危机的传染（Ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）现象———一个国家的货币危机导致了另一个国家货币危机的可能性———引起了金融理论界、政策制定者、金融机构及国际金融组织（如ＩＭＦ、世界银行）的强烈关注，其原因在于，第一，货币危机的传染现象日益普遍，...
[期刊] 管理评论
[作者]
周舟 董坤 汪寿阳
运用向量自回归方法(VAR)和时变多元GARCH模型(DCC-MGARCH),检验欧洲主权债务危机期间的金融传染效应。研究市场包括希腊、西班牙、爱尔兰、英国、法国、德国、美国、日本以及中国的股票市场。实证结果表明,欧洲债务危机期间各国金融市场间相关性显著上升,市场间影响程度更大、影响时间更长,存在金融传染效应;希腊是此次危机的传染源,欧洲其他国家之间的传染效应不明显;蔓延期中国股票市场也与欧洲市场存在联动性,但影响较为滞后。此外,研究发现直至2009年4月,美国次债危机的影响才基本消退。分析表明历年巨额的财政支出和较差的经济自愈能力是欧洲主权债务危机发生的主要原因。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨柳勇 周强
2007年金融危机的一个重要特征是几乎同时在世界范围内发生。本文通过构建理论模型,考察了跨国银行在金融危机国际传染过程中的作用。结果表明,在经济状况良好时期,资产证券化和国际金融市场的存在使得银行私人最优的流动性准备低于社会最优水平,二者在降低银行融资流动性风险的同时,扩大了市场流动性风险。即使从长期来看银行也是稳健的,短期资产价格波动也可能导致挤兑,引发系统性风险。文章最后提出了一些维护国内金融体系稳定的启示。
关键词：
资产证券化 资产甩卖 系统性风险 传染
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