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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶光 张晓峒
常用于检验既定协整关系的统计量有tDF和tECM两种,但由于真实数据生成过程未知,估计模型中可能存在一定程度的协整向量误设,从而使统计量的分布特征受到影响。本文首先探讨tDF检验的隐含系数约束α=γ,即短期弹性等于先验长期弹性;其次分析零假设下两种统计量的分布特征,以及先验设定γ对信号噪声比q进而对tECM分布特征的影响;最后在局部备择假设下,给出两种统计量的渐近分布,并表明向量误设会降低协整检验的势,其程度与设定误差d正相关。
关键词：
协整 向量误设 检验势
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的闽值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LM_W和LM_G统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LM_H统计量表现出较好的有限样本性质。
关键词：
非线性 阈值协整 检验方法
[期刊] 统计研究
[作者]
王美今 余壮雄
本文用数值模拟的方法比较了不同DGP下协整检验迹统计量的分布特征,分析DGP误设对协整检验结果的重大影响;进而利用我国货币市场和股票市场的数据进行实证分析,通过真实的例子,揭示DGP误设可能导致的各种错误结果。实证分析中还进一步使用递归协整检验和协整关系的约束识别检验,从不同角度显示了协整关系检验结论的稳健性和可靠性。
关键词：
协整 DGP 递归协整检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秋霞 朱宗元
面板协整检验在经济分析中获得广泛应用,文章对截面独立和相关情形下的四种面板协整检验——Kao检验、Pedroni检验、PCT检验和PANIC检验进行系统的比较,揭示其在模型设定、假设设置、统计量构造、渐近性质以及具体运用场合等方面的异同,并分析国内面板应用研究中协整检验方法运用中存在的问题。
关键词：
面板 协整检验 截面相关 比较研究
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王少平 曾庆龄
[期刊] 经济问题
[作者]
刘成奎 王朝才
李嘉图等价定理认为,政府支出是通过发行国债融资还是税收融资没有任何区别,即债务和税收等价。李嘉图等价定理的理论基础是生命周期假说,而且其成立存在诸多前提条件。通过对我国的居民消费、国债余额、国内生产总值的协整分析,认为李嘉图等价定理在我国并不成立。
关键词：
李嘉图等价定理 协整检验 居民消费
[期刊] 统计研究
[作者]
余壮雄 王美今
当检验方程含有确定性趋势时,基于残差的Panel协整检验通过全样本回归来消除确定性趋势的方法会导致检验统计量出现Nickell偏差,必须使用标准化系数进行修正,但这些标准化系数却依赖于真实DGP的设定参数。本文将Breitung和Das(2005)等使用部分样本回归消除确定性趋势的方法应用到Panel协整检验,提出了基于准残差的Panel协整检验,本文证明了这种新的检验统计量的渐近正态性,模拟的结果也表明其具有非常良好的小样本表现。
关键词：
Panel协整检验 准残差 确定性趋势
[期刊] 经济研究
[作者]
陆军 钟丹
本文在全面分析泰勒规则的理论含义和实际应用的基础上 ,运用协整分析方法估计我国泰勒规则的具体形式。检验结果表明 ,泰勒规则可以恰当地描述我国银行间拆借利率的具体走势 ,并充当央行货币政策的决策依据。考虑到货币政策的时滞问题 ,本文尝试引入前瞻性泰勒规则 ,用预期通货膨胀率缺口代替原有的通货膨胀率缺口作为估计变量 ,对泰勒规则作进一步修正
关键词：
货币政策 泰勒规则 协整检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 薛景 于刚
基于Westerlund和Edgerton(2008),考虑无时间趋势和有时间趋势的面板协整检验。在检验时,不仅允许误差项存在异方差、序列相关及截面相关,而且还允许各截面在截距和协整斜率上存在未知时点的多个突变点。蒙特卡洛模拟结果表明,该检验具有较小的水平扭曲和较高的检验势,将模型拓展到不含有趋势项的情形是必要的。在此基础上,使用基于动态最小二乘估计量的新统计量对国际CO_2排放和经济增长关系进行检验,发现在考虑突变和截面相关的情形下,两者确实存在长期均衡关系。
关键词：
面板协整 截面相关 结构突变 经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘晓燕 董锋
文章首先利用pearson关联度分析,从可能影响江苏省碳排放强度的七个因素中筛选出与碳排放强度相关度最高的前三个变量:能源强度、第三产业比重和外贸依存度,然后采用协整分析方法研究三个变量和碳排放强度之间的长期均衡关系,得到协整模型和向量误差修正模型,同时进行脉冲响应函数和方差分解分析。结论为江苏省碳排放强度与能源强度、第三产业比重之间存在正向影响关系,碳排放强度与外贸依存度之间存在负向影响关系。鉴于分析结果,建议从提高能源效率、第三产业低碳化和优化对外贸易结构三个方面降低江苏省碳排放强度。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李贵琴 李豫新 李婷
利用协整分析和误差修正模型对新疆出口贸易发展的影响因素进行实证分析,结果表明,在长期内其发展受进口、汇率和人力资本投入的影响较大,在短期内受到进口、外商直接投资以及能源消耗的影响较为显著。
[期刊] 价格月刊
[作者]
蒋力 李艳
目前将协整和Granger因果检验运用于企业微观市场结构经济变量分析的相关研究并不多见。以2014年2月13日2015年2月13日昆明市国际花卉拍卖市场玫瑰交易数据作为研究样本,对鲜活农产品拍卖市场品类价格波动的相关性及影响进行了实证分析。实证结果表明,鲜活农产品价格和供货量之间具有长期均衡关系,供货量是价格的内生变量,而价格对于滞后1期供货量会产生影响,供货量对于滞后3期的价格同样会产生一定的影响。此外,价格对滞后3期的流拍率存在影响,但流拍率变化对价格并不存在任何影响。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
林秀丽 舒元
针对高运胜(2004)的病态计量模型,本文通过协整分析认为:我国对美出口与美国GDP增长率之间不存在长期均衡关系,但是我国对美出口与美国GDP之间存在一个正相关的长期均衡关系,美国经济发展有利于我国扩大出口。另一个结论是:美国GDP每增加1美元,我国对美出口增加量是减少的,我国对美出口收入弹性大于0小于1。后面的结论支持了高运胜的分析:我国对美出口产品中劳动密集型产品占有较大比重,需求弹性相对较低。Granger因果关系检验表明:美国GDP是我国对美出口的Granger原因,我国对美出口却不是美国GDP的Granger原因,我国对美出口对美国经济产生不了威胁。通过进一步分析,提出了几个政策建议...
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