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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 陈鹏
首先,选取银行间国债隔夜回购利率,采用极大似然方法对常用的单因素利率模型进行了参数估计。然后,采用蒙特卡罗模拟方法对我国上海证券交易所的19只国债进行了模拟定价,并与真实市场价格进行了比较。结果发现,模拟的债券价格与真实市场价格相差较大,其主要原因是由于单因素利率模型无法描述我国市场上的流动性溢价。此外,在对随机利率条件下的股票欧式看涨期权模拟定价中发现,GBM模型价格明显偏高,Vasicek模型价格明显偏低;在对零息债券的欧式看涨期权模拟定价中发现,两者表现恰好相反。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
吴恒煜 陈金贤 陈鹏
分别运用GBM模型和GARCH模型对我国市场上的股票价格进行参数估计,并使用最小二乘蒙特卡罗模拟方法对我国具有百慕大性质的权证进行蒙特卡罗模拟定价,发现GARCH模型的定价效果明显优于GBM假设下的定价,虚值程度越高的权证,定价误差越大。定价误差的对数与上证综合指数的对数之间存在明显的协整关系,权证没有卖空机制,使得套利无法实现,投机气氛较浓,是我国权证的市场价格明显高估的重要原因。实证对GARCH条件下的定价误差更加具有解释力。
关键词：
GARCH 权证 蒙特卡罗模拟
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘凤琴 王凯娟
利率期限结构动态模式研究已经成为现代金融领域的一个研究热点,而跳跃扩散过程已经成为模拟存贷款利率最为有效的动态模型。本文主要以商业银行存贷款利率为对象,研究分析利率期限结构的动态变化过程。首先基于存贷款利率的变化特征,建立利率的CKLS-JUMP跳跃扩散模型;其次,运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对其参数进行理论估计;最后,以我国商业银行五年期存贷款利率为例进行实证模拟。研究结论认为:CKLS-JUMP模型更加符合我国存贷款利率动态行为;同时MCMC方法比传统估计方法更加准确。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈标 赵紫剑
从“小鸭”请消费者模拟定价引发的启示日前，笔者在《济南时报》上看到了一则消息，说是济南小鸭集团为迎合市场需要，８月份在山东省最大的商贸中心———银座商城，将尚未投放市场的８个品牌的最新型洗衣机进行了模拟定价，新产品该卖多少钱，由消费者定个价。近百名消...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马俊海 杨非
由于可转换债券的复杂性,对其进行准确定价是一项极具挑战性的工作。到目前为止,国内外学者针对这一问题进行了大量的研究。本文简要地讨论了可转换债券的几类主要定价方法,在此基础上,着重系统地分析和评述可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法及其改进。本文认为,最小方差蒙特卡罗模拟方法非常适用于可转换债券的定价,然而其定价效率也受到了此方法的固有偏差及低收敛度的严重影响。
关键词：
可转换债券 蒙特卡罗模拟 LSM方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
李茂盛
随着我国经济的快速发展,可转换债券的交易规模增长迅速,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注。由于传统的定价理论基于其假定条件的束缚导致计算结果的模型误差,其推广应用受到很大的限制。文章拟结合布莱克-舒尔斯模型和参数模拟理论,探讨了可转债的模拟定价理论,并以中海转债(代码:110017)为例,比较了可转债的理论价值与市场价值。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
魏景赋 李明哲
