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作者: 王(14764); 张(12469); 李(12381); 刘(11745); 陈(7992); 杨(5967); 晓(5653); 赵(4912); 周(4709); 华(4569); 文(4264); 林(4160); 吴(4112); 志(4090); 明(4048); 伟(3642); 孙(3619); 徐(3612); 黄(3612); 丽(3595); 平(3270); 军(3173); 玉(3053); 朱(2895); 郭(2830); 建(2786); 春(2749); 红(2716); 胡(2652); 辉(2617)

学科: 济(23518); 经济(23494); 管理(12791); 业(11993); 方法(11782); 企(10582); 企业(10582); 数学(10342); 数学方法(10185); 学(5900); 中国(5112); 财(4946); 关系(4621); 农(4149); 贸(4041); 贸易(4038); 地方(3981); 易(3862); 业经(3654); 理论(3634); 制(3321); 融(2976); 金融(2975); 经济关系(2878); 策(2841); 对外(2800); 务(2741); 财务(2728); 财务管理(2720); 银(2712)

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单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 靳庭良

本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。

关键词： Granger检验单整变量协整关系误差修正模型

基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建

[期刊] 统计与决策 [作者] 靳庭良

文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型（DM模型）或广义误差修正模型（GECM模型）中参数线性约束的F检验问题，建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现：单整变量之间的（多项式）协整性（包括是否存在协整、协整的阶数和秩）会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定；非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式，其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组，建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架，使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。

关键词： Granger因果协整广义误差修正模型原假设

能源消费与出口贸易的协整及Granger因果关系检验——以山东省为例

[期刊] 国际经贸探索 [作者] 朱启荣

文章对山东省的能源消费与出口贸易关系进行了协整与Granger因果关系检验,得到如下结论:山东省能源消费与出口贸易之间存在较强的相关性。Granger因果关系检验的结果表明,山东省出口贸易规模的发展既影响着能源消费量,同时又受到其能源消费量的制约。笔者认为,在当前能源供给压力趋紧的情况下,为保持我国出口贸易可持续发展,需要采取积极措施,优化出口产品结构,降低高能耗产品出口比重,同时,还应促进出口产生企业进行技术改造,降低出口产品生产的能耗。

关键词：能源消费出口贸易协整检验 Granger因果关系检验

时变偏Granger因果关系检验及其应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 高伟郭思圻郑佳伟

文章提出了时变偏Granger因果关系,研究给定其他分量序列的条件下,序列间的直接动态Granger因果关系,将两个序列的时变Granger因果关系检验的Rolling Hong检验方法推广到多维情形。通过对我国上证综指、深证成指和香港恒生指数收益率的动态Granger因果关系进行分析,结果表明,时变偏Granger因果关系更能反映序列间的直接动态Granger因果关系。

关键词：时变偏Granger因果性 Rolling Hong检验中国股市

Granger因果关系检验应用中的若干问题

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 靳庭良

分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题,如信息遗漏,变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等,并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而,应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978~2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。

关键词： Granger 单整变量协整关系货币供给

基于Granger检验的倾销与产业损害因果关系研究

[期刊] 国际经贸探索 [作者] 乔小勇何海燕

倾销与产业损害间因果关系的确定是反倾销调查的重要内容之一,也是构成实施反倾销措施的必要条件之一。文章试图利用ADF检验和Granger因果检验的方法,从定量化角度和统计意义上来说明倾销与产业损害间因果关系是如何确定的,进而为倾销与产业损害因果关系的确定提供建议。

关键词：反倾销产业损害因果关系 ADF检验 Granger检验

GranGer因果关系检验应用中的若干问题

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 靳庭良

分析了实践中应用ＧｒａｎＧｅｒ因果关系检验存在的一些问题，如信息遗漏，变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等，并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而，应用单整变量之间ＧｒａｎＧｅｒ因果关系的一般检验程序对１９７８～２０１３年我国货币供给量与价格水平、产出之间的ＧｒａｎＧｅｒ因果性重新进行检验。

关键词： Granger 单整变量协整关系货币供给

中国股市指数与交易量之间的因果关系研究——基于线性与非线性Granger检验

[期刊] 金融与经济 [作者] 卢志源肖一

作为技术分析常用的基础变量,股市指数与股市交易量之间的相互关系历来都是广泛研究的对象。本文基于最新的中国股市数据,通过构建VAR模型,运用传统的Granger因果检验方法以及最新提出的非线性Granger因果检验方法对中国股市量价关系进行研究。结果表明:沪深两市的股市交易量不是股市指数的线性Granger原因。而股市指数则是股市交易量的线性Granger原因。过滤掉线性因素以后,上海股市不存在从股市指数到股市交易量的非线性Granger因果关系;而在深圳股市中,这种关系在滞后阶数较低的时候依然存在。过滤掉

关键词：量价分析 VAR模型 Granger检验非线性Granger检验

中国股市指数与交易量之间的因果关系研究——基于线性与非线性Granger检验

[期刊] 金融与经济 [作者] 卢志源肖一

关键词：量价分析 VAR模型 Granger检验非线性Granger检验

出口与创新能力的Granger因果关系检验——基于中国1985年~2008年的时间序列分析

[期刊] 经济经纬 [作者] 王明成

笔者以中国1985年～2008年的数据为样本,从总量和结构两个角度对出口与创新能力之间的Granger因果关系进行检验。研究发现:出口对于增强我国实用技术的创新能力具有积极作用,对我国原始创新能力没有显著的促进作用。我国"以工业品为主要产品、以跨国公司为主体和以加工贸易为主要方式"的出口模式及其产生的激励效应是导致出口对我国创新能力促进效果不明显的主要原因。

关键词：创新知识外溢 Granger因果关系激励

税收收入Granger因果和协整关系检验

[期刊] 中央财经大学学报 [作者] 薛薇张曼

近几年,我国税收收入高速增长,2004年的增速更是高达25.7%,因而,我国税收收入的这种高增长是否与经济发展相一致等问题引起了各方关注,并且所持观点截然相反。本文则在定性分析的基础上通过应用计量方法证明了我国税收收入的增长不但没有脱离GDP,而且处于宏观经济的长期均衡关系之中,因而与经济发展也是协调的。

关键词：税收收入 GDP 协整关系 Granger因果

混频Granger因果关系检验的功效和稳健性分析

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 刘汉王永莲陈德凯

研究目标:分析混频Granger因果关系检验的功效及其稳健性。研究方法:以货币与产出间的因果关系为例,比较分析不同情形下,混频和同低频Granger因果关系检验功效的差异性和检验结果的稳健性。研究发现:货币与产出间的因果关系不是一成不变的,混频Granger因果关系检验的水平和功效随着不同层次的货币供给、模型滞后阶数、预测期长度,变量的多寡,以及样本量的大小和所处的经济阶段的变化而呈现异质性和非对称性。研究创新:将混频技术与Granger因果关系结合起来,从不同角度全面系统地检验了货币与产出的因果关系,并分析了该方法的稳健性。研究价值:进行货币政策调控时,须评估不同情形下货币政策的作用效果,选取恰当的时机,采用更加合理的调控手段和方法。

关键词：混频数据 Granger因果关系检验货币政策依时性加总