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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
潘冠中
本文证明了单因子利率模型参数估计数据选择的相关性原则,并提出另一原则:选择交易最频繁、成交量最大的利率品种。依据这两个原则,R007是瞬时利率r_t的最佳近似替代,在使用中国货币市场利率估计单因子利率模型的参数时,应该选择R007作为估计数据。
关键词：
利率模型 近似替代 相关性 交易量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马晓兰 潘冠中
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
[期刊] 统计与决策
[作者]
商勇
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
关键词：
期限结构 收益率 NS模型 NSS模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘婉彬 陶利斌 缪柏其
广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM)。
关键词：
利率期限结构模型 广义矩方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐英凯 李彪
本文首先对利率期限结构模型的函数形式进行了直接设定,避免了在使用扩展的息票剥离法估计利率期限结构时必须引入附加方程的问题;然后,以35个观测时点上的数据为样本,对三种参数化利率期限结构模型进行迭代估计。结果表明,六参数模型刻画利率期限结构的能力最强、拟合的稳定性和样本外债券价格预测的效果也最好。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李雪松 张巍巍
为了评估中国分布类政策效应,根据中国微观数据的变量可得性,在Heckman等构建因子结构模型的基础上,将Heckman基准模型中的连续型测度方程调整为离散型有序选择模型,建立有序选择因子结构模型,并推导出MCMC估计方法。运用该方法,结合中国样本数据,对高等教育的分布类政策效应进行实证估计。有序选择因子结构模型及其MCMC估计方法,对于经济政策的分布类效应评估具有普遍的理论适应性和实际应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫 王亦奇
近来的实证研究表明:在通常的利率扩散过程中加入跳跃项后能更好地解释利率的动态行为。本文使用马尔可夫链蒙特卡罗方法,研究我国的动态利率期限结构,数据为银行间同业拆借市场7天拆借利率(CHIBOR07)的月度数据,样本区间为1997/01—2006/02。我们得出了没有引入跳跃的模型可能存在模型误设问题,引入跳跃后的模型能对经验数据(CHIBOR07)提供更好的解释的结论。
关键词：
期限结构 马尔可夫 蒙特卡罗 跳跃扩散
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凯 余萍
文章针对因子分析理论模型解的存在唯一性以及因子分析模型的参数估计问题,通过数据模拟结果支持因子分析模型一般没有精确解的结论,该模型应视为近似模型;对于常用因子模型的参数估计方法,多解性不仅存在于因子载荷,而且存在于唯一性方差;数据试验结果表明,极大似然估计法中Heywood现象出现的机会很小;迭代主因子法应具有与极大似然估计法同等重要的地位。
关键词：
因子分析 参数估计 Heywood现象
[期刊] 统计与决策
[作者]
王泽锋 刘俊锋
本文运用GMM方法对单因素利率期限结构模型进行了估计,考虑到设定的模型以及无论用哪种方法估计出来的参数值均不能完全描述利率的动态特征,我们在利率期限结构模型中加入残差项来反应不能由设定模型所描述的那部分信息;并首次运用Bootstrap方法对参数估计值的准确度进行了分析,发现两种方法得到的结果存在着显著性差异,置信区间没有公共部分,即参数的真值基本上不可能相同。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨东升
截面时序模型是近三十年来发展起来的，文献［２］［３］描述了截面时序模型的一般理论。尽管这一模型在国外已得到了比较广泛深入的研究和应用，但尚未引起国内统计界和数量经济分析界人士的重视。本文从进行实证经济分析所需要的角度出发，对模型的选择、参数估计和假设...
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁燕
顾客满意度正在逐渐成为世界各国普遍采用的衡量经济产出和人民幸福程度的软指标。中国的各大企业、相关行业以及政府都在进行顾客满意度的研究和实践。只有采用科学的方法,对顾客满意度模型进行了准确地估计后,才能研究模型中满意度、忠诚度等变量与价格、质量等因素的关系,并准确地计算出满意度指数。但是,目前国内的顾客满意度模型估计方法研究还较少见。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张磊 喻崇武 虞洪 张霞
消费和偏好是经济理论与实践的主要基石。协整方法在偏好估计中已经得到广泛应用,但以往文献在构建和选择协整方程时均存在不同程度的问题。文章以习惯形成、耐用品消费、非平稳偏好和技术冲击为例,说明方程的形式取决于干扰差异而非其本身,并总结了构建协整方程的一般思路。
关键词：
协整方程 参数估计 消费偏好
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王淑影 刘舒也 张亚男 程云飞
在生存分析研究中,多数文章假定感兴趣的失效时间和删失时间是独立的,但这一假设在实际情况中未必合理。如果忽略失效时间与删失时间的相依性,可能会导致错误的结论。所以本文考虑在带有信息的K型区间删失数据下,采用基于两步估计的极大似然估计方法对误差项服从标准正态分布的加速失效时间模型(accelerated failure time model,AFT)进行参数估计。同时还进行了数值模拟以验证提出方法的有效性。最后,应用所提出的方法分析艾滋病的临床试验数据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴瑞林
结构方程模型估计中出现的不收敛和估计结果不恰当现象,可以归结为数学上的不适定问题。Tik honov正则化是解决不适定问题的一种有效方法。文章将Tikhonov正则化方法与结构方程模型的参数估计相结合,增加了其模型的正确收敛率,加快了模型收敛速度,为改进结构方程模型的估计方法提供了有价值的参考。
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