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[期刊] 预测
[作者]
曾勇 唐小我
本文讨论了卡尔曼滤波方法在饱和增长趋势自适应预测中的应用问题,研究了应用中涉及的关键技术问题,以实例说明了本文所用模型和方法的高预测精度。
[期刊] 统计研究
[作者]
高健绪，顾岚
自适应滤波在经济预测中的应用高健绪，顾岚一、自适应滤波及预测方法设｛Ｘｔ｝（ｔ＝１，２，．．．，Ｎ）是一个实际观测到的经济序列，不失一般性，可以认为它具有趋势性和季节性，我们可用长自回归模型ＡＲ（ｎ）对其进行拟合。式（１）中误差项｛εｔ｝是零均值白噪...
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
杨卡林
通过对H.S.Houthakker和L.D.Taylor的"延迟决定需求模型"的数学模拟,将在宇航、辅助导航和军事等领域广泛应用的卡尔曼滤波与指数平滑法对比,探讨卡尔曼滤波在经济预测中应用的意义和作用。
关键词：
卡尔曼滤波 经济预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘凌 何伦志
文章以专利授权量代替专利制度的实施效果,通过建立变参数模型,运用协整理论与卡尔曼滤波检验了专利授权量与经济增长之间的动态相关性并进行经济增长贡献测度。实证研究结果表明,专利制度的制定与经济增长之间存在着长期动态均衡关系。
关键词：
专利授权 卡尔曼滤波 经济增长 贡献
[期刊] 统计与决策
[作者]
张居营 张镝 赵宣凯
文章着重探讨了动态因子模型的实时预测及其参数估计中卡尔曼滤波的实施过程，并对两阶段固定区间平滑算法进行改进，引入包含再次前向滤波过程的三阶段算法。通过构建共计81个指标的高维混频宏观数据集实证分析改进后的算法对GDP、CPI增速预测的效果，结果表明，改进的三阶段算法能够充分利用先验信息平滑趋势，进一步提高预测精度，在宏观经济遭受不确定性冲击出现走势急剧波动时也能快速响应，但仍然无法解决预测技术的时滞性问题。只有结合更高频的日度、周度经济数据对月度、季度数据进行实时预测，才能实现对经济的及时预警。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李晓芳 高铁梅
本文利用开HP滤波方法和阶段平均法(PAT)对我国经济指标进行了趋势分解,并做了比较分析。然后利用除去趋势的一致经济指标构造了我国增长循环的合成指数(CI),并与增长率循环进行了比较研究。
关键词：
增长循环 增长率循环 HP滤波 合成指数
[期刊] 管理科学
[作者]
宋福铁 陈浪南
以多因素C IR为基础,运用卡尔曼滤波模拟和估计沪市国债利率的期限结构。卡尔曼滤波方法可有效处理不可观察的向量(状态向量),能综合多因素C IR模型的时间序列特性和横截面信息,可以充分利用可获得的期限结构的其他各种信息。采用的国债利率为用息票剥离方法得到的零息票利率,原始数据为1997年6月27日~2003年2月25日期间交易所的国债现货和国债回购的周交易价格数据,源自中国国债网。多因素模型能很好地刻画收益率曲线的动态变化,统计结果支持四因素C IR模型。实证发现,中国国债期限结构先升后降、而后再次升降,呈明显的驼峰状;长期利率与短期利率差距不大,收益率期限结构扭曲。这也表明合理的国债利率期限...
