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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙祝岭
文章提出了用已知估计量构造新估计量的点估计的新方法,称这种新估计法为派生估计法,由派生估计法得到的估计量称为派生估计量,并证明了若原估计量具有相合性,则派生估计量也具有相合性。
关键词：
点估计 派生 相合性
[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在随机变量的相关性分析中有着重要的作用,它的出现使得随机变量的之间的刻画更加精细。在利用Copula函数对随机变量进行相关性分析时,其中一个关键的问题是Copula函数的参数估计。在系统总结目前存在的几种Copula函数的参数估计方法及它们各自使用范围基础上,文章将非线性规划理论中的BFGS思想引入到Copula函数的估计方法中来,并给出了一种利用BFGS的思想及经验分布函数估计的算法。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴奔 张波
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。
关键词：
Hawkes过程 分支比 内生性
[期刊] 中国人口科学
[作者]
杨书章 王广州
文章在讨论独生子女特定含义的基础上,以事实独生子女母亲为研究对象,从孩次性别递进基本思想和方法出发,给出了一种从生育率和生育间隔计算一孩独生概率的方法。作为独生子女数量间接估计方法应用的实例,文章对中国2000年末和2007年末的独生子女数量进行间接估计。
关键词：
独生子女 孩次递进 孩次性别递进
[期刊] 统计与决策
[作者]
范国兵
文章分析了广义Logistic曲线的解析性质及拟合预测的优势,提出了一种求解广义Lo-gistic模型参数的方法——组合最优化方法。实例研究表明,广义Logistic曲线在拟合饱和增长趋势方面具有更好的弹性,能获得高于Logistic曲线的拟合精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张淑娟
文章对利用波动率计算价值风险Va R的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算Va R,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法。同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠。
关键词：
非参数分位数 非参数方差 价值风险
[期刊] 人口研究
[作者]
李南,孙福滨
死亡漏报已有的多种估计方法均建立在单时期死亡报告数据上，由于无从对比，必须引入如稳定人口等工具建模，通过将死亡报告数与模型死亡数对比来对死亡漏报作出估计。这些方法假设较强、对年龄变化十分敏感。中国第四次人口普查给出了多时期死亡报告数据，为建立新的死亡漏报估计方法提供了条件。建立这类方法的一般思路，基于三个时期数据的死亡漏报估计方法，对中国四普死亡报告数据的应用结果进行分析。分析显示，这类方法假设较弱（分年龄死亡率在短时期内不变），估计较为直接（不需调查之外的其他数据）。此方法可进一步推广，给出分年龄的死亡漏报估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王增辉 赵彦军 姜淑珍 黄东岩
对于Gompertz的参数估计,文章给出了一种加权估计方法,这种估计参数的方法是:首先用三点法或四点法来估计Gompertz曲线中的参数a,然后用加权最小二乘法估计Gompertz曲线中的参数b与k,通过实例分析表明这种加权估计参数的方法比普通的最小二乘法精度高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐勇 冯英浚
本文提出一种建立前沿成本函数表达式的优化模型,它将数据包络分析(DEA)与非线性优化方法结合起来估计成本函数的参数。DEA方法用来确定代表技术与配置有效性的管理偏差,然后采用优化方法来处理利用DEA方法得到的样本点以估计成本函数的参数。最后本文测算了AT＆T的前沿成本函数并利用它对AT＆T自然垄断的特征进行了分析,同时也与一些类似的研究结果进行了比较,以说明方法的合理性。
关键词：
前沿成本函数 DEA 优化 管理偏差
[期刊] 统计与决策
[作者]
郁佳敏
采用全体车险保单组合的风险损失数据(即先验信息)作为定价的信度补充,是车险精算定价的主流方法;而得到风险损失的先验分布或特征信息是经验费率定价的基础。文章引入过程和结构方差分析方法对车险索赔过程的先验分布参数进行估计;并提出了针对索赔频率和索赔额模型的参数估计方法。该方法能快速近似估计多参数分布模型,优于传统参数估计方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴和成 上官金丽
研究净现值计算公式的拓展问题。净现值计算中关于项目未来的净现金流量的估计问题至今未能得到很好的解决。本文就此问题,从经验的而非理论论证的角度,利用统计分组的思想,给出了一种估算未来净现金流量的方法,这种方法要比直接估计所得到的未来净现金流量更为接近实际,而此方法操作方便且便于应用,文中给出了算例。
关键词：
净现值 现金流量 区间数 估计
[期刊] 中国工业经济
[作者]
李世刚 黄洪钜 莫家伟
资源错配在现实中普遍存在。本文指出，当存在资源错配时，以Olley and Pakes(1996)为代表的代理变量方法和Gandhi et al.(2020)提出的结合静态投入要素份额回归的结构估计方法，均不能得到生产函数参数的一致估计量。因为这两种方法均需要先将生产率与随机误差项分离开，才能准确估计生产率的演化方程，其前提假设是生产率是研究者面对的、影响企业要素投入的唯一不可观测因素。这一假设在资源错配情况下无法成立，因为企业面临的扭曲税（Hsieh and Klenow,2009）也是不可观测且会影响企业的要素投入。为了解决这一问题，本文提出了一种新的企业生产函数估计方法。该方法的核心思想是直接将包含生产率和随机误差项的混合项进行多项式展开，使用工具变量方法（2SLS）解决生产率中混入随机误差项带来的生产率演化方程的估计偏误，进而利用企业要素投入和生产率演化的结构信息构造正交条件，用GMM方法得到生产函数参数的一致估计量。该方法由于无需将生产率与随机误差项分离，因此不需要假定生产率是研究者面对的影响企业要素投入的唯一不可观测因素。蒙特卡洛模拟表明，该方法在资源错配情况下能够得到生产函数参数的一致估计量，且与既有方法相比无需额外的数据信息，有较强的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩利娜 张俊容
本文基于超效率DEA(SE-DEA)模型,给出了超效率优势效率与超效率劣势效率两个概念,并利用它们给出了一种求解区间DEA效率值的新方法。
关键词：
DEA 区间效率值 优势效率 劣势效率
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 孙艳华
为了进一步规避经典面板数据模型因果推断方法中对照样本异质性的问题,以及中断时间序列方法可能存在的“伪回归”问题和“二阶矩平稳”等条件的限制,本文借助时间序列的协整理论,并结合误差修正模型和结构突变检验方法提出了一种基于协整时间序列的实验设计方法,扩展了政策因果效应估计与推断方法。该方法将传统的趋势平稳过程中断时间序列扩展到随机趋势过程,不仅可以推断和估计处理效应,而且解决了政策效应的暂时性和持续性识别问题;另外,协整时间序列的因果效应推断方法更适用于不存在有效对照样本的政策因果效应分析。此外,本文评估了上海市和重庆市的房地产税试点政策,研究发现,长期来看试点政策对两市的商品房价格增长具有抑制作用,但政策效应表现出显著的差异性,上海市的试点政策对抑制房价上涨的力度大、起效快速,但重庆市的房产税政策存在较长期的时滞。
关键词：
协整 时间序列 长短期因果效应 房产税
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文献计量分析
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