- 年份
- 2024(3867)
- 2023(5635)
- 2022(4877)
- 2021(4623)
- 2020(3949)
- 2019(9010)
- 2018(8916)
- 2017(18213)
- 2016(9449)
- 2015(10362)
- 2014(9921)
- 2013(9839)
- 2012(8606)
- 2011(7324)
- 2010(6860)
- 2009(6055)
- 2008(5591)
- 2007(4363)
- 2006(3420)
- 2005(2828)
- 学科
- 济(40726)
- 经济(40675)
- 业(33206)
- 管理(33065)
- 企(29495)
- 企业(29495)
- 方法(25116)
- 数学(23348)
- 数学方法(23243)
- 财(14233)
- 务(11112)
- 财务(11088)
- 财务管理(11075)
- 企业财务(10762)
- 农(8396)
- 业经(8003)
- 中国(7519)
- 制(7342)
- 贸(6860)
- 贸易(6858)
- 易(6725)
- 技术(6552)
- 体(5598)
- 农业(5567)
- 环境(5545)
- 划(5444)
- 地方(5347)
- 融(5050)
- 金融(5050)
- 和(4982)
- 机构
- 大学(126031)
- 学院(124799)
- 管理(59088)
- 济(56820)
- 经济(56043)
- 理学(53119)
- 理学院(52754)
- 管理学(52305)
- 管理学院(52075)
- 研究(31716)
- 财(26352)
- 中国(24499)
- 京(23188)
- 财经(22487)
- 经(20786)
- 经济学(17768)
- 财经大学(17380)
- 商学(17109)
- 商学院(16945)
- 经济学院(16393)
- 科学(16270)
- 业大(16217)
- 中心(15902)
- 经济管理(15833)
- 江(15130)
- 北京(13730)
- 农(13275)
- 所(12984)
- 范(12319)
- 师范(12218)
- 基金
- 项目(92625)
- 科学(76249)
- 基金(72470)
- 研究(68573)
- 家(61101)
- 国家(60627)
- 科学基金(55296)
- 社会(47200)
- 社会科(45073)
- 社会科学(45062)
- 基金项目(40043)
- 自然(36180)
- 自然科(35428)
- 自然科学(35423)
- 自然科学基金(34854)
- 省(34281)
- 教育(31417)
- 划(28916)
- 资助(28672)
- 编号(26410)
- 部(22183)
- 创(20524)
- 人文(20338)
- 教育部(20235)
- 制(19983)
- 国家社会(19983)
- 重点(19656)
- 成果(19420)
- 创新(19100)
- 科研(18492)
共检索到158579条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 南方经济
[作者]
翟爱梅 钟山
为了考察卖空机制对股票价格波动的影响,本文建立双重差分模型对A+H股公司的A股和H股的月度数据进行实证研究,并在模型中加入时间虚拟变量,考察金融危机前后不同时期卖空对价格波动的影响。研究结果表明,在所划分的不同时期里卖空机制对价格波动的影响是不同的。在金融危机发生前,卖空机制能有效抑制价格波动;在金融危机愈演愈烈时,卖空机制会加剧价格波动;而在金融危机得到缓解时,卖空机制对价格波动没有显著的影响。
关键词：
卖空 股价波动 双重差分模型 A+H股
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
范文燕
中国股票市场对投资影响的实证分析表明,我国股票市场对企业投资能力。企业家信心以及全社会固定资产投资的影响效应都不明显。造成这种现象的原因有:我国股票市场规模太小,上市公司只占所有企业的一小部分;上市公司股权结构过于集中,非流通股占绝对控股地位;以及公众对股票投资与实际投资收益预期的非一致性造成股票投资对生产性投资的"挤出效应"等。
关键词：
股票价格 投资 挤出效应
[期刊] 当代经济研究
[作者]
佟孟华 刘丽巍 蔡玲玲
股票市场流动性高低对股票价格波动具有重要影响。无论在横盘时期、牛市时期还是在熊市时期,以换手率作为度量的流动性与股票价格波动都显著正相关。只有在熊市时期以流通市值衡量的公司规模与股票价格波动显著负相关,即存在"小盘股效应"。以上实证结论对于分析股票市场的微观结构和推出股指期货均具有参考和借鉴价值。
关键词：
流动性 价格波动 小盘股效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田敏
本文基于全球４０个国家的季度数据研究了股票价格波动对国际资本流动异常波动的影响。研究发现，股市波动加剧能增加一国发生国际资本流动异常波动的概率，股票价格波动加剧将减少一国国际资本流入，增加一国国际资本流出。同时股票价格波动将加剧各国证券投资类国际资本流出。最后，在实证研究基础上，提出管理国际资本的政策建议。
关键词：
股票价格 国际资本流动 probit模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李梦军 陆静
根据沪深两市的样本，实证研究我国资本市场增发新股信息对股价的影响，结论是目前增发新股办法尚有许多值得改进之处。
关键词：
股票价格 新股发行 资本市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈健 曾世强