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已于2022年1月1日正式生效，印度是否永久性退出RCEP尚不可知，若在RCEP效果凸显后再度重返，则其国内贸易损益计算依据以及将对成员带来何种宏观经济层面的影响无疑是个值得关注的问题。本文利用GTAP模型对印度是否加入RCEP不同情形之贸易损益进行了模拟验证，结果表明，RCEP生效后各成员的国家总福利水平及总产出水平都将高于生效前，与印度的成员身份并无必然关联，但印度的RCEP局外人身份将对其进出口总额的增长产生负面影响；若印度重返RCEP则不仅对本国进出口贸易额增长发挥正向拉动作用，还会为其他成员带来更大的贸易增长效应；印度加入RCEP也的确存在一定程度的对外贸易逆差增大风险。为此，展望印度加入RCEP的前景，可以做出以下预判和启示：印度可能适时选择重新加入RCEP而非永久退出；印度重返RCEP可为中国经济发展带来新动力；中国应积极运用外交和经济渠道促使印度尽早重返RCEP，为中印双方未来的经济增长创造更好条件。
关键词：
印度 RCEP 贸易损益 GTAP模型
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张明恒 沈宏斌
贷款利率定价对于小型商业银行的经营管理和风险管理有着重要的现实意义。由于人民银行基准利率市场化的非完全性和贷款企业信息的非对称性,所以研究基于市场导向型的贷款利率定价方法对小型商业银行有着重要的应用价值。本文首先讨论贷款利率定价的市场机制;然后给出基于"国债利率、社会资本收益率、银行调整资本收益率及银行贷款规模"贷款利率定价的多因素模型并以银行A的季度营运数据为实例进行实证分析;最后讨论了相关的贷款利率定价的实践问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨爱军 周影辉
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率、回购利率、上一日SHIBOR报价和资金成本对上海同业拆借市场利率存在长期的正的影响,是影响SHIBOR定价的决定因素。
关键词：
同业拆放利率 贝叶斯模型平均 影响因素
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
仲文娜
研究中国因素对国际铜价的影响,对新发展格局下提升重要大宗商品价格国际影响力具有重要意义。本文基于变结构Granger模型,考察了中国因素引起国际铜供需结构变化及其对国际铜价波动的影响。实证结果显示:中国因素是国际铜价的Granger原因,中国因素异常变化在国际铜定价中的作用显著,中国铜产量的异常增加将抑制国际铜价的上升。同时,中国铜进口量的增加将会对国际铜价产生推升作用;中国铜消费量异常变化对国际铜价的影响效应具有不对称性,消费增加的影响效应远高于消费下降的影响效应。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴恒煜 陈鹏
考虑到挽回率是违约互换定价的重要因素,同时获得准确的挽回率也是极其困难的,于是假设挽回率是随机的,并与对应资产违约时间呈Copula类相依结构。在该假设条件下提出一种对第n次违约互换定价的模拟算法。通过实证模拟发现,恒定挽回率,独立随机挽回率和Copula结构的挽回率对应的定价结果相差较大。
关键词：
随机挽回率 违约互换 Copula
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪飞星 杜诗晨 李勇静
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。
[期刊] 金融评论
[作者]
张传勇
家庭金融是近年来金融学研究的一个新兴领域。随着我国收入分配主体的变化及金融市场的不断发展,居民家庭的资产结构和资产选择行为发生明显变化,家庭资产总量分布不均和结构失衡等微观结构问题较为严重。这些问题不仅牵涉到居民的福利问题,同时也影响着我国居民消费需求的提升、金融市场的发展以及宏观经济结构的调整。因此,本文从理论模型、实证研究以及模拟分析等视角对家庭金融相关领域的文献进行回顾,梳理出一个较为新颖和系统的家庭金融研究理论框架,可为后续研究提供借鉴,同时,对引导家庭资产合理配置,完善家庭资产结构,扩大消费需求
关键词：
家庭金融 理论模型 实证研究 模拟分析
[期刊] 林业科学研究
[作者]
马莉燕 张怀清 李永亮 郭明春 张晔珵
基于林分尺度的3-PG模型原理,在考虑单木林分生理生态过程的基础上,改进了生物量积累和分配子模型,建立适应于单木生长的生理生态过程模型,实现基于单木过程模型的林分生长预测。选择胸径和树高生长量2个指标与实测值对比分析,结果表明:改进模型对胸径和树高生长量的模拟平均精度分别为95.57%和91.16%,均明显高于3-PG模型对应的89.4%和85.18%的平均模拟精度,改进模型的模拟精度显著提高,模拟效果更好。
关键词：
3-PG模型 单木生长模拟 杉木林分生长
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