- 年份
- 2024(8091)
- 2023(11973)
- 2022(10492)
- 2021(9923)
- 2020(8418)
- 2019(19300)
- 2018(19470)
- 2017(37269)
- 2016(20303)
- 2015(23038)
- 2014(23017)
- 2013(22603)
- 2012(21060)
- 2011(18657)
- 2010(18537)
- 2009(16946)
- 2008(16840)
- 2007(14786)
- 2006(12949)
- 2005(11298)
- 学科
- 济(81287)
- 经济(81195)
- 管理(62985)
- 业(60643)
- 企(52269)
- 企业(52269)
- 方法(39423)
- 数学(34105)
- 数学方法(33638)
- 财(20820)
- 农(20537)
- 中国(19486)
- 学(18032)
- 技术(17820)
- 业经(17670)
- 地方(17266)
- 务(14546)
- 财务(14476)
- 财务管理(14453)
- 制(14378)
- 理论(14378)
- 贸(13963)
- 贸易(13956)
- 农业(13857)
- 企业财务(13793)
- 易(13508)
- 和(12836)
- 环境(12516)
- 划(11392)
- 银(10883)
- 机构
- 大学(289191)
- 学院(287157)
- 管理(117423)
- 济(108325)
- 经济(105784)
- 理学(101958)
- 理学院(100826)
- 管理学(98949)
- 管理学院(98430)
- 研究(92705)
- 中国(68602)
- 京(62905)
- 科学(59614)
- 财(49072)
- 所(46585)
- 农(45049)
- 业大(43996)
- 中心(42879)
- 研究所(42375)
- 江(41388)
- 北京(39993)
- 财经(39807)
- 范(38109)
- 师范(37757)
- 经(36236)
- 农业(35295)
- 州(34586)
- 院(33800)
- 技术(32023)
- 经济学(30930)
- 基金
- 项目(198598)
- 科学(155558)
- 研究(144515)
- 基金(143243)
- 家(124400)
- 国家(123366)
- 科学基金(106596)
- 社会(88759)
- 社会科(84111)
- 社会科学(84088)
- 省(77536)
- 基金项目(76944)
- 自然(71036)
- 自然科(69421)
- 自然科学(69405)
- 自然科学基金(68133)
- 教育(66634)
- 划(65461)
- 编号(59496)
- 资助(59416)
- 成果(47664)
- 重点(43719)
- 部(43324)
- 创(41591)
- 发(41261)
- 课题(40504)
- 创新(38774)
- 科研(37856)
- 项目编号(37075)
- 大学(37045)
- 期刊
- 济(117976)
- 经济(117976)
- 研究(82458)
- 中国(55465)
- 学报(46429)
- 管理(43163)
- 科学(42695)
- 农(40422)
- 财(37804)
- 大学(35000)
- 教育(34457)
- 学学(32806)
- 农业(28740)
- 技术(28322)
- 融(22629)
- 金融(22629)
- 财经(19030)
- 业经(18708)
- 经济研究(17715)
- 图书(17062)
- 经(16075)
- 技术经济(15732)
- 科技(15570)
- 问题(15202)
- 理论(15080)
- 业(14749)
- 实践(14021)
- 践(14021)
- 版(13307)
- 现代(13009)
共检索到417616条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗庆忠 赵锡军
选取2000年1月至2007年2月期间的中外6个样本股指的月PB和月PE估值序列进行协整检验。检验结果表明:(1)海外样本指数估值序列的协整呈现阶段性特征,市场联动具有时变性;(2)用PB、PE序列作为协整检验指标时,检验结果差异很大;(3)英国股指的估值与其它海外样本指数常常呈现长期均衡关系,联动现象明显;(4)上证综指的估值与海外股市不存在长期均衡关系,联动结论无法得到证实。给出了英国与香港股指PB估值的长期均衡关系式和误差修正模型,格兰杰因果性检验表明英国股指的估值对香港股指的估值形成影响,联动效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
林基
我国股权分置改革实施后,中国股市与世界主要股市之间联系日益密切,研究两者之间是否存在联动效应无疑具有现实意义。本文运用Engle&Granger提出的协整理论,对2005~2012年期间中国股票市场与美国股票市场的日、周收盘数据之间是否存在协整关系进行了实证检验,从而确认上海证券市场与纽约证券市场之间是否存在长期均衡关系。该检验按时间顺序分为两个样本,检验结果表明两地股市之间呈现联动效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
林基
我国股权分置改革实施后,中国股市与世界主要股市之间联系日益密切,研究两者之间是否存在联动效应无疑具有现实意义。本文运用Engle&Granger提出的协整理论,对2005-2012年期间中国股票市场与美国股票市场的日、周收盘数据之间是否存在协整关系进行了实证检验,从而确认上海证券市场与纽约证券市场之间是否存在长期均衡关系。该检验按时间顺序分为两个样本,检验结果表明两地股市之间呈现联动效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐立霞
文章对上证综合指数收益率和深证成分指数收益率进行统计分析,运用GARCH,E-GARCH,TARCH模型对其进行建模,发现股票收益率序列所存在的尖峰厚尾现象、波动聚类特性以及杠杆效应,通过比较不同的模型发现非对称模型的拟合效果最为理想;另外通过采用三种不同的损失函数评价各类模型的预测效果,结果表明,非对称模型样本外预测的能力也是最强的。
关键词：
GARCH 波动率 杠杆效应 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。
关键词：
股价指数 波动关联性 协整性 检验
[期刊] 统计研究
[作者]
刘国旗
ThispaperstudiestheperformanceoftheGARCHmodelandtwoofitsnon linear modificationstoforecastChina’sweeklystockmarketvolatility .Themodelsarethe QuadraticGARCHandtheGlosten ,JagannathanandRunklemodelswhichhavepro posedtodescribetheoftenobservednegativeskewnessinstockmarketindices.Wefind thattheQGARCHmodelisbestwhentheestimationsampledoesnotcontainextreme observationssuchasthestockmarketcrashandthattheGJRmodelcannotberecom mendedforforecasting .
