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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马晓兰 潘冠中
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王泽锋 刘俊锋
本文运用GMM方法对单因素利率期限结构模型进行了估计,考虑到设定的模型以及无论用哪种方法估计出来的参数值均不能完全描述利率的动态特征,我们在利率期限结构模型中加入残差项来反应不能由设定模型所描述的那部分信息;并首次运用Bootstrap方法对参数估计值的准确度进行了分析,发现两种方法得到的结果存在着显著性差异,置信区间没有公共部分,即参数的真值基本上不可能相同。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
潘冠中
本文证明了单因子利率模型参数估计数据选择的相关性原则,并提出另一原则:选择交易最频繁、成交量最大的利率品种。依据这两个原则,R007是瞬时利率r_t的最佳近似替代,在使用中国货币市场利率估计单因子利率模型的参数时,应该选择R007作为估计数据。
关键词：
利率模型 近似替代 相关性 交易量
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘贵辉
本文首先在理论上分析了货币信贷政策与房地产市场之间的关系,然后引入Dummy变量对差别信贷政策进行量化处理,运用ARDL技术就货币政策对房地产市场影响情况以及房地产市场对银行信贷的影响情况进行了系统性实证检验。检验结果表明,货币信贷政策工具对房地产市场的影响力从高到低依次为利率、货币供应数量、银行信贷和差别信贷政策,房地产市场对信贷影响比较大,实体经济对房地产市场影响并不明显。最后,本文提出了利用货币供应数量和利率手段调控房地产、高度关注信贷风险、完善并加大差别信贷政策执行力度等政策建议。
关键词：
货币信贷政策 房地产市场 实证检验
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡明东
随着利率市场化的进一步推进,基准利率的选择与培育亟待解决。分析了SHIBOR的运行现状与运行特征,并选取货币市场主要利率体系进行对比,运用格兰杰因果检验并建立EGRACH模型,检验SHIBOR是否具备市场基准利率及央行基准利率的属性。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
余文龙 王安兴
银行间回购利率的期限结构信息中,对利率变动的预期较少,而对期限风险溢价的预期更显著。回购的超额收益具有时变性和可预测性。当利差增大时,市场预期回购超额收益会增加,且预期长期限利率在短期内会下降,因此货币市场存在与预期假设相悖的"预期之谜"。货币市场利率期限结构的预测能力随市场发展阶段而呈现显著变化。本文最后说明根据超额收益的可预测性,可以构建套利组合获得利润。
[期刊] 金融研究
[作者]
张雪莹 何飞平
近期以来,在稳健货币政策的背景下,央行回购操作成为主要的货币政策工具。本文构建了央行回购操作影响银行间货币市场利率的理论模型,并重点以我国7天回购和28天回购数据为样本,利用协整检验、误差修正模型等计量方法考察央行回购操作与市场回购利率之间的长期均衡和短期动态关系。实证模型结果显示:无论从长期还是短期看,央行回购操作利率都能够显著地引导相应期限市场回购利率的变动;而在引入央行回购利率、期限利差等变量的情况下,样本期内的央行回购净投放资金数量及其它一些货币政策工具对市场回购利率短期变动的影响并不显著。
关键词：
回购操作 货币市场 利率 误差修正模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
赵进文 高辉
本文基于协整理论、向量自回归(VAR)选取货币政策工具变量及宏观经济关联变量,对中国1993年~2002年间货币政策行为传导进行了模型实证检验。结果表明:信贷、货币供应量M0及汇率等货币政策工具对消费价格、消费、股价、GDP及储蓄存款的作用显著,而利率工具的作用则较小。对于投资来讲,信贷、货币供应量M1以及存贷款利率等货币政策工具的引导作用显著;而净出口、信贷、货币供应量对其几乎没有引导作用;相反,利率(市场化利率,存款利率)、汇率的引导作用却十分显著。最后,应用VEC模型对变量间的动态特性进行了冲击响应分析。
[期刊] 商业时代
[作者]
尤璞 武戈
我国货币流通速度一直以来呈下降趋势,影响了宏观经济政策的有效性。本文从微观主体的货币需求角度研究宏观货币流速的变化,分析货币流速下降的实质原因,从微观视角建立中国转型期货币流通速度模型,实证检验影响货币流速下降的因素。并提出应通过深化完善金融制度,强化金融创新,实行利率市场化等措施来改变我国货币流通速度下降的趋势,并使其维持在合适水平。
关键词：
货币 流通速度 微观模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张勇 姚慧丽 李小琪
文章在购买时间模型的理论框架下推导了开放经济下的货币需求模型,并采用1996~2007年的季度数据,基于SVECM方法估计了我国的包含汇率预期和外国利率变量的货币需求函数。结果表明,我国的货币需求函数体现了货币余额与相关经济变量间的随机性协整关系;货币余额的动态调整受到汇率预期的显著影响,人民币预期贬值将减少我国的货币需求;外国利率变动对我国货币余额的影响不显著;经济的开放性总体上对我国货币需求产生有限影响。
关键词：
货币需求 开放经济 SVECM
[期刊] 世界经济
[作者]
汪红驹
本文应用误差修正模型估计中国 1 979- 2 0 0 0年间的货币需求函数 ,结果说明 M1实际余额与实际 GDP和 1年期存款利率存在同积关系 ,M2 与实际 GDP和 1年期存款利率以及通货膨胀率存在同积关系 ,这表明实际货币余额与实际 GDP和利率或通货膨胀率之间存在长期稳定关系 ,但是 M1和 M2 货币需求的误差修正模型并不稳定 ,这给短期货币需求的预测增加了困难 ,不利于中央银行以货币供应量为中介目标的政策操作
关键词：
误差修正模型 货币需求函数 M1 M2
[期刊] 财经研究
[作者]
潘冠中 邵斌
文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法。通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短期利率的近似替代,我们第一次将极大似然估计法运用于中国市场,对一系列单因子利率模型的参数进行了估计,并对这些模型进行了似然比检验。我们发现,在中国市场中CKLS模型中γ的值约为1.5,与美国市场中的γ值相近,与英国市场的γ值相差很大,与美英两国都不同的是中国的利率变化有明显的均值回复效应。中国利率均值回复效应显著是中国人民银行对央行目标利率的调整没有美联储对联邦基金利率的调整频繁所致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘婉彬 陶利斌 缪柏其
广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM)。
关键词：
利率期限结构模型 广义矩方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐英凯 李彪
本文首先对利率期限结构模型的函数形式进行了直接设定,避免了在使用扩展的息票剥离法估计利率期限结构时必须引入附加方程的问题;然后,以35个观测时点上的数据为样本,对三种参数化利率期限结构模型进行迭代估计。结果表明,六参数模型刻画利率期限结构的能力最强、拟合的稳定性和样本外债券价格预测的效果也最好。
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