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[期刊] 软科学
[作者]
王慧 王慧敏 仇蕾 佟金萍
针对传统水资源配置理论和方法的局限性,借鉴金融工程的理念,引入水期权契约作为市场经济下水资源配置的一种新方式,用以方便水权交易、提高干旱年水供给保证率、规避水价风险、降低水资源配置成本。针对中国国情、水情和南水北调东线实际,考虑引入多次执行期权契约,对该期权的内涵进行了界定,鉴于该期权的奇异性,提出用成本-收益方法对多次执行水期权进行定价,最后通过一个算例验证了其可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
仇蕾 王慧 王慧敏 刘银
建立水期权交易对于规避水资源供需风险、优化水资源配置和增加市场金融投资品种具有重要意义。文章对水期权内涵进行了界定,针对南水北调东线实际,用两部制丰枯水价模型对省际间水价进行定价,并用均值回复模型对该类期权的标的资产水价进行模拟仿真。鉴于水期权标的资产水价的独特性,提出用蒙特卡罗模拟方法对期权价值进行求解。最后以南水北调东线为例进行算例分析,验证了该方法的可行性。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王慧敏 王慧 仇蕾 佟金萍
针对南水北调东线实际和传统水资源配置方法的局限性,借鉴金融工程的理念,引入水期权契约作为市场机制下水资源配置的一种方式,用以提高干旱年水供给保证率、规避水价波动风险,从而提高东线水资源使用价值。分析期权契约理论用于南水北调水资源配置的可行性,并根据东线受水区流域水资源供求缺口的影响因素分析,得出水价的均值回复特性。在上述分析基础上引入多次执行期权契约,考虑应用动态规划方法对期权价值进行求解,并通过算例分析验证了该方法的可行性,最后根据南水北调东线实际构建了水期权契约在东线的应用流程。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
田贵良 贾琨颢 孙兴波 马超
全球气候变暖加剧，干旱事件频发，对我国粮食生产供应造成了极大影响。为了应对干旱频发以及农业水资源短缺的现实问题，从虚拟水期权的角度来规避粮食安全与农业生产的风险，提出虚拟水期权并论证其规避粮食安全与农业生产风险的机理，构建了适合虚拟水产品特征的ＣＩＲ－Ｊｕｍｐ扩散—跳跃模型，以小麦虚拟水期权为实证，采用马尔科夫链蒙特卡罗方法模拟出了其参数迭代方程，检验了参数方程的合理性，得出了小麦虚拟水期权的价格，说明扩散—跳跃模型完全适合虚拟水期权定价。借助金融工具及其衍生品以应对农业生产的气候变化风险，为粮食主产区保障粮食安全提供了新思路。
关键词：
干旱事件 虚拟水 蒙特卡罗 期权定价
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
陈志松 王慧敏
结合南水北调东线工程实际,对南水北调东线水资源供应链系统进行了界定,考虑准市场条件下南水北调东线供应链的优化问题,在降雨服从随机分布条件下分别建立了需求与降雨无关、需求与降雨相关情形下的南水北调东线供应链Newsvendor优化模型,并进行了算例分析,研究表明:需求与降雨相关情形下的最优生产量不高于需求与降雨无关情形下的最优生产量;无论是需求与降雨无关还是需求与降雨相关情形,江苏系统供销商的最优生产量对于本地终端零售价和本地缺水成本不太敏感,随着外地批发价和外地缺水成本的增大而增大,随着持有成本的增大而减小,随着供销商的降雨量利用比率的增大而减小;其中,需求与降雨相关情形,最优生产量还随着本地...
[期刊] 预测
[作者]
覃艳华 曹细玉
本文考虑由一个制造商和一个零售商组成的二级供应链,在随机性市场需求下,首先分析了期权契约对供应链的协调作用;然后探讨了期权契约对突发事件的协调作用,研究表明:基准的期权契约对突发事件将不再发挥协调作用,为此,给出了供应链对突发事件的最优应对策略,并调整了原来的期权契约使其具有抗突发事件性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘阳 田军 周琨
突发灾害发生后,应急药品需求数量呈现爆发式增长,充足的应急药品对减少和控制人员伤亡、保障救灾效果及减少经济损失具有重要作用。由于应急药品的需求特性和自然属性,我国现行的应急药品储备模式很容易造成应急药品短缺或过期,也无法保证政府与医药企业长久的合作关系,因此如何科学合理地储备应急药品成为政府亟待解决的关键难题。为此,本文引入期权契约到政府与医药企业组成的两级供应链系统,构建了期权契约机制下应急药品储备模型,得出政企最优决策策略及双方成本收益,给出了实现供应链协调与政企双赢的条件。研究表明,应急药品储备模型提高了应急药品储备水平,降低了政府库存风险,有利于保障供应商合理收益及控制政府成本,为政企建立长久的合作关系提供了依据,为应急药品储备提供了可行的操作策略。
关键词：
应急药品 储备模型 期权契约 生产能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘卫国 郑垂勇 徐增标
南水北调东线工程是我国水资源合理配置的重要工程措施,而水价调控是水资源管理最有效的经济手段之一,在受水区不同的供水保证率和水源区不同供水年份的情况下,南水北调东线工程两部制丰枯水价模型可以保证终端供水公司最大限度的使用南水北调供水,有利于南水北调工程供水和受水区水资源的优化配置。
[期刊] 中国软科学
[作者]
慕永国 麦强 冯英浚
