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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
肖永
首先基于模型动态稳定性的要求,本文改进了半非参数(SNP)模型的选择方法,使所选择的SNP模型既能很好地拟合真实样本又能模拟与真实样本统计特征相近的时间序列。其次,本文得到了二维随机过程情形下赫米特展开项的理论结果。再次,实证结果表明:上交所旧质押式回购利率初始、插值后样本两组数据的最优SNP模型均为Semiparametric AR(1)-GARCH(1,1)(即11118000)模型,但是两者的系数估计值却不相同。最后,本文的实证结果表明了所提出的SNP模型选择改进方法的合理性与稳定性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
温丽萍
选取20052015年我国上海证券交易所股票回购数据为样本,分析和总结该期间股票回购动因,对照我国现行《公司法》对股票回购情形的规定,可以得出市场股票回购动因与现行法规回购动因不一致的结论。同时提出增加股票回购许可及相关配套措施等建议,以期为我国股票回购理论与实践的发展提供理论支持。
关键词：
股票回购 动因 《公司法》 趋势分析
[期刊] 财会月刊
[作者]
温丽萍
选取2005~2015年我国上海证券交易所股票回购数据为样本,分析和总结该期间股票回购动因,对照我国现行《公司法》对股票回购情形的规定,可以得出市场股票回购动因与现行法规回购动因不一致的结论。同时提出增加股票回购许可及相关配套措施等建议,以期为我国股票回购理论与实践的发展提供理论支持。
关键词：
股票回购 动因 《公司法》 趋势分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈凤 刘嘉慧
半参数空间自回归变系数模型因同时考虑了因变量的空间自相关性和回归关系的空间异质性而具有广阔的应用前景。文章针对此模型，基于轮廓拟极大似然估计，提出了常值系数和局部系数的显著性检验方法，以辨识模型中的零值系数，从而更深入地理解回归关系的变化特征；同时，也给出了局部检验可能涉及的多重检验的解决方法。模拟实验验证了所提检验方法的有效性，而基于美国波士顿房屋价格数据的实证分析验证了检验方法的应用效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李泽安 李泽慧
回归分析是数据挖掘中重要的方法之一。文章研究了基于半参数Beta回归模型结合惩罚样条估计的数据挖掘方法。当数据中因变量的数据取值为(0,1)区间(或某个区间)时,利用半参数Beta回归模型进行数据挖掘,不仅具有很好的解释效果,而且能挖掘出隐含在数据内部的有用信息。实验结果验证了研究方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马学俊 胡小宁 赵晋文
Logistic半参数变系数模型是半参数变系数模型的推广,它可以解决分类型因变量变系数模型的建模问题文章利用B样条函数逼近非参数部分,引入LASSO、SCAD以及MCP惩罚函数,基于组坐标下降算法,对参数部分和非参数部分进行变量选择。最后进行了Monte Car1o模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡宗义 唐建阳 万闯
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
程豪
家庭收入和医疗保健一直是备受广泛关注的民生问题。本文借助2015年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)的部分数据,构建非参数逆概率加权分位数回归模型,旨在通过原理简单、易于实现且统计性质(尤其是无偏性)良好的非参数逆概率加权法,解决因变量和自变量均存在随机缺失的问题,研究中老年家庭收入与医疗保健问题,以期为推动中国医药卫生体制改革、优化全国人民消费结构、提高中老年群体健康状况和生活质量提供一定借鉴。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩美清
银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种,其利率已经成为货币市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素,并通过建立自回归移动平均模型,研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张俊 王晓莹
＂在险价值＂管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用，但目前国内商业银行在计算＂在险价值＂时仍局限于参数方法（ＧＡＲＣＨ族模型）和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象，构建基于ＣＡＶｉＡＲ的质押回购利率风险计量模型，研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现，ＣＡＶｉＡＲ模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现，ＡＳ模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外，基于２００６—２０１４年隔夜回购利率ＶＡＲ值变化趋势的分析，证实了ＣＡＶｉＡＲ模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
[期刊] 统计研究
[作者]
王一兵
This paper makes use of the principles and methods of semi parametric analysis to construct a semi parametric model for house price indices by including the characteristics of house sale data.Further discussions are given to the estimation methods of the semi parametric model,Hausman hypothesis test and the use of bootstrapping to calculate the standard errors of the estimated parameters.Results of empirical analysis show that the semi parametric analysis is better than the OLS analysis in estimating house price indices.
关键词：
半参数 Hausman检验 自展法
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
彭定赟
关于基尼系数计算方法的改进已有很多,但对具有明显二元经济结构和地区发展严重不平衡的中国来说,目前度量贫富差距的方法还有很多不适宜的地方甚至缺陷。本文基于全国先行的东、中、西部地区的划分,以各地区的基尼系数为基础,提出了区域基尼系数的新概念,建立了计算全国基尼系数的改进模型,并通过实证研究,测算了我国2010年的基尼系数。同时就2010年不同地区,1995、2001、2010年不同时间的基尼系数做了非参数的核密度估计,分析了时间上和区域上基尼系数的变动趋势,一定程度上规避了我国明显的城乡二元经济结构和严重的地区发展不平衡所带来的贫富差距度量上的偏差。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡亚南 王金天 田茂再
对于高维空间数据,利用半参数空间自回归进行建模,模型中会同时存在内生性、非线性、变量过多等问题。本文研究半参数空间分位回归模型,提出了新的估计程序:首先利用样条基函数,对模型中未知平滑函数进行逼近,解决非线性问题;然后运用特征向量空间滤波,将空间滞后因子转化为空间代理变量的线性组合,有效解决了内生性问题;利用再中心化影响函数,进行无条件分位回归建模,能够刻画不同分位水平下变量之间的关系;最后引入自适应Lasso惩罚,对高维线性部分进行变量选择,得到系数的稀疏估计,有效增强了模型的可解释性。数值模拟中对参数作不同的设置,展现了本文提出方法的有效性。最后,利用半参数空间分位回归模型分析了住房销售价格数据集。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静
在消费行为学领域经常碰到的离散选择数据就是Multinomial响应数据,此类数据通常采用Multinomial Logit线性回归模型来处理,不过如果回归变量中的一部分与对数机率向量间呈非线性关系,其余回归变量与对数机率向量间呈线性关系,就需要引入以对数机率向量为因变量的广义半参数回归模型来处理这类实际数据了。文章以一次手机用户生活形态调查数据为例,讨论了向量广义半参数回归模型在消费者行为研究中的应用。
关键词：
向量广义半参数回归模型 应用
[期刊] 财政研究
[作者]
刘洪 金林
本文以Ram的两部门生产函数为理论框架,利用中国1953～2010年的数据,使用半参数模型研究财政支出对经济增长的作用。实证结果显示:1953～2010年,中国财政支出对经济增长具有正向的外部作用,政府部门的要素生产率高于非政府部门的要素生产率,最终使得财政支出对经济增长具有较强正向总作用。1978～2010年,中国财政支出对经济增长具有负向外部作用,但政府部门的要素生产率仍高于非政府部门的要素生产率,使得财政支出对经济增长具有一定的正向总作用,但这个正向总作用在统计上不是显著的。
关键词：
财政支出 经济增长 政府大小 半参数模型
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