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[期刊] 经济学动态
[作者]
江百灵 叶文娱
本文基于随机贴现因子的框架,从新的视角对AH股价差现象进行了研究。研究结果表明,除了个股因素外,造成AH股价差的因素还有两地区间区际风险分担程度、无风险利率的差异以及汇率风险溢酬和汇率对股票价格的溢出效应等共同因素,而且这些共同因素的影响作用比已有研究关注的个股因素更为重要。
关键词：
AH股价差 区际风险分担 汇率风险因素
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张燃 徐爽
与以往的信息不对称假说、流动性差异假说和需求差异假说不同,本文研究不同市场系统性风险差异对A+H股价差的解释能力。我们证明了两个市场系统性风险的差异,即两个经济体的基本面不同,是A+H股价差的一个重要驱动因素。进而推导出价格差异与经济基本面差异之间的函数关系,并以可观测变量———政府债务收益率作为经济基本面的代表进行间接检验。实证结果显示政府债务收益率第一、二主成分对A+H股价差的解释能力超过63%,考虑到政府债务收益率对经济基本面的代表性,我们可以断定:经济基本面的差异对A+H股价差的解释力度会远高于这一水平。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
严敏 尹贻林
本文通过在代建服务取费基本模型中引入政府投资人与代建人之间的风险分担因素,对模型中激励费用部分的激励费率和相应的取费基数进行了分析,并就不同风险分担组合条件下的代建服务取费模型进行了描述。研究结果表明,代建服务取费模型中的激励费率和相应的取费基数都与风险分担有着直接或间接的关系,而风险分担取决于双方的风险态度,从客观上要求政府委托人对代建人的风险态度做出准确的判断。该结论将为构建合理的代建服务取费机制提供参考依据。
[期刊] 金融评论
[作者]
柳楠 朱鹤 佟孟华
本文基于剩余收益模型和相对估值法构建了三个测度股票错误定价程度的错误定价指标——RVI、RII和MPI,然后应用Fama-Macbeth回归方法,通过与传统BM指标进行对比研究来检验三个指标的有效性。在此基础上,本文对套利风险和错误定价之间的关系给出理论解释,并对两者的相关性进行了计量研究。结果表明:RVI,RII和MPI三个测度错误定价的指标在预测层面可以有效度量股票错误定价程度;套利风险和错误定价呈显著相关性,但在低估与高估两类情况下有不同的表现,套利风险在一定程度上可以解释错误定价的发生。
[期刊] 管理评论
[作者]
周静 罗乐
基于股权分置改革计划实施后第一次有限售条件股上市流通这一改革事件,从所有权结构和微观市场结构相结合的角度来检验股价信息含量对风险分担的敏感性。本文用调整的知情交易概率(AdjPIN)度量股价信息含量,投资者基数度量风险分担程度。在控制公司层面的异质因素和市场因素后,研究结果表明,投资者基数扩大,股价信息含量显著地减少,这个发现和Peress[3]风险分担理论相一致。进一步发现机构投资者持股比例没有发生显著的变化,对股价信息含量没有显著影响,说明增加的为同质投资者。在扩张同质投资者基数情况下,股价信息含量下降,收益下降,收益的波动上升,这个结论和Peress[3]的命题6结论一致。通过引入国有控股虚拟变量SOE和相关变量的交互项,检验私有和国有控股企业对股价信息含量的差别影响,发现二者影响股价信息含量的渠道不同。另外,还发现在股权分置改革首个解禁日后,投资者的超额收益与股价信息含量的变化正相关,国有控股企业对二者的正相关具有减缓作用。
[期刊] 当代财经
[作者]
向朝勇
应用R/S方法对高科技股票指数进行非线性特征分析,计算出H值为0.625,说明我国高科技股票价格变动趋势具有持续性,价格对信息的反应为非齐次过程;但该值低于我国股市的一般水平,说明高科技股票价格的逆转特征较一般股票更强。同时,还计算出我国高科技股票价格变化有120天的平均周期和30天的短期趋势窗口。在此基础上提出了新的股票价格风险与收益对应关系模型,并以此分析出我国高科技股票价格的投机性更强、投资风险更高。
[期刊] 财贸研究
[作者]
洪勇
基于１９７８—２０１３年中国省级面板数据，从消费增长与产出增长关系视角出发，测度中国省级消费风险分担水平，并进一步研究其影响因素和福利效应。结果显示：虽然中国省级消费风险分担水平相对偏低，但在研究的样本期内呈现出明显的上升趋势。资本市场整合、信贷市场发展、人均受教育水平、财政转移支付对消费风险分担具有积极的促进作用，其中，资本市场整合的作用力度最大；地方政府财政支出增长、服务业发展则会阻碍消费风险的分担。１９７８—２０１３年间，中国已实现的福利收益呈逐年上升之势，而潜在的福利收益则呈下降趋势。
关键词：
消费风险分担 资本市场整合 福利收益
