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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了不同情形下单位根的Wald检验。首先从理论上推导了各种Wald检验统计量的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,给出了检验统计量的分位数表,并总结了用于单位根检验的Wald统计量有限样本容量下的统计特性。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳
文章以试验数据证明,在单位根序列的趋势性检验中,F1统计量值会受常数项大小影响,只能检测出取值较大的常数项值;F2统计量值不受时间趋势项系数大小的影响,无法检测出时间趋势项的存在。这是由于共线性问题造成的。
关键词：
趋势性单位根过程 F统计量 试验数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
马薇 刘浩
当经济统计数据呈现结构渐变特征时，经典的DF和ADF检验统计量的分布特征会有所改变。文章推导了当经济统计数据结构渐变时，DF与ADF检验式中的漂移项、时间趋势项、突变项的系数估计量渐近分布的泛函表达式，导出了漂移项t统计量的渐近分布形式。通过蒙特卡罗模拟，展示了DF检验式中漂移项t统计量的有限样本分布特征，拟合了漂移项t统计量的有限样本响应面函数，并给出临界值表，用于漂移项是否为零的检验。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
贺京同 李峰
Elliott等人于1996年提出了针对特定备择假设具有最优特性的PT单位根检验统计量。这一检验方法引起了众多计量经济学家的重视,并被收入一些新版本的计量软件包。但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的4个样本容量相应临界值的基础上插值而得,因而准确性较低,使得检验结果的可靠性受到了影响。本文利用Monte Carlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似计算公式,并对响应面函数法与插值法的结果做了一个简单的比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述M~(GLS)统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定,本文总结了几种常用的方法,从而完善了依据M~(GLS)统计量进行单位根检验的程序和步骤。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
关键词：
ESTAR模型 单位根检验 功效
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘田 谈进 史代敏
单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。
关键词：
单位根检验 检验功效 样本长度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房林 邹卫星
本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需要进行进一步的结构突变检验,本文主张选用结构突变点内生的Perron检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
文章将Chang(2002)([1])和Taylor(2002)([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。
[期刊] 统计研究
[作者]
段鹏 白仲林 张晓峒
本文通过蒙特卡洛模拟试验,研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示:个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响;同时,如果忽视个体间存在的协整关系,继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验,各检验统计量实际检验水平将严重失真。
关键词：
协整 蒙特卡洛模拟 检验水平 检验功效
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
关键词：
STAR模型 单位根 退势 KSS统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
左秀霞
文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本高次趋势DF单位根检验中趋势项系数的t统计量在常用检验水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律。结果显示:临界值与现有研究非常接近,统计量的小样本和有限样本分布比渐近分布更分散,且其分散的趋势随着样本量的减小更加明显,随着趋势项阶数的增大,统计量的分布更分散,但分散的幅度不断减小。
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