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[期刊] 统计与决策
[作者]
安宁 孟洁
文章采用区间符号数据的主成分分析法对2013年中国股票市场整个大盘走势进行了详尽分析研究,同时也打破了中信标普风格指数的编制方法,使得根据该方法得出的股票分类结果更加科学、合理。在指标选择上也与以往方法有所区别,在详细分析财务报表后,选择了更能涵盖上市公司特征的指标。从模型中使用的符号数据分析方法来分析股票市场的中国特色,得到的结论与客观实际相一致,说明符号数据分析方法对现时代大数据分析处理行之有效,而且十分方便。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭崇慧 刘永超
对区间型符号数据进行特征选择,可以降低数据的维数,提取数据的关键特征。针对区间型符号数据的特征选择问题,本文提出了一种新的特征选择方法。首先,该方法使用区间数Hausdorff距离和区间数欧氏距离度量区间数的相似性,通过建立使得样本点与样本类中心相似性最大的优化模型来估计区间型符号数据的特征权重。其次,基于特征权重构建相应的分类器来评价所估计特征权重的优劣。最后,为了验证本文方法的有效性,分别在人工生成数据集和真实数据集上进行了数值实验,数值实验结果表明,本文方法可以有效地去除无关特征,识别出与类标号有关的特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李汶华 郭均鹏
符号数据分析是一种新兴的数据挖掘技术,区间数是最常用的一种符号数据。研究应用区间型符号数据的PCA方法来评价股票的市场综合表现问题。首先介绍了符号数据分析的基本理论。接下来研究了区间数据样本的经验描述统计量的计算,并基于经验相关矩阵,给出了区间主成分分析的算法,该算法最终得到区间数表达形式的主成分取值。最后选取上海证券交易市场20支股票在某一周上的交易数据,进行了实证研究,基于区间主成分得分的矩形图表示,将20支股票按其市场综合表现分成了四类。
关键词：
符号数据分析 主成分分析 区间数 股票
[期刊] 财经科学
[作者]
董屹 辜敏 贾彦东
中国股市历来对政策具有强烈的敏感性。本文以“QFII出台会引起股市短期内强烈波动”为假设 ,通过构建QFII指数时间序列、进行相关性分析、运用干预分析模型和ARCH族模型检验 ,并没有发现预期的市场反应。在此基础上 ,作者从横向和纵向细分了股市各期“利好”政策 ,提出“中国股市‘政策效应’逐步减弱”和“‘政策效应’激发条件发生改变”的结论 ,并据此拟订政策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘衡郁
本文采用tick数据作样本,将分笔成交量分解为买入指令流和卖出指令流,依据向量自回归模型(VAR),研究1分钟和5分钟频段内收益率和净买入指令流二者之间关系,以揭示证券交易中的反馈特征。研究发现:1分钟系统存在正负反馈交易特征,5分钟系统存在负反馈交易特征;投资者交易行为存在粘性,频率越高,粘性行为越明显;当期反馈系统面临净买入指令流冲击时,收益率最初反应很大,随之减小,最后冲击效应趋于平稳。
关键词：
金融学 反馈特征 向量自回归 高频数据
[期刊] 改革与战略
[作者]
汤大杰 邓勇
本文以Shiller-Sentana-Wadhwani提出的理论模型为基础,使用非对称GARCH模型来拟和波动率的变化对上海证券市场上的反馈交易行为进行了实证检验。检验结论认为,在风险较低的时候,上海证券市场更多的表现出更多的负反馈交易行为,随着风险的增加,表现出正反馈的交易行为。该结论和唐或等人使用GARCH模型拟和市场波动率得到的结论有很大不同:他们认为随着风险的增加,市场更多地表现出正反馈交易行为。上海证券市场的这种反馈交易特征刚好能解释上海股市为何没有在短期内的急剧波动。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王静 吴豪
股市板块结构研究对投资者认识板块特征、确定投资组合有重要影响。文章通过对中国A股农业板块中个股的价格和成交量两个波动率进行复杂网络建模研究发现:该板块拓扑结构呈现"小世界"和"无标度"性;在板块的信息传播中量、价两个网络存在同样的"桥梁"节点但其传播模式呈不同态势;在板块的社区结构中创业板股票、林业类股票和常规类股票为农业板块三个不同的组成区域;创业板个股在农业板块信息传播中存在重要作用。
[期刊] 上海金融
[作者]
王治政 吴卫星
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市;第三,美国股票市场有明显的杠杆效应,然而中国股市杠杆效应不如美国明显;第四,美国股票市场对中国股票市场存在较为显著的单向溢出效应。
[期刊] 南方经济
[作者]
童汉飞 刘宏伟
股票市场收益率通常小幅波动,但是当市场出现重大或者异常信息时,收益率会在短时间内发生大规模的运动,产生跳跃性变化,市场波动率也明显加剧。本文采用Jump-GARCH对沪深两市A股B股的这类跳跃性特征进行实证分析。根据该模型:当收益率小规模变化时,波动率由GARCH(1,1)平稳随机过程产生,但是当收益率发生跳跃性变化,波动率将背离GARCH(1,1)过程,调整到一个较高的水平。实证结果表明,该模型能够有效地估计出沪深两市收益率和波动率的跳跃性变化,比正态分布的GARCH模型更合理地反应了市场收益率和波动率过程。本文同时讨论了A股B股的跳跃性特征。
[期刊] 经济科学
[作者]
张胜 陈金贤
论文采用 1 999— 2 0 0 0两年的深圳股票市场数据 ,通过实施配对样本检验 ,分析了业绩因素、行业因素、流通股规模因素、庄家因素此四因素影响庄家行为结果——股价超额振幅在两水平上的显著性经验分析 ,获得了以大户持仓比例衡量的庄家因素对股价超额振幅有显著影响的直观的经验结论。通过采用随机 2 4析因设计 ,分析了该四因素对股价超额振幅的主效应、交互效应 ,获得了只有庄家因素对股价超额振幅有显著效应的经验证据 ,从而找到了支持深圳股票市场是庄股市场的充分有效的经验证据。
关键词：
庄股市场 析因设计 股价超额振幅
[期刊] 商业时代
[作者]
唐建新 陈振东
前言 关于上海股票市场的风险以及投资组合规模的问题,施东晖先生(施东晖,1996)、吴世农先生和韦绍永先生(吴世农、韦绍永,1998)曾先后进行过实证研究。 施东晖先生以1993年4月27日之前在上证所上市的50家A股为研究对象,选取了1993年4月27日至1996年5月31日的数据,以双周收益率为指标,采用随机抽取简单等权构造的方法,构造了1组证券递加组合进行研究,得出结论: “在上海股市上,投资多元化只能分散掉大约20%的风险量,降低风险的效果并不明显。”
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 南方经济
[作者]
邢春冰
本文利用2002年的CHIP数据分析了我国城镇家庭的股市投资行为。考虑到参与成本和异质性,本文使用Heckit模型来考察家庭股票数量与份额的决定。结果表明,家庭股市参与的概率与家庭的总财富水平、户主的收入以及教育水平之间存在显著的正相关关系,与户主的年龄呈倒U型关系。收入、财富水平和年龄对于家庭购买股票的数额也有类似影响;但教育水平的影响有所减弱。而对于股票在家庭总资产或金融资产中的份额,年龄和教育的影响在大部分模型中不显著;财富水平的系数显著为负。
关键词：
股市参与 参与成本 异质性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
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