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
朱宗乾 李艳霞 罗阿维 张栓兴
通过文献分析、现场访谈等途径归结出影响ERP项目风险分担的相关因素,建立了风险分担影响因素的理论模型,并通过问卷调查对其进行了相关分析,得出了关键影响因素,包括风险控制能力、风险预期损失、承担风险意愿、风险损失承担能力和风险控制成本。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张颖 孙和风
在研究收益对市场风险的影响关系中,本文发现金融市场的风险呈现不对称性。基于直接就收益对市场风险建模的CAViaR模型,提出包含信息不对称性的GJR-CAViaR模型,弥补了AS-CAViaR和TARCH-CAViaR模型中在模型参数限制上的不足。将此模型应用在上证综指和纳斯达克指数上,可定量地刻画相同的收益引起的中美股票市场风险的差异,实证结果还表明收益对市场风险的不对称性在中国股市上表现得更加明显。
[期刊] 当代财经
[作者]
李春瑜
EV A调整事项是EVA区别于R I(R esidualIncom e)的重要标志,也是EV A倡导者所宣传的EV A重要“卖点”。在理论界,调整事项必要性的争论一直存在;在实务界,推行EV A管理模式的企业对待调整事项也是千差万别。本文有别于一般的研究思路,在构筑股东和经理人投资决策模型的基础上、在股东与经理人风险态度不一的假设下,采用数理推导的办法来论证EV A调整事项存在的必要性。本文的研究表明,由于经理人相对股东更容易回避风险,在投资项目的选择上,往往会放弃收益率小于经理人最低要求报酬率、但是N PV却大于零的投资项目,这样就损害了股东的利益,加大了代理成本。EV A调整事项使得费用(...
[期刊] 经济学家
[作者]
马宇 韩存 申亮
本文从金融体系风险分担机制变迁的视角对美国次级债危机进行了剖析和解读。风险较高的次级住房抵押贷款在美国住房抵押市场中所占份额很小,而出现违约的次级住房抵押贷款所占比例就更小。这样一个小小的损失,如果是在30年以前,对整个市场并不会形成太大冲击,而在今天则对美国市场以及发达国家市场造成巨大冲击。风险和冲击为何会如此之大,我们研究发现,正是金融体系风险分担机制变迁导致次级债的风险由放贷机构转移到金融市场,而且金融市场横向风险分担机制在某些环节放大了次级债的风险。
关键词：
住房抵押贷款 次级债危机 风险分担机制
[期刊] 经济管理
[作者]
尹久 刘曼红
本文评析了国内风险投资理论研究的缺陷,提出并实证分析了风险投资家人力资本异质性假说。该假说能够一定程度地解释本土风险投资行业的萎缩问题和风险投资行业的业绩差异之谜,为政策设计提供了新的视角。
关键词：
风险投资家 人力资本异质性 政策含义
[期刊] 南方经济
[作者]
周程
通过考虑居民预期行为的作用,实际汇率与居民消费风险分担的动态关系是一个附带预期的渐进调整过程。在利用东亚9个主要经济体的数据对该关系进行研究后发现:(1)东亚各国居民之间的消费风险分担程度较低,但是从2000年之后,居民消费风险分担程度在逐渐提高;(2)实际汇率变动基本上没有平滑东亚各国(地区)居民的消费变动;(3)持有静态预期行为的居民朝向长期消费风险分担均衡的调整程度较小,并且该调整速度较慢,同时持有理性预期行为的居民、持有适应性预期行为的居民背离长期消费风险分担均衡的调整程度较大,并且该调整速度较快,这是造成非完全消费风险分担均衡的重要原因。
关键词：
汇率变动 消费风险分担 预期行为
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹贻林 赵华 严玲
文章梳理了影响风险分担的具体因素,并据此设计调查问卷采集数据,通过探索性因子分析得出了风险分担的影响因子;在两轮Delphi专家调查的基础上,进一步比较了影响因子所包含的因素之间的相互关系,通过ISM方法构建了工程项目风险分担影响因素的递阶结构模型揭示了风险分担影响因素之间的作用机理。对于工程项目风险分担理论与实践具有一定的探索性意义。
关键词：
工程项目 风险分担 影响因素 ISM模型
[期刊] 金融评论
[作者]
马勇
由于忽略了金融因素的内生性影响,过去几十年的主流经济学文献几乎没有关于系统性金融风险的深入论述。本文以经典文献为基础,从内生性金融风险的"原罪"、风险形成的动态过程以及风险传导机制等方面,对系统性金融风险的内在机理进行了初步的理论重建。围绕7个基本命题,本文强调,理解系统性金融风险的关键在于冲击在特定条件下得以实现的基础和条件,而这正是被主流文献长期忽略的关键命题。
关键词：
系统性金融风险 实体经济 经济周期
文献操作()
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文献计量分析
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