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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴启芳 陈收 杨宽 雷辉
本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较,并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
关键词：
基金收益率 风险调整 业绩评估
[期刊] 商业研究
[作者]
钱谱丰 李凯
秉承风险调整收益的理念,将基于VAR构建的RAROC指标用于中国的基金业。在实证过程中对所涉及的相关指标和基金收益率的分布形态等分别进行计算和检验,主要结论是,基金投资组合的非系统性风险没有充分化解;大多数的基金收益率分布形态呈尖峰和右偏,不严格服从正态分布。
关键词：
VAR 基金绩效 指标评估
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词：
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
惠晓峰 迟巍
本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同。
关键词：
风险度量 绩效评价 证券投资基金
[期刊] 经济管理
[作者]
孙文祥
本文以利用历史交易数据构建的模拟组合作为参照基准,对我国不同投资风格的证券投资基金业绩进行了全面的比较分析。结果发现,在一定的市场环境下,投资风格与业绩具有密切的关系;在同样的市场环境下,相同风格基金的业绩存在较大差异;对很多基金而言,相当一部分收益来自于积极管理,而且从整体上看,我国的基金经理没有显示出足够的赢利能力。
[期刊] 管理现代化
[作者]
史代敏
投资业绩评估是组合投资管理中的一个重要内容。投资业绩首先是通过投资收益率来体现的。但是 ,投资收益率相同并不表示其投资组合所承受的风险水平也相同 ,在进行投资业绩评估时 ,必须用相关的风险量对投资收益率进行调整。本文讨论了投资业绩评估的沿革、几种评估方法的异同及其适用范围 ,并对我国已上市的部分证券投资基金的经营业绩进行了测评分析。
关键词：
投资基金 业绩评估 实证分析
[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 中国软科学
[作者]
于瑾
本文运用Brinson模型对我国证券投资基金在2000-2003年之间的业绩进行了归因分析。实证结果显示,在2000-2002年,基金超额收益的来源中,时机选择能力和证券选择能力两种能力的表现不稳定,四年累计来看,基金通过较强的证券选择能力获得了超额收益。
关键词：
投资基金 业绩归因分析 实证研究
[期刊] 经济研究
[作者]
王聪
本文依据衡量指标的不同 ,将目前国际上较为流行的证券投资基金绩效评估模型分为五大类 ,并评述了这五大类模型的运用方式、作用和区别 ,以及这些模型运用的相关检验 ,最后进行了简要的评论并提出了几点建议。
关键词：
证券投资基金 整体绩效 绩效评估
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
班耀波
对于我国证券投资基金的研究大多集中在1999～2001年这个大牛市期间,但是近两年我国证券市场环境发生了巨大的变化——自2001年以来长期处于盘整阶段,在这种条件下,证券投资基金投资行为发生了怎样的改变、能够取得怎样的业绩水平成为大家共同关注的问题。针对这个问题,本文对我国证券市场盘整阶段证券投资基金的业绩进行了实证研究,并对研究结果进行了相应的分析。
关键词：
证券市场 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 工业技术经济
[作者]
计志英
一、引言 无论是从中国股市的发展政策,还是海外成熟股市投资者结构来看,机构化是股市投资的不可逆转之势,而投资基金将成为这场机构化进程的主力“前锋”。参与基金投资的群体越来越大,市场亟需规范科学的基金绩效评价方法和体系,一方面为普通投资者在选择投资对象时提供参考,另一方面也为基金管理公司评价本公司的基金业绩提供依据。本文利用Jensen指数评估模型和Treynor-Mazuy模型,对沪市的10只投资基金绩效进行评估。实际上,要全面衡量一个基金的整体业绩是非常复杂的,基金业绩的好坏当然与整个证券市场的行情密不可分,因此,为客观公正地评估基金之间的业绩差异,剔除系统风险的影响是非常必要的。基...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于光祥
本文主要应用国外证券投资基金业绩评价中比较普遍采用的单因素业绩评价模型对我国的证券投资基金业绩进行实证研究。实证研究的结果表明:从整体来看,没有充分的证据表明我国封闭式证券投资基金的业绩超越了基准指数的表现,并对这一现象进行了简要的分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价
[期刊] 统计研究
[作者]
徐涵江
Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also made in the paper.
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗春风
基金的选股和择时能力是影响基金投资绩效的决定因素,基金绩效分解的基础理论模型包括T-M模型、H-M模型、C-L模型和HM-FF3等模型。运用上述模型对我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金进行绩效分解实证研究表明,对于样本基金而言,无论是股票型基金,还是混合型基金,总体上具有一定的选股能力,但基本不具备择时能力。
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