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[期刊] 统计与决策
[作者]
郑涛
对于不确定型问题,采用区间数进行估值比单一值更符合客观实际。文章运用区间数理论对传统的贝叶斯模型进行改进,将经典贝叶斯中的后果值由实数改进为区间估值,并通过可能度理论对区间数进行排序,解决了基于区间数的不确定信息的贝叶斯风险决策问题。将此理论运用于企业项目投资风险决策问题中,得到了客观可行结果。
关键词：
贝叶斯风险 区间数 可能度 项目投资决策
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐丽 方亚
尝试引入贝叶斯样条对贝叶斯共同成分模型进行拓展,并基于1991-2011年《中国健康与营养调查》的实际数据探究高血压风险的空间变异与时间变异。研究发现:高血压风险(尤其是男性)大致呈现出北方高于南方的空间格局,且这一空间分布模式具有相对稳定性,这可能与北方各省份相似且稳定的生活方式(饮酒、膳食高盐等)有关。拓展后的SCM模型更充分地挖掘样本信息,揭示出高血压风险的空间格局及其随时间演变的规律,克服了空间分析时样本量相对不足的局限。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘斌霞 王纯杰
本文研究了失效时间服从广义指数分布,且风险率函数为比例风险模型时,Ⅱ型区间删失数据的贝叶斯估计。假定参数的先验分布为无信息先验,建立贝叶斯层次模型从而得到后验密度函数。通过MH算法得到参数估计值,数值模拟结果验证了所提方法的有效性。最后将所提方法应用到乳腺癌患者和血友病患者这两个实际数据中进行分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖阳
以经典概率学中的贝叶斯决策理论模型为基础展开了研究。确定了以模糊数学中的隶属度原理作为突破口,将离散的、间隔的数据转化为概率空间的连续数据,并基于连续的隶属度函数对概率空间进行了正交划分。随后选择实证对象,并进行对应的基础调研,获得研究所需的基础数据,从而利用构造的理论模型进行了实证研究,针对不同风险类型的企业提出了不同的治理、决策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾晓宏
文章提出了一种面向移动互联企业投资风险评估的拓展贝叶斯决策模型:从系统性风险和非系统性风险两个方面构建了移动互联企业投资风险评判指标体系,同时采用层次分析法计算得到了各个投资风险评判指标的权重;从隶属度模型构建方法、概率空间分解方法和贝叶斯概率确定技术三个方面详细阐述了拓展贝叶斯决策模型的实现过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓超 黄波
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本文采用广泛应用于工学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险进行研究,尝试性地提出了运用这一模型管理商业银行操作风险的框架,并对其进行了评价。
关键词：
操作风险 贝叶斯网络模型 关键风险指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
周丽莉 胡军 章昊
贝叶斯统计模型对于描述复杂市场环境下的决策行为具有重要意义。当决策者具有根据信息不断更新信念的学习行为时,不能再采用传统的静态稳定参数推断方法进行统计决策。在贝叶斯框架下,可以结合决策主体的主观信念设定相关参数构建模型。文章基于储蓄-消费模型的研究,发现市场学习行为对统计决策的影响显著,构建具有学习过程的贝叶斯决策模型能够解释过于保守的谨慎行为。通过统计模拟,进一步说明具有学习过程的决策行为更加贴近现实。
关键词：
学习行为 贝叶斯方法 决策模型 模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
张漪 章平
文章从学习行为角度切入,基于贝叶斯法则构建了一个个体在有界策略集中进行决策的一般性行为调整模型,并使用城镇住宅小区内"既非家庭私有又非社会公有的被一定范围内私人共享"的资源配置,来解释业主群体在维权模式过程中的经验积累和认知演化过程,以及业主对外界信息的内部加工过程。
关键词：
个体学习 行为决策 贝叶斯法则 业主维权
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丽红 王金朋
文章分析讨论了最小风险贝叶斯决策的基本过程,建立了贝叶斯决策的变精度概率粗糙集模型。该模型在处理贝叶斯决策问题时能使决策失误的风险更小。
关键词：
变精度 概率粗糙集 贝叶斯决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓天 陈绍刚 尉国才
利用贝叶斯决策模型解释了彩民的购买动机源于对中奖概率的高估,并给出了彩民在购买过程中的后验概率函数;同时结合前景理论指出彩民是有限理性的,并得出彩民会持续购买彩票的原因。
关键词：
贝叶斯决策 前景理论 动机 彩票
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
郝红霞 林金官 汪红霞
广义自回归条件异方差(GARCH)模型能够很好地刻画金融资产收益二阶矩的相依关系,因此在金融时间序列中受到了广泛的应用。在GARCH模型的框架下,本文利用贝叶斯局部影响分析来评价先验、个体观测和样本分布的微小扰动的影响,利用扰动模型来刻画不同类型的扰动形式。我们构建了扰动模型的贝叶斯扰动形式,计算其几何量来表征扰动模型的内部结构。基于几个目标函数,本文利用几个不同的局部影响测量来量化不同扰动的程度。数值模拟研究验证了所提方法的有限样本表现。对纽约证券交易所综合指数(NYSE)和标准普尔500指数的GARCH建模说明了所提方法在实例研究中的有效性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
孟利锋 张世英 何信
SV模型在实际应用中大多都假定以潜在波动为条件的收益的分布是正态的,本文分析并比较了正态SV模型和具有厚尾分布,特别是t分布的SV模型。为了估计SV模型的参数,我们使用了BUGS软件,该软件借助Gibbs取样(一种MCMC方法)方法对模型进行贝叶斯分析。用上海和深圳的股票指数数据对两种SV模型进行了检验,认为厚尾SV模型可以更好地刻画收益的尖峰厚尾以及波动高的持续性。最后提出了使用BUGS软件对SV扩展模型进行估计的展望。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹诗若 苏宇楠 田茂再
文章首先讨论先验分布和后验分布的基本原理和公式;随后介绍多层线性模型中两层模型的一般形式与相关数学原理。在给定数据下,介绍经验贝叶斯分析中的最大似然和限制最大似然估计,以及贝叶斯推断。应用经验贝叶斯和完全贝叶斯来推断分层模型中的参数,阐释各自方法的优劣。最后使用Gibbs算法对水泵衰竭率进行实际数据模拟,与最大似然估计的结果进行对比,模拟结果表明完全贝叶斯推断在小样本中效果更好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜于建川 隽志才
文章采用Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法构造了基于马尔可夫链的蒙特卡罗仿真方法,研究了基于分层贝叶斯方法的mixed logit模型算法,并通过对城际出行方式选择数据的分析讨论了方法在出行选择分析中的应用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
虞祯 鞠甜甜 王彩晶 田茂再
贝叶斯统计推断通常会遇到后验分布中出现高维积分这一公认的计算难题。一种常用的解决方法是使用MCMC算法。然而,MCMC算法在处理高维大数据或复杂模型时计算效率很低,并且难以判断算法收敛性。针对自适应贝叶斯收缩模型、贝叶斯LASSO模型和扩展的贝叶斯LASSO模型,本文提出了一种更高效的变分贝叶斯(VB)算法来进行参数估计和变量选择。该算法源于理论物理中的平均场理论。它将复杂积分问题转化为最优化问题,使用假定分布族中最接近目标后验分布的分布来近似求解,并且易于判断算法收敛情况。数值模拟结果显示,VB算法不仅计算速度明显优于MCMC算法,而且其模型拟合和变量选择效果也与MCMC算法相当,可以作为MCMC算法的一种替代方法。最后,本文运用VB算法分析了俄罗斯房产售价的重要影响因素。
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