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[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
杨卡林
通过对H.S.Houthakker和L.D.Taylor的"延迟决定需求模型"的数学模拟,将在宇航、辅助导航和军事等领域广泛应用的卡尔曼滤波与指数平滑法对比,探讨卡尔曼滤波在经济预测中应用的意义和作用。
关键词：
卡尔曼滤波 经济预测
[期刊] 预测
[作者]
曾勇 唐小我
本文讨论了卡尔曼滤波方法在饱和增长趋势自适应预测中的应用问题,研究了应用中涉及的关键技术问题,以实例说明了本文所用模型和方法的高预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
张居营 张镝 赵宣凯
文章着重探讨了动态因子模型的实时预测及其参数估计中卡尔曼滤波的实施过程，并对两阶段固定区间平滑算法进行改进，引入包含再次前向滤波过程的三阶段算法。通过构建共计81个指标的高维混频宏观数据集实证分析改进后的算法对GDP、CPI增速预测的效果，结果表明，改进的三阶段算法能够充分利用先验信息平滑趋势，进一步提高预测精度，在宏观经济遭受不确定性冲击出现走势急剧波动时也能快速响应，但仍然无法解决预测技术的时滞性问题。只有结合更高频的日度、周度经济数据对月度、季度数据进行实时预测，才能实现对经济的及时预警。
[期刊] 统计研究
[作者]
高健绪，顾岚
自适应滤波在经济预测中的应用高健绪，顾岚一、自适应滤波及预测方法设｛Ｘｔ｝（ｔ＝１，２，．．．，Ｎ）是一个实际观测到的经济序列，不失一般性，可以认为它具有趋势性和季节性，我们可用长自回归模型ＡＲ（ｎ）对其进行拟合。式（１）中误差项｛εｔ｝是零均值白噪...
[期刊] 管理科学
[作者]
宋福铁 陈浪南
以多因素C IR为基础,运用卡尔曼滤波模拟和估计沪市国债利率的期限结构。卡尔曼滤波方法可有效处理不可观察的向量(状态向量),能综合多因素C IR模型的时间序列特性和横截面信息,可以充分利用可获得的期限结构的其他各种信息。采用的国债利率为用息票剥离方法得到的零息票利率,原始数据为1997年6月27日~2003年2月25日期间交易所的国债现货和国债回购的周交易价格数据,源自中国国债网。多因素模型能很好地刻画收益率曲线的动态变化,统计结果支持四因素C IR模型。实证发现,中国国债期限结构先升后降、而后再次升降,呈明显的驼峰状;长期利率与短期利率差距不大,收益率期限结构扭曲。这也表明合理的国债利率期限...
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐哓莉
本文针对我国新兴经济体波动较强的特征,在非线性状态空间模型下,构建了扩展卡尔曼滤波估算时变参数。应用1992年1季度至2013年4季度数据估算了中国经济周期,并比较了常规卡尔曼滤波、UC、HP滤波方法测算的结果。实证结果表明,不同方法下的统计属性存在差别,在周期波动较大时,时变参数的扩展卡尔曼滤波最为有效,测算的周期波动精度较高。本文分析了中国经济易受随机冲击影响的原因,也给出相应的微波化对策建议。
关键词：
经济周期 扩展卡尔曼滤波 宏观调控
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘凌 何伦志
文章以专利授权量代替专利制度的实施效果,通过建立变参数模型,运用协整理论与卡尔曼滤波检验了专利授权量与经济增长之间的动态相关性并进行经济增长贡献测度。实证研究结果表明,专利制度的制定与经济增长之间存在着长期动态均衡关系。
关键词：
专利授权 卡尔曼滤波 经济增长 贡献
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
方子兴
本文引入Kalman滤波理论中状态变量的概念,将森林资源看作一个系统,描述森林资源状况的随机变量是系统的待估状态,通过建立由生长方程和抽样观测方程组成的线性滤波模型,利用Kalman基本方程,对森林资源的现状、将来及过去分别作出滤波、预测和平滑估计.在给出森林资源滤波模型一般形式的基础上,根据观测信息的不同,将滤波模型分为:以样本均值为观测值的滤波模型(KFM-1)和直接以样本单元值为观测值的滤波模型(KFM-2).模型经福建省1983、1988年两期杉木资源清查材料验证表明:KFM-2优于KFM-1;动态估计优于静态估计;Kalman滤波优于SPR动态估计.尤其在样本量小、两期相关不紧密时,...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张剑 闫东玲
将基金类型与规模、市场行情、风格飘移、管理费率及流量波动性等条件因素引入TM模型,构建了条件TM模型,并采用卡尔曼滤波对我国2005～2010年间部分基金的选股能力和择时能力进行了检验,实证结果表明,基于卡尔曼滤波的TM模型较条件TM模型有更好的解释能力。研究发现,基金的选股能力与择时能力在不同的市场行情下不尽一致,这种差异受基金类型、风格飘移和流量波动性等因素的影响。
关键词：
条件绩效 选股能力 择时能力 卡尔曼滤波
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
本文采用状态空间表示式,提出了一个具有时变的系统风险系数β的条件CAPM,然后利用卡尔曼滤波递归算法来估计时变β系数,最后通过夏普的对角线模型计算投资组合的VaR并进行返回检验。结果表明,该模型能够捕捉到金融市场的波动,而且对计算起到简化作用,特别适合对大投资组合的VaR估计。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王富全
随着人民币跨境使用的深入发展,人民币离岸市场迅速成长,对国内宏观经济产生了一定的影响。本文通过实证研究人民币跨境流动对国内宏观经济的影响,从人民币升/贬值预期对离岸市场发展的影响、境外市场人民币自循环不畅和离岸市场缺乏人民币流动性补充安排等三个方面对人民币离岸市场与在岸市场发展过程中存在的问题进行了分析。针对人民币离岸市场与在岸市场发展过程中存在的问题,通过设计人民币离/在岸市场间的循环机制,提出了促进离/在岸市场人民币资金良性循环的建议。
关键词：
人民币跨境使用 人民币离岸市场 循环机制
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
张海刚 张磊 王步来 叶银忠 万衡 徐兵
针对基于有源电力滤波器(APF)在电网中检测谐波时常规的谐波电流检测方法速度慢、精度不高,提出了一种融合卡尔曼型Ip-Iq法检测谐波,在一定程度上减小了检测误差。采用卡尔曼滤波器代替低通滤波器完成滤波,采用融合卡尔曼型Ip-Iq法作为谐波检测的方法 ,并建立了有源电力滤波器的仿真模型,分析电流的波形和谐波畸变率值,验证了所述理论和控制策略的正确性和可行性,仿真结果表明融合卡尔曼型Ip-Iq法能够对谐波进行有效补偿。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
韩蓓
生产函数法与多变量结构化分解法不适用于测算地区潜在产出。使用HP滤波法对1982~2007年北京市潜在经济增长率进行测算,对未来潜在经济增长率的水平及适度增长区间做初步预测。分析表明,应参考经济理论和实际经济运行状况,不同参数的HP滤波器需结合使用。
关键词：
北京 潜在经济增长率 HP滤波 平滑参数
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