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[期刊] 统计与决策
[作者]
舒晓惠 宋金奇
文章系统研究了单位根检验的一种非参数全距检验统计量:RUR检验与FB-RUR检验,并且运用Monte Carlo模拟给出了两个全距检验的临界值及响应面函数,MC仿真比较了全距检验与秩检验、传统检验的优劣。结果表明,全距检验统计量的检验效果与秩检验相近,适用于非线性时间序列平稳性检验。实证表明,当全距检验与秩检验结果一致但与传统检验不一致时,往往存在明显的单调非线性特征;当全距检验与秩检验、传统检验结果不一致时,序列会出现周期性、非线性或结构突变等多重特征。将全距检验、秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现时间序列中的非线性特征,从而防止对非线性时间序列滥用传统单位根检验得到错误的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉中 李陈华
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴鑑洪 张淦
Block Bootstrap方法因其适用范围广和操作简单等优点成为面板单位根检验的理想工具之一。然而,由于要求误差项服从独立同分布的假设条件,该方法仍具有一定的局限性。为此,本文发展Wild Bootstrap方法来解决误差项可能具有截面相依性和重尾性等更一般情形下的面板单位根检验问题。Monte Carlo模拟结果表明,当重尾性存在时,Wild Bootstrap检验相对Block Bootstrap检验有更小的水平扭曲和更高的功效。最后对中国股票市场的有效性问题进行了实证检验,并得出其为弱式有效性的结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周建 杨芝廷
本文研究了具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法,分别对小样本容量为20、30、40、50、60和100六种情况下分别发生1～3个结构突变点的临界值及其检验效力各自进行了10万次马尔可夫链蒙特卡罗模拟。本文首先通过GIBBS抽样对数据生成过程的结构突变点及其发生概率进行判断,然后分段采用OLS、GLS和KGLS三种小样本退势法对原有序列单位根进行检验。主要结论表明,真实DGP有无时间趋势项对于OLS和GLS退势临界值变化趋势无影响,但是对于KGLS退势临界值变化趋势有显著影响;具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根法检验效力显著高于未判断结构突变的退势方法。样本越小,基于GIBBS...
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡琨 王丽丽 赵卫亚
文章利用常规单位根检验法和含结构突变点单位根检验法对改革开放以后的税收数据进行了平稳性检验。在ADF、PP、KPSS、NP检验方法下,我国税收是I(1)过程;若假设税收数据只含有一个突变点,则不管突变点已知还是未知,税收都是结构突变的单位根过程;若假设税收数据含有两个突变点,则税收是结构突变的趋势平稳过程。因而文章得出结论:从长期来看,具有改革意义的税收政策会改变税收时间序列原有路径,从不同程度上推动税收总量的增加及税收增长速度的提高;但短期内,数据生成过程不变。
关键词：
结构突变 单位根检验 蒙特卡洛模拟 税收
[期刊] 统计研究
[作者]
司登奎 李小林 张仓耀
在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义。本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列中存在的结构突变点,进而刻画数据在不同分位下的动态变化特征。本文通过构建傅立叶QKS统计量并采用蒙特卡罗方法对傅立叶分位数模型的临界值、样本容量和检验"势"进行模拟,发现含有傅立叶级数的分位数单位根检验对刻画"尖峰厚尾"特征数据的非线性偏离动态调节特征具有更高的检验"势"。最后,本文利用拓展
[期刊] 统计研究
[作者]
舒晓惠 雷钦礼 宋金奇
本文系统研究了单位根检验的三种非参数秩检验统计量:RDF检验、得分秩(uni)检验与逆得分秩(ins)检验,推导了逆得分秩的分布。然后运用Monte Carlo模拟给出了各种秩检验的临界值,将秩检验与传统检验的优劣进行了比较,并将这些方法应用于我国货币需求函数各变量月度序列的实证检验。Monte Carlo模拟和实证应用的结果表明,秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现序列中的非线性特征,这将有助于对时间序列特征的深入分析。
关键词：
单位根 秩检验 非线性
[期刊] 统计研究
[作者]
司登奎 李小林 张仓耀
在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义。本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列中存在的结构突变点,进而刻画数据在不同分位下的动态变化特征。本文通过构建傅立叶QKS统计量并采用蒙特卡罗方法对傅立叶分位数模型的临界值、样本容量和检验"势"进行模拟,发现含有傅立叶级数的分位数单位根检验对刻画"尖峰厚尾"特征数据的非线性偏离动态调节特征具有更高的检验"势"。最后,本文利用拓展后的模型对我国通货膨胀的持久性和失业的回滞效应进行再检验,结果发现我国通货膨胀具有平稳的特征,而失业率却包含单位根过程。本研究为分位数单位根检验的拓展及其应用提供了一定的启示。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨子晖 柯烁佳 赵永亮
为了克服第一代面板单位根检验方法因忽略截面相关性而导致结论出现显著偏差的问题，第二代面板单位根检验方法应运而生，并在近年来成为跨国（跨区域）研究的重要分析工具。然而，迄今为止，学术界仍鲜有对此方法的有限样本性质展开系统性的比较与分析，鉴于此，本文通过数据生成过程（ＤＧＰ），结合Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ模拟对最新提出的第二代面板单位根检验方法的的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究，并在此基础上进一步考察它们在近似单位根、结构性变化和非线性转变等情形下的有限样本性质，最后，基于本文模拟分析结论，提出对未来面板非平稳研究具有实际指导意义的若干建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 严方笠
传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。
[期刊] 统计研究
[作者]
魏学辉 白仲林
常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher统计量提出了检验功效关于初始值较稳健的组合p值单位根检验方法并研究了其小样本性质。并且,对我国CPI月环比时间序列的检验发现,随着我国宏观经济调控政策的完善,CPI逐渐趋于平稳。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谷安平 史代敏
在经济分析中,面板数据单位根检验LLC方法与IPS方法得到广泛运用。但目前国内一些实证研究对这两种方法的认识情况存在不足。本文从检验模型、检验假设、数据处理方法、检验式统计量、适用的样本容量、N和T条件等方面细致比较了LLC方法与IPS方法的差别。并提出二者的根本区别,对两种检验方法存在的问题进行了进一步探讨。
关键词：
LLC IPS 同质性 比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
胥莉
Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block bootstrap面板单位根检验的理论、方法及其应用,并将其用于国内尚待系统研究的失业回滞现象。基于我国28省21年的面板数据,检验我国劳动力市场上是否存在失业回滞现象,结果显示,我国存在显著的失业回滞现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔建斌 闫荣国
文章以时间为序,介绍了单位根的KPSS检验、DFGLS检验,ERS检验和NP检验的原理和过程,并给出了其应用实例。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
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