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[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵自兵
随着宏观经济进入新一轮增长周期、利率市场化的加深以及美国利率的走高,我国将步入升息周期。本文主要描述升息周期中我国商业银行面临的各种风险因子及其动态变化。在持续8年的降息周期中,我国商业银行已经形成特定的适应降息环境的资产负债成熟期结构-利率敏感性负缺口,这种成熟期结构因现行的计结息规定和定期存款的内含选择权而强化,在升息周期中将给银行带来惨重的利率风险损失。而另一些风险因子:存贷款利率上升的幅度、利率上升的期限结构以及银行持有的较大的净利息头寸等,在升息周期中将产生对银行有利的影响。从升息周期各风险因子的动态变化看,这种负向的风险损失和正向的风险收益随着时间交替发生作用,导致银行的预期收益发...
关键词：
商业银行 利率风险 成熟期 升息周期
[期刊] 南方金融
[作者]
王自力 晏彦
2004年底,央行正式宣布调高利率。但由于经历了连续8次降息,商业银行的期限匹配结构已经被严重扭曲,利率敏感性缺口长期为负,长期贷款比例越来越高,这使得商业银行在利率上升时面临较大的风险损失。同时,利率上升将带来存款人和贷款人双重违约风险的加大,给银行的风险管理带来不确定性。
关键词：
货币政策 缺口风险 期限匹配 违约风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲁盾 石果
在利率管制条件下,利率的变动平稳且易于预测,利率风险不是商业银行的主要风险,利率管理是商业银行经营管理的附属职能。而利率市场化后,利率更多受市场规律的影响,遵循市场规律运行,利率的变动频繁且难以预测。利率风险也随之上升为银行的主要风险,利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力,而且资产、负债的市值因利率变动而变动,并波及清偿能力,进而引发流动性问题。因此,加强利率风险监控,已成为商业银行资产负债管理的重要内容。
[期刊] 上海金融
[作者]
鲍静海 李浩然
我国利率市场化改革进程逐渐加快,这给商业银行带来了前所未有的利率风险。本文将西方发达国家商业银行利率风险管理的先进经验与我国商业银行经营管理的现状相结合,提出了利率风险集中化管理模式,在有效防范和化解利率风险的同时,实现银行整体效益的最大化。
关键词：
利率风险 集中化管理 资金管理中心
[期刊] 征信
[作者]
张俊 官文元
通过梳理巴塞尔委员会对银行账户利率风险监管相关指引的历史演进，介绍目前国际上银行账户利率风险管理的通行做法，解读巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险》监管指引，并评述该监管指引对银行账户利率风险管理及其商业银行经营行为可能带来的影响，提出了我国商业银行提高银行账户利率风险管理水平的政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张文钰
利率风险贯穿于银行资产和负债业务经营活动的全过程,它主要通过资产负债期限错配风险、收益率曲线风险、变动差异风险和内含选择权风险实现。在我国,随着利率市场化的推进,商业银行面临的利率风险已有所显现,银行应实行以利率风险为中心的资产负债管理,加强资金运作效率。
关键词：
利率风险 期限错配 资产负债管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
在我国，利率一直实行管制政策，在计划经济时期，低利率管制政策有其一定的合理性，利率是否市场化并不重要。但随着市场机制作用的增大，特别是在非国有企业、股份制银行和外资银行兴起以及国有商业银行和国有企业经营机制转变之后，利率管制的弊端愈加突出。本刊签约作者周革平博士认为当前国内外的物价水平稳中趋低，商业银行存差较大，最宜实行利率市场化改革。文章通过阐述利率市场化的基本涵义，分析论证了利率市场化后，国有商业银行面临的利率风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵同章
我国利率市场化改革正在稳步推进,商业银行在获得产品定价权利的同时,其所面临的利率风险也将迅速上升,对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征,借鉴西方商业银行利率风险管理理论,并结合自身情况,强化利率风险管理,建立切实可行的利率风险管理模型,防范与化解利率风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
曾卉
自1996年我国利率市场化正式启动以来,经过18年的发展,利率市场化改革稳步推进,并取得了阶段性进展。利率市场化使得利率定价权由政府转移至市场,极大地提高了资金使用效率。然而,随着我国利率市场化进程的加快,商业银行将面临的更严重的利率风险,银行对利率风险管理的难度也相应加大。本文围绕利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理问题,通过对我国商业银行利率风险实证分析,提出我国商业银行在利率市场化进程
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘小腊
随着我国利率市场化改革逐步推进,利率水平的变动将更加频繁且难以预测。相对信用风险、操作风险等商业银行风险而言,利率风险存在着风险成因复杂性、损失不可预期性、可以获取超额利润等性质特征。经过多年的探索,西方商业银行已经开发出一些比较成熟的利率风险管理技术,我国商业银行应根据自身业务的复杂性和风险类型与水平,选择适合自身业务特点的风险管理技术。
关键词：
利率风险 管理技术 模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐镇南 崔华
随着利率管制的放松 ,利率风险日益成为我国商业银行面临的重要风险。文章从理论和实践角度对我国商业银行利率风险状况进行了分析 ,并就我国商业银行利率风险管理面临的障碍进行了探讨。
关键词：
商业银行 利率风险 利率管制
[期刊] 西南金融
[作者]
付伟 艾万泽 戴虎林
本文在中国银行业大改革的背景下,通过对商业银行利率风险的成因分析,提出了几个新的利率风险管理模型,供银行选择用来防范利率风险,从而提高盈利水平,增强竞争力。
关键词：
商业银行 利率 风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
彭陆军
利率市场化进程中商业银行利率风险的衡量指标商业银行利率风险的形成可简单归因于两方面:一是商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口;二是市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏。用函数形式表示为:利率风险=F(利率风险敞口,利率的变动) 关于利率风险函数存在两种不同的观点:一是“经理观点”,认为由
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