[期刊] 经济学家
[作者]
高帆
实现粮食持续增产对保障我国粮食安全战略具有重要意义。本文采用H-P滤波法实证分析了1978—2007年我国粮食生产的波动性及其增长趋势问题,研究结果表明:我国粮食生产具有明显的"波动中增长"的特征,在品种结构、区域分布和影响因素等方面,粮食生产波动均具有非对称特征。粮食产量波动对稻米产量波动最为敏感,对东部地区(特别是江苏、浙江、河北)的粮食生产波动最为敏感,对粮食单产水平波动最为敏感。未来我国粮食生产仍将保持增长趋势,但粮食单产以及由此决定的粮食总产量与目标值相比仍存在一定的差距。依据结论,可以给出我国实现粮食持续增产的若干政策含义。
关键词：
粮食生产 波动性 增长趋势 H-P滤波法
[期刊] 经济学家
[作者]
栾天虹
本文结合投资者法律保护程度这一制度环境,利用博弈模型考察了企业家在进行项目融资时利用外部监督股权的选择以最大化预期总收益的过程。研究发现,投资者法律保护越好,企业家可以容忍(选择)的外部监督股权比例就越高,但在投资者法律保护较差的国家和地区,相对于控股股东的控制权,第二大股东的外部监督股权则由于股权比例相对较低而弱化。文章通过中国投资者法律保护状况的比较分析,实证研究了第二大股东股权结构与企业业绩的关系,在此基础上,验证了本文提出的两个理论推论。
关键词：
投资者法律保护 股权结构 外部监督股权
[期刊] 林业经济问题
[作者]
魏宏杰 刘锐金 杨琳
采用HP滤波法将1970～2008年间全国、农垦和民营以及三大植胶区的天然橡胶生产数据分解为波动序列和趋势序列两部分,对波动序列进行相关性分析研究其波动特征,利用趋势序列建立关于时间t的趋势模型。研究结果表明:中国天然橡胶产量波动对农垦产量波动最为敏感,对海南的产量波动最为敏感,对单产波动最为敏感;未来中国天然橡胶的增产空间与国家的目标值相差较大,保增长的任务艰巨。最后,提出了促进天然橡胶快速平稳增产的若干政策建议。
关键词：
天然橡胶生产 波动 增长趋势 HP滤波
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
李国林 吴赟辉 张泽成 张雪娜 邢兰昌
在石油化工生产过程中，天然气中硫化氢（H_2S）气体存在一定的泄露风险。由于H_2S具有腐蚀性和剧毒特性，严重危害人身的生命健康安全，因此对天然气中H_2S气体进行痕量检测具有重要意义。基于可调谐二极管激光吸收光谱技术（TDLAS）和波长调制技术（WMS），选取H_2S气体在1590.6 nm的近红外光谱作为目标吸收峰，采用中心波长为1590 nm的分布式反馈（DFB）激光器（SN:16110883）、光程为20 m的Herriot气室和响应范围为800～1700 nm的In GaAs探测器，利用经典最小二乘（CLS）算法反演气体浓度，利用LMS(least mean square)自适应滤波器代替传统带通滤波器，对输入到数字正交锁相放大器的信号做预处理，开展天然气中H_2S气体的痕量检测实验研究。实验结果表明：天然气中H_2S浓度反演系统的检测下限可达1μmol/mol；经3h的稳定性测试，当积分时间为134 s时，其检测极限可达到89 nmol/mol；最后开展抗干扰性实验，当作为背景气体的甲烷（CH_4）和二氧化碳（CO2）分别从0～100μmol/mol和100～0μmol/mol变化时，H_2S气体测量误差最大仅为0.42μmol/mol。因此将LMS自适应滤波器应用到数字正交锁相放大器的前端作为预处理单元，改善了天然气中H_2S浓度反演系统的信噪比，提高了系统的稳定性与鲁棒性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝华凤
运用建国以来(1952~2008年)的山东省相关数据,在对其进行长期趋势分离的基础上,构建变量间的VEC模型,利用IRF函数探讨两者间的动态协同机制。当给tax一个正向冲击后,对lngdp的作用在前4期一直保持在0位,第4期后逐渐呈下降趋势;当给lngdp一个正向冲击后,对tax的作用在前2期一直保持在0位,第4期后逐渐呈下降趋势。并依据研究结果,对税收政策调整提出一些相关建议。
关键词：
HP VEC 税收 GDP 经济效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王雪标 王晓婷
针对我国政府现行宏观政策是否遵循“就业优先”准则这一问题,文章采用基于泰勒规则和奥肯定律的状态空间模型估计我国失业对利率的敏感性,分析改革开放以来利率政策对失业率的动态影响。结论表明,1996年以前的利率政策对失业率没有显著影响,1996年之后一路下调的利率政策对降低失业率起到良好作用,但随着失业偏移率的逐年降低,利率政策对失业的影响从2002年开始逐渐减弱。
关键词：
利率 失业偏移率 变参数模型
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