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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王少平 曾庆龄
[期刊] 统计研究
[作者]
王美今 余壮雄
本文用数值模拟的方法比较了不同DGP下协整检验迹统计量的分布特征,分析DGP误设对协整检验结果的重大影响;进而利用我国货币市场和股票市场的数据进行实证分析,通过真实的例子,揭示DGP误设可能导致的各种错误结果。实证分析中还进一步使用递归协整检验和协整关系的约束识别检验,从不同角度显示了协整关系检验结论的稳健性和可靠性。
关键词：
协整 DGP 递归协整检验
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
薛薇 张曼
近几年,我国税收收入高速增长,2004年的增速更是高达25.7%,因而,我国税收收入的这种高增长是否与经济发展相一致等问题引起了各方关注,并且所持观点截然相反。本文则在定性分析的基础上通过应用计量方法证明了我国税收收入的增长不但没有脱离GDP,而且处于宏观经济的长期均衡关系之中,因而与经济发展也是协调的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
传统的单位根检验程序通常存在较严重的检验水平扭曲,会给研究人员带来误导。为此文章采用一种可靠性较高的单位根检验程序再次对我国GDP(1952～2004)序列的单整性进行检验。结果表明,改革开放的国策引起了我国以当年价格表示的GDP序列单整性的变化:1952～1977表现为一阶单整;1978～2004表现为二阶单整。
关键词：
单位根检验 单整 可靠性 GDP
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型（DM模型）或广义误差修正模型（GECM模型）中参数线性约束的F检验问题，建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现：单整变量之间的（多项式）协整性（包括是否存在协整、协整的阶数和秩）会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定；非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式，其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组，建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架，使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘成奎 王朝才
李嘉图等价定理认为,政府支出是通过发行国债融资还是税收融资没有任何区别,即债务和税收等价。李嘉图等价定理的理论基础是生命周期假说,而且其成立存在诸多前提条件。通过对我国的居民消费、国债余额、国内生产总值的协整分析,认为李嘉图等价定理在我国并不成立。
关键词：
李嘉图等价定理 协整检验 居民消费
[期刊] 统计研究
[作者]
余壮雄 王美今
当检验方程含有确定性趋势时,基于残差的Panel协整检验通过全样本回归来消除确定性趋势的方法会导致检验统计量出现Nickell偏差,必须使用标准化系数进行修正,但这些标准化系数却依赖于真实DGP的设定参数。本文将Breitung和Das(2005)等使用部分样本回归消除确定性趋势的方法应用到Panel协整检验,提出了基于准残差的Panel协整检验,本文证明了这种新的检验统计量的渐近正态性,模拟的结果也表明其具有非常良好的小样本表现。
关键词：
Panel协整检验 准残差 确定性趋势
[期刊] 经济研究
[作者]
陆军 钟丹
本文在全面分析泰勒规则的理论含义和实际应用的基础上 ,运用协整分析方法估计我国泰勒规则的具体形式。检验结果表明 ,泰勒规则可以恰当地描述我国银行间拆借利率的具体走势 ,并充当央行货币政策的决策依据。考虑到货币政策的时滞问题 ,本文尝试引入前瞻性泰勒规则 ,用预期通货膨胀率缺口代替原有的通货膨胀率缺口作为估计变量 ,对泰勒规则作进一步修正
关键词：
货币政策 泰勒规则 协整检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶光 张晓峒
常用于检验既定协整关系的统计量有tDF和tECM两种,但由于真实数据生成过程未知,估计模型中可能存在一定程度的协整向量误设,从而使统计量的分布特征受到影响。本文首先探讨tDF检验的隐含系数约束α=γ,即短期弹性等于先验长期弹性;其次分析零假设下两种统计量的分布特征,以及先验设定γ对信号噪声比q进而对tECM分布特征的影响;最后在局部备择假设下,给出两种统计量的渐近分布,并表明向量误设会降低协整检验的势,其程度与设定误差d正相关。
关键词：
协整 向量误设 检验势
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阈值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法的基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量。通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的检验势,但在"持久性"较强时,Sup-F检验比ADF检验法具有更高的检验势;Sup-F统计量在Three-Regime的阈值协整检验中比ADF法有更高的检验势;Sup-F*在检验协整(包括线性协整和阈值协整)时都具有较低的检验势;随着在不同Regime中自回归系数差距的增大(非对称程度增大),sup-F统计量的检验势提高很快,且比ADF法的...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的闽值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LM_W和LM_G统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LM_H统计量表现出较好的有限样本性质。
关键词：
非线性 阈值协整 检验方法
[期刊] 开发研究
[作者]
贺彩银 陈开军
本文采用数据包络分析方法先测算了西部民族十省区1981—2010年间的Malmquist全要素生产率指数,并将之分解为技术进步率指数和技术效率指数,然后实证分析贸易开放度对全要素生产率和技术进步率的影响。基于误差修正的面板协整检验显示贸易开放度与二者之间存在显著的协整关系,面板动态最小二乘估计给出了贸易开放度对二者促进作用的一致估计。实证结果表明西部民族地区贸易开放度对体现式技术进步的促进作用大于对非体现式技术进步的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 宋建元
本文指出了我国农产品价格波动具有季节性和周期性特点;利用协整检验实证分析造成我国农产品价格波动的长、短期因素;基于实证分析结果提出稳定我国农产品价格的三点政策建议,包括完善农业补贴措施、加强农产品价格监测以及严控货币供应量。
关键词：
农产品价格波动 HP滤波 农业生产成本
[期刊] 经济问题探索
[作者]
曹永栋
1978—2008年间,中国区域收入差距基本处于一种拉大的趋势,其主要原因是,地区不平衡发展战略的实施所引起的市场经济制度在东部沿海地区和内陆地区发展程度的差异。在中国区域经济不平衡发展战略实施中,影响我国地区间收入差距的主要制度性因素可以概括为,一是中央和地方的财政分权制度所造成的地方财力的差异,二是有限平衡发展战略实施所造成的地方财力的有限平衡,三是地区间市场化程度的差异,四是地区间开放度的差异。利用协整和向量误差修正模型检验证明,在长期里,上述第三和第四个因素显著地拉大了地区间收入差距,而第一和第二个因素的综合作用显著地缩小了地区间收入差距。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良
本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。
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