传统的供应链文献假设供应链各方是风险中性的,但是实践中供应链的管理者对风险管理也非常重视。能力预定期权契约是供应链管理实践中通过柔性设计对风险进行管理的一种重要手段。本文应用金融工程中对风险进行标度的条件风险价值(CVaR)方法来研究能力预定期权契约,构建了风险中性及风险厌恶情况下的最优能力预定期权模型,并得出销售商的风险态度对最优能力预定期权量有着重要的影响,风险厌恶程度越高,最优的能力预定期权量越小。本文还通过算例对得出的模型进行了验证。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘艳秋 蔡超
可靠性程度作为物流供应商努力的结果,是一种潜在的对物流服务供应链协调具有重要影响的因素。鉴于此,为降低供应链风险,解决物流服务供应链协调与优化问题,可把可靠性作为一种风险,把期权作为一种能够有效控制风险的工具,利用委托—代理理论建立可靠性与成本之间关系,使供应商可靠性与供应链期权契约相结合,构建一种考虑可靠性的物流服务供应链期权契约模型。对于单个物流服务集成商和单个物流服务供应商所组成的二级物流服务供应链协调问题,利用该模型分析可靠性与期权契约对物流服务供应链协调的影响可以证明,考虑可靠性的期权契约可使服
[期刊] 工业工程
[作者]
赵涛 宗玛利
供应链期权契约是应对市场需求不确定性的一种重要途径,然而期权价格又给供应链带来了新的风险。针对供应链期权契约的风险分担问题,提出了根据谈判能力协商确定期权价格从而达到风险分担的方法。在市场不确定条件下,以单个制造商和单个零售商组成的供应链为研究对象,建立了基于谈判能力的供应链期权契约风险分担模型,分析了谈判能力对供应链订购量、生产安排以及期望收益的影响。研究发现,期权契约可以提高供应链各成员的期望收益,随着制造商谈判能力的增强,零售商的订单数量增加,期权数量减少,制造商的谈判能力降低了供应链的总期望收益。通过数值仿真分析,进一步验证了通过谈判分担期权契约风险的有效性,获得了对制定供应链期权价格...
关键词：
供应链 不确定性 风险分担 期权价格
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘艳秋 蔡超
可靠性程度作为物流供应商努力的结果,是一种潜在的对物流服务供应链协调具有重要影响的因素。鉴于此,为降低供应链风险,解决物流服务供应链协调与优化问题,可把可靠性作为一种风险,把期权作为一种能够有效控制风险的工具,利用委托—代理理论建立可靠性与成本之间关系,使供应商可靠性与供应链期权契约相结合,构建一种考虑可靠性的物流服务供应链期权契约模型。对于单个物流服务集成商和单个物流服务供应商所组成的二级物流服务供应链协调问题,利用该模型分析可靠性与期权契约对物流服务供应链协调的影响可以证明,考虑可靠性的期权契约可使服务供应链实现完美协调,可提高物流服务供应链与集成商以及供应商的期望利润,且供应商可靠性水平与期权价格正相关,与期初物流订购量负相关。此外,对于期权契约下物流服务供应链产生的额外利润,其额外利润分配系数与可靠性水平正相关。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
蔡鑫 孙静春
在需求随机的条件下,研究了由一个风险中性的供应商和一个风险偏好的销售商组成的供应链的协调问题。首先建立了基于M-CVaR(均值条件风险价值)和期权契约的决策模型,分别推出了销售商和供应链整体的最优订购策略,然后分析了销售商的风险规避度及悲观系数对其风险偏好和最优订购量的影响,最后给出了销售商在不同风险偏好(风险规避、风险中性和风险喜好)下供应链的协调条件,并通过算例分析了主要参数对销售商订购策略及供应链双方收益的影响。研究表明:①M-CVaR风险测度下,采用期权契约时销售商的最优现货订购量和最优期权订购量存在并且唯一;②随着销售商的悲观系数由1向0逐渐递减或风险规避度由0向1逐渐增加,其风险偏好由风险规避转为风险中性再转为风险喜好且最优总订购量逐渐增加;③当销售商表现出风险中性或销售商的悲观系数等于1时,供应链的协调条件只有一种情况,当销售商表现出风险规避或风险喜好时,供应链的协调条件根据销售商的悲观系数的大小分为三种情况。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李原
契约关系是组织环境中一种普遍存在的社会现象,它通过对相互责任的界定把个体与组织有机结合起来,对双方的行为进行规定和约束。但是,在员工与组织的相互关系中,除了书面契约规定的内容之外,还存在着隐含的、非正式的、未公开说明的相互期望和理解,这些构成了心理契约的内容。与经济契约相比,心理契约(psychologicd contract)虽然多以模糊性和隐含性为特点,但它同样影响到员工对组织的态度与行为,也是维系员工与组织之间的心理纽带。
[期刊] 资源科学
[作者]
张平 赵敏 郑垂勇
南水北调东线工程是我国南水北调总体布局中的重要组成部分,对其水资源进行优化配置将缓解受水区的水资源短缺问题及促进该区域的社会经济发展。根据南水北调工程东线受水区的特点,将其划分为3个子区5、个用水部门,选用国内生产总值最大、区域总缺水量最小、区域重要污染物排放量最小为目标,以水源可供水量、水源至用户的输水能力、用户需水量、区域协调发展等为约束条件,结合水源供水次序系数、用户用水公平系数、需水量、水源供水量等参数,共同构成了该区域的水资源优化配置模型。通过对模型的计算结果进行分析发现,在2010年和2030年,南水北调东线工程受水区的各用水部门中,生活、环境、航运、工业用水都可以满足,只有农业用...
关键词：
水资源 优化配置 南水北调
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