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[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀丽 张淑霞
文章考虑协变量缺失下非线性分位数回归中参数部分的经验似然统计推断,提出了加权修正的估计方程,并给出了当缺失机制已知和未知时极大经验似然估计的渐近分布,得到了著名的Horvitz-Thompson现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李乃医 李永明 韦盛学
利用光滑经验似然方法,讨论了缺失数据下非线性分位数回归模型的回归系数的经验似然置信区域。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘莹丽 刘展 宋广雨
数据挖掘的常用方法是回归分析,传统的回归分析仅可由自变量估计因变量的条件期望,分位数回归可由自变量估计因变量的条件分位数。在实际应用中,常会因为某些原因导致数据缺失,这些数据不可盲目删除或丢弃,否则会造成有偏的估计。在分位数回归模型下,文章以缺失数据为研究对象,主要解决两个方面的问题:一是利用逆概率加权的方法设计权重,通过构造加权的估计函数调整协变量随机缺失对参数估计造成的影响;二是设计Proximal-ADMM算法对模型参数进行估计。模拟与实证研究表明:采用Proximal-ADMM算法对带有缺失数据的分位数回归模型进行参数优化,所得估计量是无偏的。
关键词：
分位数回归 随机缺失 逆概率加权
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 陈建东 朱小芹
文章研究了响应变量随机缺失下分位数回归模型的参数估计问题。首先基于观测数据得到了响应变量的条件分位数估计;其次在响应变量随机缺失的假定下,对缺失数据进行多重插补;最后,基于插补后的数据集对模型进行参数估计。该方法在数据缺失率较大或协变量维数较大时,参数估计结果依然有效。通过随机模拟说明了该方法的优越性。
关键词：
分位数回归 响应变量缺失 多重插补 有效
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁进义 杨宜平
文章考虑纵向数据下工具变量线性回归模型,基于工具变量和二次推断函数方法,提出了回归参数的经验对数似然比统计量。在一些正则条件下,证明了所提出的经验对数似然比统计量渐近于标准卡方分布,由此构造兴趣参数的置信域。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 李哲
为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分位数回归模型。本文的创新与特色,一是通过构建期望超额收益率与考虑动态损失厌恶效应的VaR比率函数,确定了目标函数的表达式,改变了使用超额收益率标准差度量风险,而实证研究中更关注资产的损失风险而非全部风险,未考虑投资者对于收益与损失非对称偏好的不足;二是通过建立基于支持向量机的非线性分位数回归模型,确定了边缘分布函数表达式,解决了普通模型无法处理非对称、非线性,依赖于分布假设的不足;三是通过构建混合Copula函数,确保能够有效捕捉金融市场中的尾部相关、非对称性,完善了刻画资产之间相关关系的模式;四是通过建立风险非线性叠加的资产总风险评价模型,确定了资产组合总风险的表达式,弥补了现有风险评价模型未考虑资产间的相关性的不足。实证结果表明,本文建立的模型预测性能高于其它模型,该模型有更高的VaR比率值,在单位风险下能够获得更高的资产组合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕升日 何帮强
文章研究了鞅差误差序列下非线性半参数测量误差回归模型,利用逆卷积的方法得到了非参数的无偏估计,构造了未知参数的经验对数似然比统计量,在测量误差分布为普通光滑分布时,证明了经验对数似然比统计量服从渐近卡方分布,所得结果可以用来构造出未知参数估计量的置信域。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕小锋 李锐 张古鹏
现有的处理均值回归模型中数据缺失问题的技术和方法通常不适用于处理分位数回归模型中的数据缺失问题,譬如,会导致估计量不一致。目前处理分位数回归模型中数据缺失问题的常用方法是成对删除法,然而,由于成对删除法损失了那些含缺失值样本点的所有其他信息而估计效率低下。本文所提出的基于检查函数的填补技术能捕获了一些信息,从而显著地提高了估计效率,使估计结果能够更好地解释一些经济现象。
关键词：
分位数回归 检查函数 填补技术 随机缺失
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓晓卫 郑邦贵 张洋
文章用蒙特卡洛方法通过生成满足条件的随机数研究了分位数回归对样本的要求。结果显示:在分位数回归中能否得出各分位点的显著性检验报告与样本数据总体的方差大小无关,只与样本容量有关。进一步,当每个变量的样本容量￡41时,用该组数据进行分位数回归估计时,不能给出所有分位点的显著性检验报告;而当样本容量>41时,该组数据的分位数回归能给出所有分位点的显著性检验报告。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭毳鑫 胡敏 赵志文
文章讨论条件矩约束下自回归模型参数的估计问题。利用经验似然方法,给出了条件矩约束下自回归模型参数的估计,证明了估计量的极限分布为正态分布。在此基础上,通过随机模拟研究说明所给出的方法具有可行性。
关键词：
自回归模型 经验似然 正态分布 条件矩
[期刊] 统计与决策
[作者]
安佰玲 王森 胡洪胜
文章主要研究了线性回归模型在因变量缺失下的约束估计,基于完整数据方法和单点插补方法,我们给出了模型系数的两种约束估计,并研究了估计量的渐近正态性.最后,我们通过数值模拟验证了所提方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吉肖肖 张成毅 罗双华
文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法，给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计；在一定条件下，证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布；进而构造了该似然比的置信域，证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吉肖肖 张成毅 罗双华
文章研究了在响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的估计问题和大样本性质。采用逆概率加权方法,给出了响应数据缺失和辅助信息下线性分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下,证明了所构造的分位数经验对数似然比统计量服从卡方分布;进而构造了该似然比的置信域,证明了所得的分位数经验似然估计的渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李乃医 李永明
文章在强平稳负相协样本下,利用分组经验似然比方法,克服了传统经验似然方法的缺陷,所得到的渐近分布为标准的卡方分布,便于构造总体分位数的渐近置信区间。
关键词：
强平稳 负相协 分组经验似然 置信区间
[期刊] 统计与决策
[作者]
公徐路 李幸福
文章对响应变量缺失时纵向数据下部分线性模型的兴趣参数估计问题借助经验似然方法,基于二次推断函数提出了回归系数和基准函数的广义经验似然比函数,得到了相应的极大经验似然估计。证明了所提出的经验对数似然比渐进于χ~2分布,由此构造了相应的置信域和逐点置信区间。
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