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[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰
[期刊] 商业研究
[作者]
冯凌茹
剩余收益模型是在进一步追踪企业内在价值源泉的基础上建立起来的价值估值计量模型。本文拓展了传统的剩余收益模型，假设剩余收益遵循一阶回归过程，由上一期的剩余收益、经营活动净资产及波动风险决定，然后在此基础上数理推导风险调整下的价值估值模型并研究其性质。研究发现风险的加入改变了线性信息动态过程模型的结构系数，从而改变了价值系数。具体而言，波动风险对剩余收益有显著的负向影响（－０．０８７５），风险的增加会降低剩余收益的持续性及解释力度，符合理论假设；净经营资产对剩余收益的影响为负，与理论假设不符，说明中国上市公司实际采用偏向激进的会计政策；波动风险对股价及未确认商誉也有显著的负向影响。
关键词：
内在价值 估值模型 剩余收益 波动风险
[期刊] 财经科学
[作者]
张白鹭 张华节
本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据。最后本文使用了中国股票市场一带一路板块中2016年一组数据对相关模型进行分析。结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险。
[期刊] 商业时代
[作者]
毛羽丰 门明
本文以2005-2013年的上证综指和十个上证行业指数为研究对象,采用行为资本资产定价模型(BCAPM)为分析框架,并基于EGARCH(1,1)-GED设定实证模型,进行实证分析,最后得出相关结论。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王源昌 高原静 陈丹
本文从计算公式、样本基期、指数修正等方面探讨了云南板块股票价格指数的编制方法,根据确定的编制原则,对29家存续上市公司逐一进行分析:计算流通股份数、估计股权分置改革前后停牌期间公允价值、测算个股特别停牌期间公允市值。实证分析表明,确定的股票停牌估值方法得出的估值与实际数据基本吻合,验证了其合理性;最终编制出能够度量云南上市公司整体波动趋势的云南板块指数。
关键词：
云南板块指数 停牌估值 波动分析
[期刊] 当代经济科学
[作者]
方意 邵稚权
掌握全国社保基金的股票投资对中国股市波动风险的作用效果与机制，有助于明确中国社保基金投资管理的方向，为资本市场机构投资者的发展方向提供经验依据。从信息溢出效应与机构投资者专业化效应两方面对社保基金降低微观个股和股市整体波动风险的效果与机制进行检验。实证结果表明：从信息溢出效应的角度来看，全国社保基金投资股市作为利好消息，能够在短期发挥“股市稳定器”的作用，但未能产生长期信息溢出效应；从专业化效应的角度来看，全国社保基金投资组合的配置行为注重股票的盈利性和成长性，但对分红能力和安全性的择时能力需要提升；全国社保基金未能通过缓解信息不对称程度和外部监督渠道降低股市整体波动风险。从信息溢出效应的角度，应拓宽资本市场长期资金来源。从发挥机构投资者专业化优势的角度，应重视股票分红能力和安全性，并发挥信息优势与外部监督作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张金凤 马薇
文章对世界三大现货原油市场迪拜、布伦特和WTI与我国大庆原油市场、石油类股票进行了研究,利用Vine Copula模型对国内外原油价格波动和股票市场波动之间的相关性进行实证分析。结果表明:大庆原油与迪拜现货原油市场具有较强的正相关性;石油类股票与国内外原油市场中的迪拜、大庆的相关程度更高;R-Vine Copula模型结构灵活,适合刻画国内外原油市场和石油类股票之间的尾部相关结构。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张艾莲 潘梦梦
“十四五”规划提出要“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”,稳定发展资本市场的前提是明晰和防范风险。资本市场风险主要体现在价格持续波动引致的连续风险累积和跳跃波动带来的跳跃风险。基于2010-2020年的5分钟超高频数据刻画所有A股价格的连续和跳跃行为，探寻风险来源，并通过引入时-频域小波模型探讨货币政策对风险的防范作用。结果发现：股票市场资产价格存在跳跃特征，但连续行为更为普遍，且连续和跳跃行为均存在非对称性；制造业是跳跃波动风险的主要来源，金融业具有稳定锚的作用；货币政策工具对股票市场系统性风险的影响在时-频域存在差异性。因此，在防范股票市场系统性风险时，不仅要警惕重大信息冲击所触发的极端跳跃现象，更要避免“大水漫灌”式的政策防范手段。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁万泉
本文采集我国股票市场2001-2004年的周数据,利用资本资产定价模型对近几年我国股市的波动性和风险进行了测定,并对系统性风险仍较高的原因进行了分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
彭艳 张维
本文扩展了分板块投资的概念,分别从风格、规模、行业、地区等角度对股票组合进行分类。以此为基础的实证分析表明,风格效应、规模效应、行业轮换以及地域轮换效应明显存在于我国证券市场中,这意味着分板块投资的策略是可行的。
关键词：
分板块投资策略 组合投资 资产配置
[期刊] 商业时代
[作者]
王宁
本文主要运用一种非参数方法(Kendall协同系数检验)对我国股票市场各板块风险和收益排序关系的稳定性进行实证研究。研究发现,在我国股票市场中,各风格板块、行业板块的风险和收益存在明显的分层结构。本文的结论刻画了中国股票市场各板块的风险和收益特征,以期对资产在板块间的配置和市场监管等问题的进一步研究有参考价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘剑锋 何文祥
国际石油市场已经是国际金融市场重要的风险来源,对金融市场的风险管理有着重要的意义。通过Copula模型研究对国际原油价格指数与中国11个行业指数之间的相关性,认为国际原油市场与中国行业指数之间的静态相关性很低,从时变相关性角度来看,金融危机期间的能源板块、材料板块与国际原油指数的相关性会显著上升。除此之外的所有时间内,国际原油市场与中国行业指数之间保持很低的动态相关性。所以在全球金融危机期间,需要重点防范国际原油市场的波动对国内能源板块、材料板块的金融风险传染效应。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
易建平 王春峰
本文以2000~2012年中国A股上市公司为研究样本,将资产收益波动风险分解成特质波动风险和系统波动风险,并基于此分析这两类风险对资本结构的影响。研究结果表明:系统风险对资本结构的影响强于特质风险;另外,系统风险与资本结构负相关,且该风险越小的企业其资本结构调整速度越快;通过分析说明二级市场波动性风险不仅影响股权融资成本,还可能影响债务融资成本,并证明了系统风险对外源融资环境的影响大干股权融资环境。
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