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王耀
本文主要讨论VaR模型中有关波动率的估计方法。通过研究上证综合指数收益波动特征,发现其收益率服从高阶ARCH过程。然后分别采用GARCH(5,4)模型和RiskMetrics标准法预测上证综合指数收益的VaR值。返回式检验表明,GARCH模型比RiskMetrics标准法能更准确地反映我国上海股市的风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
朱团钦
运用协整检验、误差修正模型、格兰杰(GRANGER)因果检验等计量经济学方法,对我国货币政策如何影响沪深股市这一问题做了系统而深入的研究。通过分析,得出了如下结论:STV、M0、M1、M2之间存在着两个协整关系;RSTV、RM0、RM1、RM2之间存在着三个协整关系。在货币供应量与沪深股市市价总值之间,是货币供应量的变化影响沪深股市市价总值,而不是沪深股市市价总值影响货币供应量的变化。这些结论对投资者尤其是机构投资者来讲,具有一定的参考价值。同时,对我国货币政策当局调控股市也有一定的借鉴意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阈值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法的基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量。通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的检验势,但在"持久性"较强时,Sup-F检验比ADF检验法具有更高的检验势;Sup-F统计量在Three-Regime的阈值协整检验中比ADF法有更高的检验势;Sup-F*在检验协整(包括线性协整和阈值协整)时都具有较低的检验势;随着在不同Regime中自回归系数差距的增大(非对称程度增大),sup-F统计量的检验势提高很快,且比ADF法的...
[期刊] 商业研究
[作者]
赵勇 杨志波
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周建军,贺红波,许小苍
本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测,并对其有效性进行了检验。最后,对该模型成立的原因进行经济分析,并指出其股票价格的发现功能。
关键词：
集合竞价 因果检验 协整
[期刊] 南方金融
[作者]
罗子光
本文分3个阶段考察了香港回归以来,香港股市和内地股市之间的联动关系及其变化。协整分析表明,香港股市和内地股市之间存在长期的均衡关系,这种均衡关系在内地资本市场实行股权分置改革后更趋于稳定。Granger因果检验表明,香港回归以来香港股市和内地股市之间的引导关系在经历B股开放和股权分置改革后发生了变化。脉冲响应函数分析从动态的角度进一步验证了香港股市和内地股市之间的引导关系及其变化,并深入分析了单个变量的波动或冲击对其自身及另一变量的影响程度。
关键词：
香港股市 内地股市 联动性
[期刊] 商业时代
[作者]
张金萍 王准
近些年来,随着中国市场不断走向国际化,中国与美国的贸易额连创新高,中美之间的经济关系已越来越密切。实体经济上的往来必定会对两国资本市场尤其是股票市场带来一定的影响,资本市场是实体经济的"晴雨表"。本文以1998年1月1日至2011年12月30日中国上证指数收益率和美国道琼斯指数收益率为数据样本,通过建立DCC-GARCH模型获取二者的动态相关系数矩阵和走势图。研究发现,在2003年以前,中美股市呈现负相关,2001年以后二者相关系数开始企稳上升,并在2003年开始由负变为正。此后二者一直保持正相关,并在金融危机和美债危机时期,出现了阶段性峰值。通过分析,发现中国加入WTO、引入QFII和QDI...
[期刊] 经济经纬
[作者]
姚仲诚
运用现代经济计量学协整和Granger因果检验的方法,对我国的A股、B股股票市场之间的互动关系进行分析,结果表明B股市场对境内投资者开放后,二者开始具有均衡关系。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
