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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
朱松平 叶阿忠 郑万吉
本文在结合理论分析的基础上,通过构建考虑区域差异以及国际原油价格—汇率和国内价格非线性关系的半参数全局向量自回归模型,分析人民币汇率、原油价格波动对中国区域物价水平的影响,就人民币汇率波动对区域居民消费价格指数(CPI)、工业生产者出厂价格指数(PPI)的传递速率进行测算。结果表明:原油价格对人民币汇率存在非线性影响,油价下降和上涨对汇率的影响不同,且油价在不同的涨幅区间对汇率的影响也不同;汇率的价格传递速率较以往有所提升,总体层面上,汇率波动对PPI的传递速率大于CPI,区域层面上,汇率冲击对东、中部地区CPI传递的速率较西部地区大,而对中部地区的PPI传递速率高于东、西部地区;国际原油价格波动对区域CPI、PPI的影响随着自身波动加剧分别呈现"U型"和"W型"(对西部地区的PPI影响呈现"N型"),其中,西部地区CPI受原油价格波动的影响相对较小,而中部地区PPI受原油价格波动的影响最为显著。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张庆君
在结合理论模型分析的基础上,以2001年1月至2010年3月国际原油价格和人民币实际有效汇率的月度数据为主要研究样本,采用结构向量自回归(SVAR)模型,实证分析了国际油价波动对人民币实际有效汇率的动态冲击效应。研究结果表明:国际油价上涨对人民币实际有效汇率产生了负向影响,但冲击后的有效汇率在回归到零值后会越过零值重新回到升值的趋势中;国际油价上涨对CPI有显著的正向影响,国际油价上涨是推高CPI的一个重要因素;国际油价上涨引起了工业增加值增长率的波动;国际油价上涨对出口增长率的影响表现出J曲线的特征。
关键词：
油价冲击 人民币实际有效汇率 SVAR
[期刊] 世界经济研究
[作者]
傅强 吴卯会
本文通过建立SVAR(Structure Vector Auto Regression)模型,实证研究了人民币名义有效汇率对国内进口价格、生产者价格和消费者价格的传递效应并分析了全球金融危机的爆发对汇率价格传递效应的影响。结果显示:①人民币名义有效汇率对三类价格的传递是不完全的且存在一定的时滞,在长期内,1个百分点的正向汇率冲击将导致进口价格、生产者价格和消费者价格下降0.55、0.06及0.09个百分点;②汇率冲击对进口价格、生产者价格及消费者价格变动的解释力是沿着商品流通链呈递减趋势的,解释程度在长期内基本维持在18.5%、11%和10%;③全球金融危机对人民币名义有效汇率的价格传递效应整...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘青 范德成 周丽
文章利用1995年1月至2013年7月的月度数据针对人民币汇率对进口价格水平的传递效应进行研究。平滑转移回归模型的估计结果表明:人民币汇率对进口价格水平的传递效应是非对称的,人民币汇率对进口价格的传递效应是滞后的。在不同的转换变量下,人民币汇率对进口价格的传递效应不同,汇率的波动性对传递效应影响最大,其次是产出缺口,最后是通货膨胀。但是通货膨胀的转换速度最快,其次是汇率的波动性,最后是产出缺口。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
肖小勇 章胜勇
自２００６年底原油价格与农产品价格均大幅上涨，原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注。基于２０００—２０１５年原油和四种农产品（玉米、大豆、小麦、猪肉）的月度价格数据，本文运用ＶＥＣ－ＢＥＫＫ－ＧＡＲＣＨ（１，１）模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应。研究认为，原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应，原油价格水平上升１％，玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨１．１５％、１．３６％、１．５５％和１．３４％；原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应，但与小麦价格间不存在波动溢出效应。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油价格之间总溢出指数未发生大的变动,但WTI价格的影响程度减弱,DUBAI价格的自我影响程度增大。美元价格对原油价格的波动溢出效应显著增加。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油
[期刊] 统计与决策
[作者]
张意翔 孟刚
文章运用因果检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解,就2000年1月～2007年8月间国际原油价格与国内原油价格的相互作用机制作了实证分析。
关键词：
向量误差修正模型 方差分解 原油价格
[期刊] 统计研究
[作者]
黄满盈 高志存
本文利用2001年1月至2010年12月中美的双边数据,在HS细分商品层面上研究了人民币对美元汇率水平变动和波动对中国向美国出口价格的影响。结果显示:人民币对美元汇率水平变动对不同类别商品出口价格的影响存在较大差异,人民币汇率水平升值对占中美贸易不平衡85%以上的HS16、HS20和HS11等三大类商品出口的调节作用非常有限。人民币对美元汇率波动对多数商品出口价格的影响为负,不过影响都比较小,因此,可以适当扩大人民币汇率的波动区间增加汇率弹性,培养企业的抗风险能力和竞争力,提高宏观经济运行的灵活性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯耀鹏
文章就人民币汇率对我国进口价格的传递效应进行实证研究,在Campa和Goldberg(2005)提出的成本加成理论基础上建立计量模型。文章首先对所有变量进行平稳性检验和协整检验,然后建立VAR模型,进行脉冲响应函数分析。实证检验结果表明,在两年内人民币汇率对进口价格有显著的负向影响,且传递效应大于1,之后影响逐渐减弱。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘思跃 许心星 代杨芳
本文主要研究汇率波动对中国三十多个省市物价水平的影响,并分析了可能影响物价水平的诸多因素。从中国样本省市价格水平方面,运用计量经济学模型对人民币汇率波动对中国价格水平的影响差异进行了实证分析,验证了人民币汇率传递的程度与经济开放度有关,并得出了应关注汇率传递差异、积极应对物价变化的结论。
关键词：
人民币汇率 汇率波动 价格传递 面板模型
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
[期刊] 金融研究
[作者]
许伟 傅雄广
本文基于一个成本加成模型,实证分析了人民币名义有效汇率对进口价格的传递效应。结果表明,1995年第一季度到2007年第二季度期间,人民币名义有效汇率的进口价格传递是不完全的:汇率若升值1%,短期内进口价格下降约0.26个百分点,长期下降0.25—0.29个百分点。利用滚动回归方法发现1995至2007年期间汇率对进口价格的传递程度呈先下降后上升的趋势。进一步检验表明,人民币名义有效汇率对进口价格的传递一定程度上内生于国内通货膨胀环境,同时也可能和进口产品结构的演变有关。
关键词：
汇率传递 进口价格 人民币名义有效汇率
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯耀鹏
文章就人民币汇率对我国进口价格的传递效应进行实证研究,在Campa和Goldberg(2005)提出的成本加成理论基础上建立计量模型。文章首先对所有变量进行平稳性检验和协整检验,然后建立VAR模型,进行脉冲响应函数分析。实证检验结果表明,在两年内人民币汇率对进口价格有显著的负向影响,且传递效应大于1,之后影响逐渐减弱。
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