股票价格走势很大程度上受到投资者情绪的影响。为研究投资者情绪和股票价格波动之间的关系,首先,构造乐观情绪和悲观情绪测量指标,研究其对股票价格波动的差异性影响,其次,探讨制度变化和国际股票市场风险的影响。研究发现,乐观情绪和悲观情绪都会加大股票波动;融资融券交易制度的引入弱化了投资者情绪对股票波动的影响,提升了市场效率;美国股市波动加剧了乐观情绪对中国股市波动的影响。最后,基于本文结论提出相关建议。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周新辉
借助1993—2014年的中国市场数据对股票价格的显著变化与实体经济之间的关系问题,从理论到实证角度进行了深入探讨,其中解决的焦点问题主要包括:股票价格波动影响实体经济的主要渠道与传导机制,中国股票价格波动对投资、消费行为和经济增长的实际影响程度以及政策制定者应对股票价格波动做出的反应等。
关键词：
股票市场 股价波动 实体经济 传导机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽彬 李虹含 周凯
本文通过CAPM模型、DID模型等实证检验融资融券业务对股票价格波动的影响,以此来发掘融资融券与股票价格变化程度潜在的相关性和单只股票在经过调整后自身价格与未经过调整时相比的变化趋势。从实证结果来看,融资融券在总体上对所研究的旅游行业和电子信息行业股价波动性起到了平抑股价、稳定市场的作用,伴随着融资融券业务机制的逐渐成熟,稳定效果也是越来越显著。基于此,本文提出了融资融券在今后证券市场发展的政策建议。
关键词：
融资融券 波动性 DID模型
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王秀丽 梁诗卉
近年来，随着我国资本市场的不断发展与完善，其资源配置效率有所提升。然而在央行降息降准、舆论呼吁、配资等多重因素的推动下，２０１５年中国股票市场呈现了“大起大落冶的异常波动行情，市场效率显著下降。文章以２０１５年沪市Ａ股制造业和创业板高新技术企业为研究样本，实证考察了不同行业特征和不同业绩表现的企业，其公司业绩和股价关系的变化差异。研究结果显示：股价异常波动时期，企业业绩增长对股价波动的影响由抑制变为加剧。其中，制造业比高新技术业的加剧程度更大；绩优企业业绩增长造成的股价波动程度更大。此外，在绩优企业中，高新技术行业企业的业绩增加影响股价波动程度更高；而在绩劣企业中，制造业企业的业绩对股价波动的．．．
[期刊] 当代财经
[作者]
韩金晓 吴卫星
股票价格同步性反映了股票价格波动中市场信息与异质性信息的相对比重,而股票价格波动可分解为由市场信息引起的系统性波动以及由异质性信息引起的异质性波动。由于信息不对称等原因,股票价格波动与股票流动性显著相关,因此,反映市场信息相对比重的股票价格同步性应该对股票流动性产生影响,并且应该与股票价格的系统性波动对流动性的影响相一致。通过对1994-2013年间沪深股市交易数据的实证分析发现,股票价格同步性确实会影响股票流动性,即较高的股票价格同步性能够改善个股的流动性,但股票价格的系统性波动与流动性之间存在显著的负相关。其原因在于中国股票市场参与者的投资"羊群效应",以及衍生品市场的发展不完善使得股票市...
关键词：
流动性 同步性 系统性波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫晓红 王贵鹏
文章在考察股票市场波动与家庭持有股票比例关系基础上,利用一个分段的消费函数模型对股票市场波动与消费支出之间的关系进行实证研究。结果表明股票指数是影响家庭财富持有形式的重要因素,并且在不同阶段股市的财富效应也不同,股市发展初期主要是挤占效应,而股市发展到一定阶段财富效应开始发挥作用,这一结论对当前金融危机背景下维持资本市场稳定提供有力证明。
关键词：
股票 价格波动 消费支出
[期刊] 商业时代
[作者]
寇明婷 景海霞
本文以人民币兑美元汇率R M B/U S D及人民币兑澳元汇率R M B/A U D与上证综合指数、深圳成分指数及三支个股每日收盘价为样本,运用协整分析、Granger因果检验等方法,分析了2005年汇率改革后人民币汇率波动对股票价格走势的影响。研究发现,人民币兑美元汇率及人民币兑澳元汇率与股票价格之间均存在长期均衡的协整关系;股票价格与RMB/USD关系显著且存在双向因果关系,而对RMB/A U D反应显著但二者之间不存在双向因果关系;股票价格对人民币汇率波动的敏感度也因受不同行业因子的影响而变化。
关键词：
人民币汇率 股票市场 价格效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
李存行
本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征。并且提出了建议。
关键词：
GARCH模型 上证指数 波动性
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
汇率波动、QFII投资与中国股票价格关系研究——基于VAR模型的实证分析
通货膨胀、人民币升值与股票价格波动——基于VAR模型的实证研究
基于SVAR模型的中国货币政策与股票价格波动交互影响研究
股票价格波动的信息渠道影响研究——基于媒体报道和分析师预测的视角
融资融券对股票价格波动的影响研究——基于DID模型的检验
我国房地产价格与股票价格波动关系的研究——基于1998-2013年间周度数据的实证分析
A+H双重上市公司股票价格差异与汇率变动研究
通货膨胀不确定条件下我国股票价格波动研究——基于VAR模型的实证分析
外汇市场干预、汇率变动与股票价格波动——基于投资者异质性的理论模型与实证研究
